度量市场风险目前最常用的在险价值的缩写是（）。A．VaRB．VARC．varD．Var

度量市场风险目前最常用的在险价值的缩写是（）。

A．VaR

B．VAR

C．var

D．Var

参考答案和解析
VaR

相关考题：

风险敞口的度量指标有（　　）。Ⅰ波动率Ⅱ在险价值Ⅲ收益率Ⅳ历史价值A、Ⅰ、ⅡB、Ⅰ、ⅢC、Ⅱ、ⅢD、Ⅱ、Ⅳ
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关于风险敞口的度量指标在险价值的说法不正确的是（ ）。 A、评价衍生金融工具或者其他证券组合的价值时度量风险的一种标准分析方法B、决定因素是时间区间以及投资者主观认定的正常市场条件的标准C、正常市场条件和给定的置信水平下，金融参与者在给定的时间区间内可能发生的最大期望损失D、置信水平为0是典型的决定非正常市场条件的特定极限
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内部模型法的核心是以风险价值为指标来度量市场风险。（ ）
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下列是风险度量的方法（）。A.敏感性分析B.情景分析C.压力测试D.在险价值（ValueatRisk，VaR)的计算E.情景度量
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在风险度量的在险价值计算中，△Ⅱ是一个常量。（ ）
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金融机构估计其风险承受能力，适宜采用（　　）风险度量方法。A.敏感性分析B.在险价值C.压力测试D.情景分析
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风险度量的方法主要包括（　　）A.敏感性分析 B.情景分析 C.压力测试 D.在险价值
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在险价值风险度量时，资产组合价值变化△Ⅱ的概率密度函数曲线呈（ ）。A.螺旋线形B.钟形C.抛物线形D.不规则形
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在险价值风险度量中，影响时间长度N选择的因素包括（ ）。A. 期限B. 流动性C. 季节D. 风险对冲频率
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在险价值风险度量中，影响时间长度N选择的因素包括（ ）。A.金融机构的管理政策B.流动性C.期限D.风险对冲频率
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在险价值风险度量中，影响时间长度N选择的因素包括（ ）。A、期限B、流动性C、季节D、风险对冲频率
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最早发展起来的市场风险度量技术是（ ）。?A.情景分析B.敏感性分析C.压力测试D.在险价值计算
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金融机构估计其风险承受能力，适宜采用（ ）风险度量方法。A、敬感性分析B、在险价值C、压力测试D、情景分析
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下列不属于常用的风险度量方法的是（　）。 A.分布图B.期望值C.在险值D.最大可能损失
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在险价值风险度量时，资产组合价值变化△Ⅱ的概率密度函数曲线呈（）。A、螺旋线形B、钟形C、抛物线形D、不规则形
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均值方差法采用下列哪种指标度量有风险资产的风险（）。A、在险价值（VAR）B、方差C、均值D、绝对离差
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在险价值风险度量时，资产组合价值变化△II的概率密度函数曲线呈（）。A、螺旋线形B、钟形C、抛物线形D、不规则形
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金融机构在做出合理的风险防范措施之前会进行风险度量，（）度量方法明确了情景出现的概率。A、情景分析B、敏感性分析C、在险价值D、压力测试
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关于风险价值，以下说法不正确的是（）。A、风险价值又称在险价值B、市场风险要素发生变化时可能对某项资金头寸、资产组合造成潜在损失C、风险价值成为计量市场风险的主要指标D、风险价值是事后风险指标
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多选题金融机构通常需要综合运用各种风险度量方法对风险情况进行全面的评估和判断。风险度量的方法主要包括（　　）。A情景分析B在险价值计算C敏感性分析D压力测试
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多选题风险度量模型是指度量风险的方法，确定合适的企业风险度量模型是建立风险管理策略的需要。下列属于风险度量方法的有（）。A最大可能损失B概率值C期望值D在险值
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单选题关于风险价值，以下说法不正确的是（）。A风险价值又称在险价值B市场风险要素发生变化时可能对某项资金头寸、资产组合造成潜在损失C风险价值成为计量市场风险的主要指标D风险价值是事后风险指标
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单选题金融机构在做出合理的风险防范措施之前会进行风险度量，（）度量方法明确了情景出现的概率。A情景分析B敏感性分析C在险价值D压力测试
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单选题金融机构估计其风险承受能力，适宜采用（　　）风险度量方法。A敏感性分析B在险价值C压力测试D情景分析
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单选题均值方差法采用下列哪种指标度量有风险资产的风险（）。A在险价值（VAR）B方差C均值D绝对离差
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单选题风险敞口的度量指标有（　　）。Ⅰ．波动率Ⅱ．在险价值Ⅲ．收益率Ⅳ．历史价值AⅠ、ⅡBⅠ、ⅢCⅡ、ⅢDⅡ、Ⅳ
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判断题在风险度量的在险价值计算中，ΔΠ是一个常量。（　　）A对B错
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单选题以下关于VaR方法的说法，正确的有（　　）。[2017年2月真题]Ⅰ．一般称为风险价值或在险价值Ⅱ．可以度量市场风险Ⅲ．可以处理“崩盘”情形Ⅳ．包含时间和置信度两个要素AⅡ、Ⅲ、ⅣBⅠ、ⅣCⅠ、Ⅱ、ⅣDⅠ、Ⅱ、Ⅲ
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