黄金现货价格为300元,3个月的存储成本(现值)为6元,无风险年利率为4%(连续复利计息),据此回答以下两题。如果3个月后到期的黄金期货的价格为(  )元,则可采取“以无风险利率4%借入资金,购买现货和支付存储成本,同时卖出期货合约”的套利策略。 查看材料A.297B.309C.300D.312

黄金现货价格为300元,3个月的存储成本(现值)为6元,无风险年利率为4%(连续复利计息),据此回答以下两题。
如果3个月后到期的黄金期货的价格为(  )元,则可采取“以无风险利率4%借入资金,购买现货和支付存储成本,同时卖出期货合约”的套利策略。 查看材料

A.297
B.309
C.300
D.312

参考解析

解析:

相关考题:

考虑一个6个月期远期合约,标的资产提供年率为4%的连续红利收益率,其无风险利率(连续复利)为年利率10%。假设股价为25元,交割价格为27元。则远期价格为()。 A、21.18元B、22.49元C、24.32元D、25.76元

假设黄金现货的价格为200元/克,市场无风险利率为4%,那么,不考虑黄金仓储成本,6个月后交割的黄金期货合约理论价格应该是()。A.200元/克B.204元/克C.198元/克D.202元/克

当前股票价格为20元,无风险年利率为10%(连续复利计息),签订一份期限为9个月的不支付红利的股票远期合约(不计交易成本)。据此回答以下两题。若远期价格为(  )元,则可以通过“卖空股票,同时以无风险利率借出资金,并持有远期合约多头”的策略来套利。 查看材料A.20.5B.21.5C.22.5D.23.5

黄金现货价格为300元,3个月的存储成本(现值)为6元,无风险年利率为4%(连续复利计息),据此回答以下两题。 3个月后到期的黄金期货的理论价格为(  )元。 查看材料

当前股票价格为20元,无风险年利率为10%(连续复利计息),签订一份期限为9个月的不支付红利的股票远期合约(不计交易成本)。据此回答以下两题。若远期价格为( )元(精确到小数点后一位),则理论上一定存在套利机会。A: 20.5B: 21.5C: 22.5D: 23.5

若3个月后到期的黄金期货的价格为( )元,则可采取“以无风险利率4%借人资金,购买现货和支付存储成本,同时卖出期货合约”的套利策略。A.297B.309C.300D.312

若沪深300指数为2500点,无风险年利率为4%,指数股息率为1%(均按单利计),据此回答以下两题。若采用3个月后到期的沪深300股指期货合约进行期现套利,期现套利的成本为20个指数点,则该合约的无套利区间为(  )。 查看材料A.[2498.82,2538.82]B.[2455,2545]C.[2486.25,2526.25]D.[2505,2545]

根据下面资料,回答82-83题 若沪深300指数为2500点,无风险年利率为4%,指数股息率为1%(均按单利计),据此回答以下两题。 1个月后到期的沪深300股指期货理论价格是( )点。A.2506.25B.2508.33C.2510.42D.2528.33

根据下面资料,回答84-85题 黄金现货价格为300元,3个月的存储成本(现值)为6元,无风险年利率为4%(连续复利计息),据此回答以下两题。85如果3个月后到期的黄金期货的价格为(  )元,则可采取“以无风险利率4%借入资金,购买现货和支付存储成本,同时卖出期货合约”的套利策略。A.297B.309C.300D.312

根据下面资料,回答82-83题 若沪深300指数为2500点,无风险年利率为4%,指数股息率为1%(均按单利计),据此回答以下两题。 83若采用3个月后到期的沪深300股指期货合约进行期现套利,期现套利的成本为20个指数点,则该合约的无套利区间为(  )。A.[2498.82,2538.82]B.[2455,2545]C.[2486.25,2526.25]D.[2505,2545]

若沪深300指数为2500,无风险年利率为4%,指数股息率为1%(均按单利计),据此回答以下两题。1个月后到期的沪深300股指期货理论价格是( )A: 250625B: 250833C: 251042D: 252833

