以下图( )表示的是运用买入看涨期权保护性点价策略的综合效果示意图。 A.ⅡB.IC.ⅢD.Ⅵ
以下图( )表示的是运用买入看涨期权保护性点价策略的综合效果示意图。
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A.Ⅱ
B.I
C.Ⅲ
D.Ⅵ
B.I
C.Ⅲ
D.Ⅵ
参考解析
解析:保护性点价策略是指通过买入与现货数量相等的看涨期权或看跌期权,为需要点价的现货部位进行套期保值,以便有效规避价格波动风险。运用买人看涨期权保护性点价策略的综合效果示意图如图5—1所示。通过买入看涨期权,可以确立一个合理的买价,有效避免了现货价格大幅上涨带来的采购成本上升,而在现货价格下跌时,又能够享受点价带来的额外收益。
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相关考题:
某塑料贸易商在期货盘面点价后,发现期货合约价格持续下跌,此时该贸易商如何运用期权可以规避采购成本上升带来的风险()。 A.买入看跌期权,锁定已点价商品的销售价格B.买入看涨期权,趁价格低位重新锁定商品采购价格C.卖出看涨期权,收取权利金补贴之前多支付的采购成本D.卖出看跌期权,锁定已点价商品的销售价格
下列关于保护性点价策略的表述,错误的是( )。?A.保护性点价策略是指通过买入与现货数量相等的看涨期权或看跌期权,为需要点价的现货部位进行套期保值,以便有效规避价格波动风险B.保护性点价策略是指通过卖出与现货数量相等的看涨期权或看跌期权,为需要点价的现货部位进行套期保值C.保护性点价策略的缺点主要是成本较高D.保护性点价策略的优点是风险损失完全控制在已知的范围之内,买入期权不存在追加保证金及被强平的风险
假设投资者在股票建仓时上证 50 指数点位是 3000,当前的点位是 3200 点。在利用上证 50 指数期权进行套期保值时,为了在大盘跌回 3000 点时,获得尽量高的最终投资收益率,投资者应该选择的策略为( )。A.卖出行权价为 3200、价格为 97 的看涨期权B.卖出行权价为 3000、价格为 230 的看涨期权C.买入行权价为 3200、价格为 87 的看跌期权D.买入行权价为 3000、价格为 21 的看跌期权
下列关于保护性点价策略的说法正确的是( )A.保护性点价策略是指通过买入与现货数量相等的看涨期权或看跌期权,为需要点价的现货部位进行套期保值,以便有效规避价格波动风险B.保护性点价策略的优点是风险损失完全控制在已知的范围之内C.当价格的发展对点价有利时,收益能够不断提升D.优点主要是成本很低
多选题投资者于3月份买入一手执行价为2250点的6月沪深300指数看涨期权,权利金为54点;同时又卖出两手行权价为2300点的6月沪深300指数看涨期权,权利金为26点。则下列说法正确的是()。A此交易策略为买入看涨期权比率价差策略(CallRatioSpreaD.B指数上涨时此交易策略风险无限C指数下跌时此交易策略风险无限D此交易策略的到期收益最大为48点
单选题下列各项投资策略中,正确的是( )。A保护性看跌期权策略是购买1股股票同时出售该股票的1股看跌期权B抛补性看涨期权策略是指购买1股股票同时卖出该股票的1股看涨期权C多头对敲策略是指同时卖出1只股票的看涨期权和看跌期权D空头对敲策略是指同时买入1只股票的看涨期权和看跌期权
多选题下列期权投资组合,称之为蝶式期权策略的有()。A买入1手行权价25的看涨期权,卖出1手行权价35的看涨期权B买入1手行权价25的看涨期权,买入1手行权价25的看跌期权C买入1手行权价25的看涨期权,卖出1手行权价30的看涨期权,卖出1手行权价30D买入1手行权价25的看涨期权,卖出2手行权价30的看涨期权,买入1手行权价35的看涨期权
多选题下列关于股票期权投资策略的说法中,不正确的有( )。A不管是保护性看跌期权,还是抛补性看涨期权,都需要买入期权对应的标的股票B购入抛补性看涨期权是机构投资者常用的投资策略C对敲策略需要同时买入一只股票的看涨期权和看跌期权D多头对敲最坏的结果是损失了购买期权的成本