在持有成本理论中，假设期货价格形式为F=S+W-R，其中R指（　　）。A.保险费B.储存费C.基础资产给其持有者带来的收益D.利息收益

在持有成本理论中，假设期货价格形式为F=S+W-R，其中R指（　　）。

A.保险费
B.储存费
C.基础资产给其持有者带来的收益
D.利息收益

参考解析

解析：持有收益指基础资产给其持有者带来的收益，如股票红利、实物商品的便利收益等。
考点：持有成本理论

相关考题：

根据以下内容，回答12~14题。跨期套利是在同一市场同时买入和卖出同种商品的不同交割月份的期货合约。下列关于跨期套利理论基础的说法，正确的是（ ）。 A．同一商品不同月份合约之间的最大月间价差由持有成本来决定B．持有成本=交易费用+增值税+仓储费+存货资金占用成本+其他费用 C．理论期货价格=现货价格+运输费用+持有成本D．远期合约期货价格≤近期合约期货价格+持有成本，理论上不同月份合约间的正常价差应该小于或者等于持有成本，否则就会出现套利机会。
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在一个链队中，假设f和r分别为队头和队尾指针，则删除一个结点的运算为()。A. r=f->next;B. r=r->next;C. f=f->next;D.f= r->next;
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在一个链队列中,假设f和r分别为队首和队尾指针,删除一个结点的运算是() A、r=f->nextB、r=r->nextC、f=f->nextD、f=r->next
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在1983年，康奈尔（Cornell)和弗伦奇（French) 提出的持有成本理 论（Cost of Carry Model)认为，在持有成本理论（Cost of Carry Model)，现货价格和期货价格的差（持有成本） 由三部分组成：融资利息、仓储费用和持有收益。（）
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对于消费类资产的商品远期或期货，期货定价公式一般满足（　　）。A.F>S+W-RB.F=S+W-RC.FD.F≥S+W-R
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对于消费类资产的商品远期或期货，期货定价公式一般满足(　　)。A.F＞S+W-RB.F＝S+W-RC.F＜S+W-RD.F≥S+W-R
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理论上，持有成本模型的以上结论都是在完全市场的假设下得出的，在实际上，完全市场的一些假设无法得到满足，持有成本模型将会从定价公式变为定价区间。( )
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下列关于远期与期货定价的说法正确的是（）A作为金融市场中的重要品种，远期和期货在风险管理、价格发现、投资组合管理等方面有着广泛的应用B远期或期货定价的理论主要包括 无套利定价理论和持有成本理论。C无套利定价理论被用在均衡市场上不存在任何套利策略（机会）的金融资产定价D在持有成本理论，现货价格和期货价格的差（持有成本）由三部分组成：融资利息、仓储费用和持有收益。E在无套利定价理论，现货价格和期货价格的差（持有成本）由三部分组成：融资利息、仓储费用和持有收益。
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在一个链队中，假设f和r分别为队头和队尾指针，则删除一个结点的运算为（）。Af=r-next；Br=r-next；Cr=f-next；Df=f-next；
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在一个链队中，假设f和r分别为队头和队尾指针，则插入s所指结点的运算为（）。As-next=r；r=s；Br-next=s；r=s；Cs-next=f；f=s；Df-next=s；f=s；
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根据持有成本模型，以下关于国债期货理论价格的说法，正确的是（）A、资金成本越低，国债期货价格越高B、持有收益越低，国债期货价格越高C、持有收益对国债期货理论价格没有影响D、国债期货远月合约的理论价格通常高于近月合约
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理论上说，期货价格要反映现货的持有成本，即便现货价格不变，期货价格也会与之存在差异。（）
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在持有成本理论模型假设下，若F表示期货价格，S表示现货价格，W表示持有成本，R表示持有收益，那么期货价格可表示为（）。A、F=S+W-RB、F=S+W+RC、F=S-W-RD、F=S-W+R
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持有成本理论（Costof Carry Model）认为，现货价格和期货价格的差（持有成本）由（）组成：A、融资利息B、仓储费用C、持有收益D、劳动者报酬
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对于消费类资产的商品远期或期货，期货定价公式一般满足（）。A、FS+W-RB、F=S+W-RC、FD.F≥S+W-R
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在一个链队中，假设f和r分别为队头和队尾指针，则插入s所指结点的运算为（）。A、s-next=r；r=s；B、r-next=s；r=s；C、s-next=f；f=s；D、f-next=s；f=s；
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在一个链队中，假设f和r分别为队头和队尾指针，则删除一个结点的运算为（）。A、f=r-next；B、r=r-next；C、r=f-next；D、f=f-next；
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对于消费类资产的商品远期或期货，期货定价公式一般满足（）。A、F＞S+W-RB、F＝S+W-RC、F＜S+W-RD、F≥S+W-R
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（）不属于斯金纳行为主义理论的贡献。A、提出操作条件反射理论B、B.提出R=f（s.的公式，其中R为反应，S为中间变量C、C.提出R=f（S.的公式，其中R为反应，A为第三变量D、提出经典条件反射理论
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下列关于跨期套利理论基础的说法，正确的是（）。A、同一商品不同月份合约之间的最大月间价差由持有成本来决定B、持有成本=交易费用+增值税+仓储费+存货资金占用成本+其他费用C、理论期货价格=现货价格+运输费用+持有成本D、远期合约期货价格≤近期合约期货价格+持有成本，理论上不同月份合约间的正常价差应该小于或者等于持有成本，否则就会出现套利机会。
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多选题（）不属于斯金纳行为主义理论的贡献A提出操作条件反射理论BB、提出R=f（S）的公式，其中R为反应，S为中间变量CC、提出R=f（S）的公式，其中R为反应，A、为第三变量D提出经典条件反射理论
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单选题在持有成本理论模型假设下，若F表示期货价格，S表示现货价格，W表示持有成本，R表示持有收益，那么期货价格可表示为()。AF=S+W-RBF=S+W+RCF=S-W-RDF=S-W+R
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多选题关于斯金纳行为主义理论的贡献，下列陈述中正确的有（）。A提出经典条件反射理论B提出R=f（S、A〕的公式，其中R为反应，S为中间变量C提出R=（S、A〕的公式，其中R为反应，A为笫三变量D提出操作条件反射理论
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多选题关于斯金纳行为主义理论的贡献，下列陈述中正确的有（）。A提出操作条件反射理论BB.提出R=f（S、的公式，其中R为反应，S为中间变量CC.提出R=f（S、的公式，其中R为反应，A为第三变量D提出经典条件反射理论
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单选题假设F为指数期货价格，S为现货指数现值，e为以连续复利方式计算资金收益（或成本），r为无风险利率，q为持有期现货指数成分股红利率，T-t为期货存续期间，则当F＞Se（r-q）（T-t）时，投资者的套利交易策略为()。A卖出股指期货合约，买进指数成分股B卖出指数成分股，买进股指期货合约C卖出指数成分股，买进无风险债券D卖出无风险债券，买进股指期货合约
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单选题根据持有成本模型，以下关于国债期货理论价格的说法，正确的是（）A资金成本越低，国债期货价格越高B持有收益越低，国债期货价格越高C持有收益对国债期货理论价格没有影响D国债期货远月合约的理论价格通常高于近月合约
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多选题持有成本理论（Costof Carry Model）认为，现货价格和期货价格的差（持有成本）由（）组成：A融资利息B仓储费用C持有收益D劳动者报酬
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