某款结构化产品由零息债券和普通的欧式看涨期权构成，其基本特征如表8—3所示，其中所含零息债券的价值为92．5元，期权价值为6．9元，则这家金融机构所面临的风险暴露是（ ）。 A.做空了4625万元的零息债券B.做多了345万元的欧式期权C.做多了4625万元的零息债券D.做空了345万元的美式期权
某款结构化产品由零息债券和普通的欧式看涨期权构成，其基本特征如表8—3所示，其中所含零息债券的价值为92．5元，期权价值为6．9元，则这家金融机构所面临的风险暴露是（ ）。
A.做空了4625万元的零息债券
B.做多了345万元的欧式期权
C.做多了4625万元的零息债券
D.做空了345万元的美式期权
B.做多了345万元的欧式期权
C.做多了4625万元的零息债券
D.做空了345万元的美式期权
参考解析
解析：在发行这款产品之后，金融机构就面临着市场风险，具体而言，金融机构相当于做多了价值92．5×50=4625(万元)的1年期零息债券，同时做空了价值为6．9×50=345(万元)的普通欧式看涨期权。
相关考题：
关于到期日之前的期权价值，下列表述正确的是（ ）。A．美式看涨期权的最大价值小于欧式看涨期权的最大价值B．欧式看跌期权的最大价值等于美式看跌期权的最大价值C．美式看涨期权的最大价值大于欧式看涨期权的最大价值D．欧式看跌期权的最大价值大于美式看跌期权的最大价值
下列关于看涨期权的价值说法中，正确的有（ ）。A.看涨期权的价值的上限是股价B.如果期权已到期，股票价格为零，则期权价值零C.只要期权未到期，其价格就高于内在价值D.股价足够高时，期权价值逐渐接近股价
假定一年期零息国债的无风险收益率为3％，1年期信用等级为B的零息债券的违约概率为10％，在发生违约的情况下，该债券价值的回收率为60％，则根据风险中性定价模型可推断该零息债券的年收益率约为（）。A.8．3％B.7．3％C.9．5％D.10％
当前股票指数为2000点，3个月到期看涨的欧式股指期权的执行价为2200点(每点50元)，年波动率为30%，年无风险利率为6%。预期3个月内发生分红的成分股信息如表所示。该欧式期权的价值为（）元。 A、2911.9B、2914.9C、2917.9D、2918.9
某一款结构化产品由零息债券和普通的欧式看涨期权所构成，其基本特征如表8—1所示，其中所含零息债券的价值为92．5元，期权价值为6．9元，则这家金融机构所面临的风险暴露有（ ）。A.做空了4625万元的零息债券B.做多了345万元的欧式期权C.做多了4625万元的零息债券D.做空了345万元的美式期权
假设某金融机构为其客户设计了一款场外期权产品，产品的基本条款如表8-4所示。 据此回答以下两题19-20。用敏感性分析的方法，则该期权的Delta是（ ）元。 查看材料A.3525B.2025．5C.2525．5D.3500
某款结构化产品由零息债券和普通的欧式看涨期权构成，其基本特征如表8—1所示，其中所含零息债券的价值为92．5元，期权价值为6．9元，则这家金融机构所面临的风险暴露是（ ）。 表8—1某结构化产品基本特征 A.做空了4625万元的零息债券B.做多了345万元的欧式期权C.做多了4625万元的零息债券D.做空了345万元的美式期权
根据下面资料，回答98-100题 某结构化产品的主要条款如表7—1所示。 表7—1某结构化产品的主要条款 99产品中嵌入的期权是（ ）。A.含敲人条款的看跌期权B.含敲出条款的看跌期权C.含敲出条款的看涨期权D.含敲入条款的看涨期权
根据下面资料，回答96-97题 某金融机构卖给某线缆企业一份场外看涨期权。为对冲风险，该金融机构发行了一款结构化产品获得看涨期权的多头头寸，具体条款如表8—2所示。 表8—2某金融机构发行的结构化产品的基本条款 96 这是一款（ ）的结构化产品。A.嵌入了最低执行价期权(LEPO)B.参与型红利证C.收益增强型D.保本型
某款以某只股票价格指数为标的物的结构化产品的收益公式为：收益=面值×[80%+120%×max（0，-指数收益率）]。则该产品嵌入了（ ）。A.欧式看涨期权B.欧式看跌期权C.美式看涨期权D.美式看跌期权
根据下面资料，回答96-97题 某金融机构卖给某线缆企业一份场外看涨期权。为对冲风险，该金融机构发行了一款结构化产品获得看涨期权的多头头寸，具体条款如表8—2所示。 表8—2某金融机构发行的结构化产品的基本条款 97关于该款结构化产品，以下描述正确的是（ ）。A.该产品相当于嵌入了一个铜期货的看涨期权多头B.该产品相当于嵌入了一个铜期货的看涨期权空头C.当标的资产价格下跌时，投资者可以获利D.当标的资产价格上涨时，投资者可以获利
某款结构化产品的收益率为6%×I{指数收益率0}，其中的函数f（x）=I{x0}表示当x0时，f（x）=1，否则f（x）=0。该产品嵌入的期权是（）。A、欧式普通看涨期权（Vanilla Call）B、欧式普通看跌期权（Vanilla Put）C、欧式二元看涨期权（Digital Call）D、欧式二元看跌期权（Digital Put）
结构化产品中嵌入的利率封底期权（Interest Rate Floor），其卖方相当于（）A、卖出对应债券价格的看涨期权B、买入对应债券价格的看涨期权C、卖出对应债券价格的看跌期权D、买入对应债券价格的看跌期权
假定一年期零息国债的无风险收益率为3％，1年期信用等级为B的零息债券的违约概率为10％，在发生违约的情况下，该债券价值的回收率为60％，则根据风险中性定价模型可推断该零息债券的年收益率约为（）。A、8.3％B、7.3％C、9.5％D、10％
单选题某款结构化产品的收益率为6%×I{指数收益率0}，其中的函数f（x）=I{x0}表示当x0时，f（x）=1，否则f（x）=0。该产品嵌入的期权是（）。A欧式普通看涨期权（Vanilla Call）B欧式普通看跌期权（Vanilla Put）C欧式二元看涨期权（Digital Call）D欧式二元看跌期权（Digital Put）
多选题某结构化产品由普通看跌期权多头和零息债券构成，为了提高产品的参与率，可以做出的调整有（）。A提高期权的行权价B降低期权的行权价C加入敲出条款D加入更低行权价的看跌期权空头