在持有成本理论模型假设下,若F表示期货价格,S表示现货价格,W表示持有成本,R表示持有收益,那么期货价格可表示为( )。?A.F=S+W-RB.F=S+W+RC.F=S-W-RD.F=S-W+R

在持有成本理论模型假设下,若F表示期货价格,S表示现货价格,W表示持有成本,R表示持有收益,那么期货价格可表示为( )。?

A.F=S+W-R
B.F=S+W+R
C.F=S-W-R
D.F=S-W+R

参考解析

解析:在持有成本理论模型假设条件下,期货价格形式如下:F=S+W-R。持有成本包括购买基础资产所占用资金的利息成本、持有基础资产所花费的储存费用、保险费用等。持有收益指基础资产给其持有者带来的收益,如股票红利、实物商品的便利收益等。来源于233网校题库

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影响期货价格的主要因素是持有现货的成本和时间价值。 ( )

金融期货理论价格的计算公式是()。 A.现货价格减去持有收益B.现货价格减去持有成本C.现货价格减去融资成本D.持有收益减去融资成本

将持有现货所导致的资金成本与现货收益(含利息再投资收益)定义为持有成本,那么,期货价格就等于现货价格减去持有成本。 ( )

在一个理性的无摩擦的均衡市场上,期货价格相当于交易者持有现货金融工具至到期日所必须支付的( )。 A.购买金融工具而付出的融资成本 B.净成本 C.持有成本 D.持有现货金融工具所取得的收益

在正常情况下,期货价格高于现货的价格主要是由于( )。A.人们总是偏好于现货导致现货的需求上升B.现货为人们带来很大的方便C.现货可以为人们带来收益D.持有现货所发生的持有成本的存在

下列哪些不是现货价格和期货价格的差(持有成本)的三部分组成()A融资利息 B仓储费用 C持有收益 D借贷利率

期货持有成本假说认为,期货价格和现货价格的差由( )组成。A、融资利息B、仓储费用C、收益D、现货价格的预期

在持有成本理论模型假设下,若F表示期货价格,S表示现货价格,IT表示持有成本,R表示持有收益,那么期货价格可表示为( )。A. F=S+W-RB. F=S+W+RC. F=S-W-RD. F=S-W+R

在1983年,康奈尔(Cornell)和弗伦奇(French) 提出的持有成本理 论(Cost of Carry Model)认为,在持有成本理论(Cost of Carry Model),现货价格和期货价格的差(持有成本) 由三部分组成:融资利息、仓储费用和持有收益。()

持有成本假说队为现货价格和期货价格的差由( )组成。A: 融资利息B: 仓储费用C: 风险溢价D: 收益

持有成本假说认为现货价格和期货价格的差由( )组成。?A.融资利息B.仓储费用C.风险溢价D.持有收益

下列关于远期与期货定价的说法正确的是()A作为金融市场中的重要品种,远期和期货在风险管理、价格发现、投资组合管理等方面有着广泛的应用B远期或期货定价的理论主要包括 无套利定价理论和持有成本理论。C无套利定价理论被用在均衡市场上不存在任何套利策略(机会)的金融资产定价D在持有成本理论,现货价格和期货价格的差(持有成本)由三部分组成:融资利息、仓储费用和持有收益。E在无套利定价理论,现货价格和期货价格的差(持有成本)由三部分组成:融资利息、仓储费用和持有收益。

在持有成本理论中,假设期货价格形式为F=S+W-R,其中R指(  )。A.保险费B.储存费C.基础资产给其持有者带来的收益D.利息收益

根据持有成本模型,以下关于国债期货理论价格的说法,正确的是()A、资金成本越低,国债期货价格越高B、持有收益越低,国债期货价格越高C、持有收益对国债期货理论价格没有影响D、国债期货远月合约的理论价格通常高于近月合约

解释便利收益与持有成本的含义。期货价格、现货价格、便利收益及持有成本的关系式是什么?

理论上说,期货价格要反映现货的持有成本,即便现货价格不变,期货价格也会与之存在差异。()

持有成本假说认为现货价格和期货价格的差由()组成。A、融资利息B、仓储费用C、风险溢价D、持有收益

在持有成本理论模型假设下,若F表示期货价格,S表示现货价格,W表示持有成本,R表示持有收益,那么期货价格可表示为()。A、F=S+W-RB、F=S+W+RC、F=S-W-RD、F=S-W+R

持有成本理论(Costof Carry Model)认为,现货价格和期货价格的差(持有成本)由()组成:A、融资利息B、仓储费用C、持有收益D、劳动者报酬

用简单公式表示为:基差=()。A、期货价格-现货价格B、现货价格-期货价格C、现货价格+期货价格D、期货价格×现货价格

下列关于跨期套利理论基础的说法,正确的是()。A、同一商品不同月份合约之间的最大月间价差由持有成本来决定B、持有成本=交易费用+增值税+仓储费+存货资金占用成本+其他费用C、理论期货价格=现货价格+运输费用+持有成本D、远期合约期货价格≤近期合约期货价格+持有成本,理论上不同月份合约间的正常价差应该小于或者等于持有成本,否则就会出现套利机会。

在一个理性的无摩擦的均衡市场上,期货价格相当于交易者持有现货金融工具至到期日所必须支付的()。A、购买金融工具而付出的融资成本B、净成本C、持有成本D、持有现货金融工具所取得的收益

问答题解释便利收益与持有成本的含义。期货价格、现货价格、便利收益及持有成本的关系式是什么?

单选题在持有成本理论模型假设下,若F表示期货价格,S表示现货价格,W表示持有成本,R表示持有收益,那么期货价格可表示为()。AF=S+W-RBF=S+W+RCF=S-W-RDF=S-W+R

多选题持有成本假说认为现货价格和期货价格的差由()组成。A融资利息B仓储费用C风险溢价D持有收益

单选题根据持有成本模型,以下关于国债期货理论价格的说法,正确的是()A资金成本越低,国债期货价格越高B持有收益越低,国债期货价格越高C持有收益对国债期货理论价格没有影响D国债期货远月合约的理论价格通常高于近月合约

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判断题理论上说,期货价格要反映现货的持有成本,即便现货价格不变,期货价格也会与之存在差异。()A对B错