Gamma是衡量Delta相对标的物价变动的敏感性指标。数学上，Gamma是期权价格对标的物价格的（ ）导数。A、一阶B、二阶C、三阶D、四阶

Gamma是衡量Delta相对标的物价变动的敏感性指标。数学上，Gamma是期权价格对标的物价格的（ ）导数。

A、一阶
B、二阶
C、三阶
D、四阶

参考解析

解析：期权的Gamma是衡量Delta对标的资产的敏感度，定义为期权Delta的变化与标的资产价格变化的比率，是期权价格对标的资产价格的二阶导致。

相关考题：

下列关于Gamma指数的说法，错误的是（ ）。 A．是衡量Delta相对标的物价格变动的敏感性指标 B．数学上，Gamma是期权价格对标的物价格的二阶导数 C．Gamma的绝对值越小，表示风险程度高；Gamma的绝对值越大，表示风险程度越小 D．看涨期权与看跌期权的Gamma值都是正值，通常深度实值与深度虚值的Gamma值都接近于0
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（ ）=期权价格变化／期权标的证券价格变化。A.Delta值B.Gamma值C.Rho值D.Theta值
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表示期权标的证券价格变化对Delta值的影响程度的金融期权的风险指标是（ ）。A.Vega值B.Gamma值C.RhO值D.Theta值
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（ ）=Delta的变化/期权标的证券价格变化。A.Delta值B.Gamma值C.RhO值D.Theta值
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表示期权标的证券价格变化对期权价格影响程度的金融期权的风险指标是（ ）。A.Delta值B.Gamma值C.RhO值D.Theta值
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期权风险度量指标中衡量期权价格变动与斯权标的物价格变动之间的关系的指标是（ ）。A. DeltaB. GammaC. ThetaD. Vega
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期权风险度量指标中衡量期权价格变动与斯权标的物价格变动之间的关系的指标是（ ）。A、DeltaB、GammaC、ThetaD、Vega
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关于期权的希腊字母，下例说法错误的是( )。A.Delta的取值范围为(-1，1)B.深度实值和深度虚值期权的Gamma值均较小，只要标的资产价格和执行价格相近，价格的波动都会导致Delta值的剧烈变动，因此平价期权的Gamma值最大C.在行权价附近，Theta的绝对值最大D.Rh0随标的证券价格单调递减
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期权风险度量指标中衡量期权价格变动与斯权标的物价格变动之间的关系的指标是（ ）。A.DeltAB.GammAC.ThetAD.VegA
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下列关于Gamma的说法错误的有（ ）。A.Gamma值较小时，意味着Delta对资产价格变动不敏感B.深度实值和深度虚值期权的Gamma值均较大C.平价期权的Gamma最小D.波动率增加将使行权价附近的Gamma减小
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Gamma是衡量Delta相对标的物价变动的敏感性指标。数学上，Gamma是期权价格对标的物价格的（ ）导数。A. 一阶B. 二阶C. 三阶D. 四阶
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期权风险度量指标中衡量期权价格变动与期权标的物价格变动之间的关系的指标是（　　）。A.DeltaB.GammaC.ThetaD.Vega
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下列关于Gamma的性质说法错误的是（）Ａ看涨期权和看跌期权的Gamma值可为负值。Ｂ深度实值和深度虚值的期权Gamma值均较小，只有当标的资产价格和执行价相近时，价格的波动都会导致Delta值的剧烈变动，因此平价期权的Gamma最大Ｃ期权到期日临近，平价期权的Gamma值趋近无穷大；实值和虚值期权的Gamma值先增大后变小，随着接近到期收敛至０Ｄ波动率和Gamma最大值呈反比，波动率增加将使行权价附近的Gamma减小，远离行权价的Gamma增加
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（）反应期权标的证券价格变化对期权价格的影响程度。A、Delta值B、Gamma值C、Theta值D、Vega值
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下列关于Gamma的说法错误的有（）。A、Gamma值较小时，意味着Delta对资产价格变动不敏感B、深度实值和深度虚值期权的Gamma值均较大C、平价期权的Gamma最小D、波动率增加将使行权价附近的Gamma减小
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Delta是用来衡量标的资产价格变动对期权理论价格的影响程度，可以理解为期权对标的资产价格变动的敏感性。（）
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Gamma是衡量Delta相对标的物价格变动的敏感性指标。数学上，Gamma是期权价格对标的物价格的（）导数。A、一阶B、二阶C、三阶D、四阶
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Theta指标是衡量Delta相对标的物价格变动的敏感性指标。
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关于期权的希腊字母，下列说法错误的是（）。A、Delta的取值范围为（-1.1）B、深度实值和深度虚值期权的Gamma值均较小，只要标的资产价格和执行价格相近，价格的波动都会导致Delta值的剧烈变动，因此平价期权的Gamma值最大C、在行权价附近，Theta的绝对值最大D、Rho随标的证券价格单调递减
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针对标的资产的大规模极端价格变动，下面哪种方法可以最准确模拟期权的价格变动？（）A、Delta法B、Delta-Gamma法C、Delta-Gamma-Vegga法D、全面重估法
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外汇期权的Delta是指该期权Gamma相对于汇率变化的比率，反映了汇率的变动对期权Gamma的影响。（）
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单选题Gamma是衡量Delta相对标的物价格变动的敏感性指标。数学上，Gamma是期权价格对标的物价格的()导数。A一阶B二阶C三阶D四阶
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判断题Theta指标是衡量Delta相对标的物价格变动的敏感性指标。A对B错
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单选题期权风险度量指标中衡量期权价格变动与期权标的物价格变动之间的关系的指标是（）。ADeltaBGammaCThetaDVega
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判断题Delta是用来衡量标的资产价格变动对期权理论价格的影响程度，可以理解为期权对标的资产价格变动的敏感性。()A对B错
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多选题下列关于Gamma的说法错误的有()。AGamma值较小时，意味着Delta对资产价格变动不敏感B深度实值和深度虚值期权的Gamma值均较大C平价期权的Gamma最小D波动率增加将使行权价附近的Gamma减小
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判断题外汇期权的Delta是指该期权Gamma相对于汇率变化的比率，反映了汇率的变动对期权Gamma的影响。（）A对B错
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