对于看涨期权随着到期日的临近,当标的资产<行权价时,Delta收敛于0。( )

对于看涨期权随着到期日的临近,当标的资产<行权价时,Delta收敛于0。( )


参考解析

解析:对于看涨期权,随着到期日的临近,实值期权(标的价格>行权价)Delta收敛于1;平价期权(标的价格=行权价)Delta收敛于0.5;虚值期权(标的价格<行权价)Delta收敛于0。

相关考题:

下列期权中,时间价值最大的是(  )。A.行权价为23的看涨期权价格为3,标的资产价格为23B.行权价为15的看跌期权价格为2,标的资产价格为14C.行权价为12的看涨期权价格为2,标的资产价格为13.5D.行权价为7的看跌期权价格为2,标的资产价格为8

对于买进看涨期权者,当标的资产价格在损益平衡点以上时,其盈利随着标的资产价格上涨而增加。( )

下列期权中,时间价值最大的是( )。A.行权价为12的看涨期权的价格为2,标的资产的价格为13.5B.行权价为23的看涨期权的价格为3,标的资产的价格为23C.行权价为15的看跌期权的价格为2,标的资产的价格为14D.行权价为7的看跌期权的价格为2,标的资产的价格为8

下列相同条件的期权,内涵价值最大的是( )。A.行权价为23的看涨期权的价格为3,标的资产的价格为23B.行权价为12的看涨期权的价格为2,标的资产的价格为13。5C.行权价为15的看涨期权的价格为2,标的资产的价格为14D.行权价为7的看涨期权的价格为2,标的资产的价格为8

下列期权中,时间价值最大的是( )。A、行权价为7的看跌期权,其权利金为2,标的资产的价格为7B、行权价为12的看涨期权,其权利金为2,标的资产的价格为13.5C、行权价为15的看跌期权,其权利金为2,标的资产的价格为14D、行权价为23的看涨期权,其权利金为3,标的资产的价格为23

下列关于Theta的性质的说法不正确的是()A看涨期权和看跌期权的Theta值通常是负的,表明期权的价值会随着到期日的临近而降低。B在行权价附近,Theta的绝对值最大。也就是说,在行权价附近,到期时间变化对期权价值的影响最大。C平价期权(标的价格等于行权价)的Theta是单调递减至负无穷大。D波动率与期权价格成正比E期权到期日临近,标的资产波动率对期权价格影响变小

对于看涨期权随着到期日的临近,当标的资产

下列关于Gamma的性质说法错误的是()A看涨期权和看跌期权的Gamma值可为负值。B深度实值和深度虚值的期权Gamma值均较小,只有当标的资产价格和执行价相近时,价格的波动都会导致Delta值的剧烈变动,因此平价期权的Gamma最大C期权到期日临近,平价期权的Gamma值趋近无穷大;实值和虚值期权的Gamma值先增大后变小,随着接近到期收敛至0D波动率和Gamma最大值呈反比,波动率增加将使行权价附近的Gamma减小,远离行权价的Gamma增加

下列期权中,属于实值期权的是()。A、行权价为300,标的资产市场价格为350的看涨期权B、行权价为350,标的资产市场价格为300的看涨期权C、行权价为300,标的资产市场价格为350的看跌期权D、行权价为300,标的资产市场价格为300的看涨期权

下列关于Delta和Gamma的共同点的表述中正确的有()。A、两者的风险因素都为标的价格变化B、看涨期权的Delta值和Gamma值都为负值C、期权到期日临近时,对于看跌平价期权两者的值都趋近无穷大D、看跌期权的Delta值和Gamma值都为正值

下列情形中,期权内在价值为零的情况有()。A、看涨期权行权价格标的资产价格B、看涨期权行权价格标的资产价格C、看跌期权行权价格标的资产价格D、看跌期权行权价格标的资产价格

对于看涨期权随着到期日的临近,当标的资产行权价时,Delta收敛于0。

标的资产现价2500点,则行权价为2400点的看涨期权多头的delta值可能为()。A、0.7B、0.5C、0.3D、-0.3

对于看跌期权随着到期日的临近,当标的资产=行权价时,Delta收敛于-1。

下列期权中,时间价值最大是()。A、行权价为12的看涨期权,其权利金为2,标的资产的价格为13.5B、行权价为23的看涨期权,其权利金为3,标的资产的价格为23C、行权价为15的看跌期权,其权利金为2,标的资产的价格为14D、行权价为7的看跌期权,其权利金为2,标的资产的价格为8

当标的价格大于行权价时,随着标的资产价格上升,看涨期权的Delta值()A、变大后趋于-1B、变大后趋于0C、变大后趋于-2D、变大后趋于1

判断题对于看跌期权,随着到期日的临近,当标的资产价格=行权价时,Delta收敛于-1。(  )A对B错

单选题标的资产现价2500点,则行权价为2400点的看涨期权多头的delta值可能为()。A0.7B0.5C0.3D-0.3

判断题对于看涨期权随着到期日的临近,当标的资产A对B错

多选题下列情形中,期权内在价值为零的情况有()。A看涨期权行权价格标的资产价格B看涨期权行权价格标的资产价格C看跌期权行权价格标的资产价格D看跌期权行权价格标的资产价格

判断题对于看跌期权随着到期日的临近,当标的资产=行权价时,Delta收敛于-1。A对B错

判断题对于看涨期权随着到期日的临近,当标的资产行权价时,Delta收敛于0。A对B错

单选题下列期权中,属于实值期权的是(  )。[2015年9月真题]A行权价为300,标的资产市场价格为350的看涨期权B行权价为350,标的资产市场价格为300的看涨期权C行权价为300,标的资产市场价格为350的看跌期权D行权价为300,标的资产市场价格为300的看涨期权

单选题下列期权中,时间价值最大是()。A行权价为12的看涨期权,其权利金为2,标的资产的价格为13.5B行权价为23的看涨期权,其权利金为3,标的资产的价格为23C行权价为15的看跌期权,其权利金为2,标的资产的价格为14D行权价为7的看跌期权,其权利金为2,标的资产的价格为8

单选题下列期权中,属于实值期权的是( )A行权价为300,标的资产市场价格为300的看涨期权B行权价为300,标的资产市场价格为350的看跌期权C行权价为350,标的资产市场价格为300的看涨期权D行权价为300, 标的资产市场价格为350的看涨期权

单选题下列关于Delta和Gamma的共同点的表述中正确的有()。A两者的风险因素都为标的价格变化B看涨期权的Delta值和Gamma值都为负值C期权到期日临近时,对于看跌平价期权两者的值都趋近无穷大D看跌期权的Delta值和Gamma值都为正值

单选题当标的价格大于行权价时,随着标的资产价格上升,看涨期权的Delta值()A变大后趋于-1B变大后趋于0C变大后趋于-2D变大后趋于1

判断题对于看涨期权,随着到期日的临近,当标的资产价格<行权价时,Delta收敛于0。(  )A对B错