单选题根据下面资料，回答问题：黄金现货价格为300元，3个月的存储成本（现值）为6元，无风险年利率为4％（连续复利计息），据此回答问题。如果3个月后到期的黄金期货的价格为()元，则可采取“以无风险利率4％借入资金，购买现货和支付存储成本，同时卖出期货合约”的套利策略。A297B309C300D312
单选题
根据下面资料，回答问题：黄金现货价格为300元，3个月的存储成本（现值）为6元，无风险年利率为4％（连续复利计息），据此回答问题。如果3个月后到期的黄金期货的价格为()元，则可采取“以无风险利率4％借入资金，购买现货和支付存储成本，同时卖出期货合约”的套利策略。
A
297
B
309
C
300
D
312
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解析：
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考虑一个6个月期远期合约,标的资产提供年率为4%的连续红利收益率,其无风险利率(连续复利)为年利率10%。假设股价为25元,交割价格为27元。则远期价格为()。 A、21.18元B、22.49元C、24.32元D、25.76元
请根据以下内容回答1~5题： (1)某人为了3年后能从银行取出1000元，年利率为3%，单利计息。 (2)假设在未来的2年内每年年初存入100元，年利率为5%，单利计息。 (3)某人为了3年后能从银行取出1000元，年利率为3%，复利计息。 (4)假设在年初存入100元，年利率为5%，复利计息。 (5)某人拟在5年后还清5000元债务，从现在起每年年末等额存入银行一笔款项。假设银行利率为10%。 要求：根据上述资料，回答下列问题。 (1)中，目前应存入银行的金额为（ ）元。 A．806 B．815．45 C．921 D．917．43
假设黄金现货的价格为200元/克，市场无风险利率为4%，那么，不考虑黄金仓储成本，6个月后交割的黄金期货合约理论价格应该是（）。A.200元/克B.204元/克C.198元/克D.202元/克
当前股票价格为20元，无风险年利率为10％(连续复利计息)，签订一份期限为9个月的不支付红利的股票远期合约(不计交易成本)。据此回答以下两题。若远期价格为（ ）元，则可以通过“卖空股票，同时以无风险利率借出资金，并持有远期合约多头”的策略来套利。 查看材料A.20．5B.21．5C.22．5D.23．5
当前股票价格为20元，无风险年利率为10%(连续复利计息)，签订一份期限为9个月的不支付红利的股票远期合约(不计交易成本)。据此回答以下两题。若远期价格为( )元(精确到小数点后一位)，则理论上一定存在套利机会。A: 20．5B: 21．5C: 22．5D: 23．5
黄金现货价格为300元，3个月的存储成本(现值)为6元，无风险年利率为4％(连续复利计息)，据此回答以下两题。如果3个月后到期的黄金期货的价格为（ ）元，则可采取“以无风险利率4％借入资金，购买现货和支付存储成本，同时卖出期货合约”的套利策略。 查看材料A.297B.309C.300D.312
根据下面资料，回答82-83题 若沪深300指数为2500点，无风险年利率为4％，指数股息率为1％(均按单利计)，据此回答以下两题。 1个月后到期的沪深300股指期货理论价格是( )点。A.2506．25B.2508．33C.2510．42D.2528．33
根据下面资料，回答84-85题 黄金现货价格为300元，3个月的存储成本(现值)为6元，无风险年利率为4％(连续复利计息)，据此回答以下两题。85如果3个月后到期的黄金期货的价格为（ ）元，则可采取“以无风险利率4％借入资金，购买现货和支付存储成本，同时卖出期货合约”的套利策略。A.297B.309C.300D.312
根据下面资料，回答84-85题 黄金现货价格为300元，3个月的存储成本(现值)为6元，无风险年利率为4％(连续复利计息)，据此回答以下两题。 84 3个月后到期的黄金期货的理论价格为（ ）元。ABCD
根据下面资料，回答82-83题 若沪深300指数为2500点，无风险年利率为4％，指数股息率为1％(均按单利计)，据此回答以下两题。 82 1个月后到期的沪深300股指期货理论价格是（ ）点。A.2506．25B.2508．33C.2510．42D.2528．33
根据下面资料，回答78-79题 当前股票价格为20元，无风险年利率为10％(连续复利计息)，签订一份期限为9个月的不支付红利的股票远期合约(不计交易成本)。据此回答以下两题。78 若远期价格为（ ）元(精确到小数点后一位)，则理论上一定存在套利机会。A.20．5B.21．5C.22．5D.23．5
根据下面资料，回答78-79题 当前股票价格为20元，无风险年利率为10％(连续复利计息)，签订一份期限为9个月的不支付红利的股票远期合约(不计交易成本)。据此回答以下两题。79若远期价格为（ ）元，则可以通过“卖空股票，同时以无风险利率借出资金，并持有远期合约多头”的策略来套利。A.20．5B.21．5C.22．5D.23．5
根据下面资料，回答80-81题 黄金现货价格为300元，3个月的存储成本(现值)为6元，无风险年利率为4％(连续复利计息)，据此回答以下两题。 3个月后到期的黄金期货的理论价格为( )元。A.306e0．01-6B.306e0．01+6C.294e0．01D.306e0．01
根据下面资料，回答问题：黄金现货价格为300元，3个月的存储成本（现值）为6元，无风险年利率为4％（连续复利计息），据此回答问题。如果3个月后到期的黄金期货的价格为（）元，则可采取“以无风险利率4％借入资金，购买现货和支付存储成本，同时卖出期货合约”的套利策略。A、297B、309C、300D、312
根据下面资料，回答问题：若沪深300指数为2500点，无风险年利率为4％，指数股息率为1％（均按单利计），据此回答。1个月后到期的沪深300股指期货理论价格是（）点。A、2506.25B、2508.33C、2510.42D、2528.33
单选题根据下面资料，回答问题：若沪深300指数为2500点，无风险年利率为4％，指数股息率为1％（均按单利计），据此回答。若采用3个月后到期的沪深300股指期货合约进行期现套利，期现套利的成本为20个指数点，则该合约的无套利区间为()。A[2498.82，2538.82]B[2455，2545]C[2486.25，2526.25]D[2505，2545]
多选题根据下面资料，回答问题当前股票价格为20元，无风险年利率为10％（连续复利计息），签订一份期限为9个月的不支付红利的股票远期合约（不计交易成本）。据此回答以下两题。若远期价格为()元（精确到小数点后一位），则理论上一定存在套利机会。A20.5B21.5C22.5D23.5
单选题根据下面资料，回答问题：若沪深300指数为2500点，无风险年利率为4％，指数股息率为1％（均按单利计），据此回答。1个月后到期的沪深300股指期货理论价格是()点。A2506.25B2508.33C2510.42D2528.33
多选题根据下面资料，回答问题当前股票价格为20元，无风险年利率为10％（连续复利计息），签订一份期限为9个月的不支付红利的股票远期合约（不计交易成本）。据此回答以下两题。若远期价格为（）元，则可以通过“卖空股票，同时以无风险利率借出资金，并持有远期合约多头”的策略来套利。A20.5B21.5C22.5D23.5
单选题根据下面资料，回答问题：黄金现货价格为300元，3个月的存储成本（现值）为6元，无风险年利率为4％（连续复利计息），据此回答问题。3个月后到期的黄金期货的理论价格为()元。AB.C.D.BC.D.CD.
问答题当前股票价格为30元，3个月后支付红利5元，无风险年利率为12％（连续复利计息）。若签订一份期限为6个月的股票远期合约，则远期价格应为多少？