根据下面资料,回答84-85题 黄金现货价格为300元,3个月的存储成本(现值)为6元,无风险年利率为4%(连续复利计息),据此回答以下两题。 84 3个月后到期的黄金期货的理论价格为(  )元。ABCD

若沪深300指数为2500点,无风险年利率为4%,指数股息率为1%(均按单利计),据此回答以下两题88-89。 1个月后到期的沪深300股指期货理论价格是(  )点。A.2506.25B.2508.33C.2510.42D.2528.33

根据下面资料,回答82-83题 若沪深300指数为2500点,无风险年利率为4%,指数股息率为1%(均按单利计),据此回答以下两题。 82 1个月后到期的沪深300股指期货理论价格是(  )点。A.2506.25B.2508.33C.2510.42D.2528.33

根据下面资料,回答80-81题 黄金现货价格为300元,3个月的存储成本(现值)为6元,无风险年利率为4%(连续复利计息),据此回答以下两题。 3个月后到期的黄金期货的理论价格为( )元。A.306e0.01-6B.306e0.01+6C.294e0.01D.306e0.01

根据下面资料,回答问题:黄金现货价格为300元,3个月的存储成本(现值)为6元,无风险年利率为4%(连续复利计息),据此回答问题。如果3个月后到期的黄金期货的价格为()元,则可采取“以无风险利率4%借入资金,购买现货和支付存储成本,同时卖出期货合约”的套利策略。A、297B、309C、300D、312

债券的当前价格是930美元,4个月的无风险利率为年利率6%(连续复利),远期价格是()。A、952.42B、1054.23C、1043.81D、948.79

当前股票价格为30元,3个月后支付红利5元,无风险年利率为12%(连续复利计息)。若签订一份期限为6个月的股票远期合约,则远期价格应为多少?

假设某股票现在价格为40元,1个月后股价变为42元或38元,无风险年利率为8%(连续复利)。试为施行价格为39元、期限为1个月的欧式看涨期权定价。

问答题假设某股票现在价格为40元,1个月后股价变为42元或38元,无风险年利率为8%(连续复利)。试为施行价格为39元、期限为1个月的欧式看涨期权定价。

单选题债券的当前价格是930美元,4个月的无风险利率为年利率6%(连续复利),远期价格是()。A952.42B1054.23C1043.81D948.79

多选题根据下面资料,回答问题当前股票价格为20元,无风险年利率为10%(连续复利计息),签订一份期限为9个月的不支付红利的股票远期合约(不计交易成本)。据此回答以下两题。若远期价格为()元(精确到小数点后一位),则理论上一定存在套利机会。A20.5B21.5C22.5D23.5

单选题根据下面资料,回答问题:黄金现货价格为300元,3个月的存储成本(现值)为6元,无风险年利率为4%(连续复利计息),据此回答问题。如果3个月后到期的黄金期货的价格为()元,则可采取“以无风险利率4%借入资金,购买现货和支付存储成本,同时卖出期货合约”的套利策略。A297B309C300D312

问答题假定市场上有一项欧式股票看跌期权,合约有效期为4个月,期权执行价格为65美元,标的股票的现行市价为60美元,股票在期权有效期内无股票支付,市场上以连续复利计息的无风险利率6%(年利率)。如果该看跌期权的交易价格为2美元,请问队套利者存在怎样的机会?可以如何操作来获取无风险收益。

多选题根据下面资料,回答问题当前股票价格为20元,无风险年利率为10%(连续复利计息),签订一份期限为9个月的不支付红利的股票远期合约(不计交易成本)。据此回答以下两题。若远期价格为()元,则可以通过“卖空股票,同时以无风险利率借出资金,并持有远期合约多头”的策略来套利。A20.5B21.5C22.5D23.5

单选题根据下面资料,回答问题:黄金现货价格为300元,3个月的存储成本(现值)为6元,无风险年利率为4%(连续复利计息),据此回答问题。3个月后到期的黄金期货的理论价格为()元。AB.C.D.BC.D.CD.

问答题当前股票价格为30元,3个月后支付红利5元,无风险年利率为12%(连续复利计息)。若签订一份期限为6个月的股票远期合约,则远期价格应为多少?