在回测结果中，交易策略的单笔平均盈利与单笔平均亏损的比值称为盈亏比。交易总是有赔有赚，如果盈亏比越高，交易所获得的单笔收益越能够覆盖多笔可能出现的亏损，总体而言对胜率的要求就没有那么高。A.买入10份看涨期权B，卖空21份标的资产B.买入10份看涨期权B，卖空10份标的资产C.买入20份看涨期权B，卖空21份标的资产D.买入20份看涨期权B，卖空10份标的资产
在回测结果中，交易策略的单笔平均盈利与单笔平均亏损的比值称为盈亏比。交易总是有赔有赚，如果盈亏比越高，交易所获得的单笔收益越能够覆盖多笔可能出现的亏损，总体而言对胜率的要求就没有那么高。
A.买入10份看涨期权B，卖空21份标的资产
B.买入10份看涨期权B，卖空10份标的资产
C.买入20份看涨期权B，卖空21份标的资产
D.买入20份看涨期权B，卖空10份标的资产
B.买入10份看涨期权B，卖空10份标的资产
C.买入20份看涨期权B，卖空21份标的资产
D.买入20份看涨期权B，卖空10份标的资产
参考解析
解析：对于上述问题，一般采用两个步骤：①首先构建组合满足Gamma中性。由-10×0．06+20×0．03=0，可知，投资者需购买20个单位B。②对冲组合的Delta风险。组合Delta=-0．6×10+0．8×20=10，所以投资者只需卖空10个单位标的资产即可。
相关考题：
如果没有发现交易可疑的，免予大额交易报告的金融交易有( )。A．金融机构内部调拨资金B．单笔现金支取20万元C．金融机构在黄金交易所进行的黄金交易D．金融机构之间同业拆借E．个人银行账户与单位银行账户之间单笔转账60万元
下列关于期权交易基本策略的说法，不正确的有（）。Ⅰ.买进看涨期权所面临的最大可能亏损是权利金，可能获得的盈利是无限的Ⅱ.买进看跌期权的盈亏平衡点的标的物价格等于执行价格加权利金Ⅲ.卖出看涨期权所获得的最大可能收益是权利金，可能面临的亏损是无限的Ⅳ.卖出看跌期权所获得的最大可能收益是权利金，可能而临的亏损是无限的 A、Ⅰ.Ⅱ.ⅢB、Ⅰ.Ⅱ.ⅣC、Ⅰ.Ⅱ.Ⅲ.ⅣD、Ⅱ.Ⅳ
下列选项中，关于盈亏比的说法，正确的有（）。A、期望收益大于等于零的策略才是有交易价值的策略B、盈亏比小于1，胜率必须高于50％，策略才有价值C、盈亏比大于1，胜率必须高于50％，策略才有价值D、盈亏比大于3，胜率只需高于25％，策略就有价值
进行线性盈亏平衡分析时，盈亏平衡单位产品变动成本越低，则（）。A、项目盈利的可能性较大，造成亏损的可能性较大B、项目盈利的可能性较大，造成亏损的可能性较小C、项目盈利的可能性较小，造成亏损的可能性较大D、项目盈利的可能性较小，造成亏损的可能性较小
在可疑交易标准中，“大量”系指（）。A、交易金额单笔或者累计高于但接近大额交易标准的B、交易金额单笔或者累计低于但接近大额交易标准的C、交易金额单笔或者累计接近大额交易标准的D、交易金额单笔或者累计远超过大额交易标准的
多选题某量化模型设计者在交易策略上面临两种选择： 策略一：每次投资30万元。平均每年交易100次，盈亏次数各为50%。其中，盈利交易每笔盈利1万元，亏损交易每笔亏损0.3万元，期间最大资产回撤为10万元。 策略二：每次投资30万元。平均每年交易100次，盈利次数40次，亏损次数60次。其中，盈利交易每笔盈利1万元，亏损交易每笔亏损0.25万元，期间最大资金回撤为5万元。 策略一的收益风险比为____，策略二的收益风险比为____，选择____更好。（ ）。A3.5；5；策略二B5；3.5；策略一C4；6；策略二D6；4；策略一
单选题下列叙述中，正确的是（）。A盈亏平衡点越低，造成亏损的可能性越小B盈亏平衡点越高，盈利的可能性越小C盈亏平衡点越高，不确定性因素带来风险的承受力越弱D线性盈亏平衡分析中，单位产品的可变成本为变量
单选题关于金融期货与金融期权的盈亏特点，下列描述正确的有（）。Ⅰ.金融期货交易中双方潜在的盈利和亏损都是无限的Ⅱ.金融期货交易中双方潜在的盈利和亏损都是有限的Ⅲ.金融期权买方在交易中的潜在亏损是有限的，仅限于所支付期权费，而可能取得的盈利却是无限的Ⅳ.金融期权出售方在交易中所取得的盈利是有限的，而可能遭受的损失是无限的AⅡ、Ⅲ、ⅣBⅠ、ⅢCⅠ、Ⅲ、ⅣDⅡ、Ⅳ
多选题下列选项中，关于盈亏比的说法，正确的有()。A期望收益大于等于零的策略才是有交易价值的策略B盈亏比小于1，胜率必须高于50％，策略才有价值C盈亏比大于1，胜率必须高于50％，策略才有价值D盈亏比大于3，胜率只需高于25％，策略就有价值
多选题下列关于期权交易基本策略的说法，正确的有（ ）。A买进看涨期权所面临的最大可能亏损是权利金，可能获得的盈利是无限的B买进看跌期权的盈亏平衡点的标的物价格等于执行价格加权利金C卖出看涨期权所获得的最大可能收益是权利金，可能面临的亏损是无限的D卖出看跌期权所获得的最大可能收益是权利金，可能面临的亏损是无限的
多选题套期保值是在期货市场和现货市场之间建立一种盈亏冲抵的机制，最终可能出现的结果有（）。A盈亏相抵后还有盈利B盈亏相抵后还有亏损C盈亏完全相抵D盈利一定大于亏损