在险价值风险度量时，资产组合价值变化△II的概率密度函数曲线呈（）。A、螺旋线形B、钟形C、抛物线形D、不规则形
在险价值风险度量时，资产组合价值变化△II的概率密度函数曲线呈（）。
- A、螺旋线形
- B、钟形
- C、抛物线形
- D、不规则形
相关考题：
有关CreditMetrics TM，下列说法错误的是( )。A．该模型的核心思想是组合价值的变化不仅要受到资产违约的影响，而且资产等级的变化也对其价值产生影响B．该模型通过度量信用资产组合价值大小来确定信用风险大小，并由此来判定一个机构承担风险的能力C．该模型对组合价值的分布有两种处理方法：正态分布假定下的解法和蒙特卡罗模拟法D．该模型属于一个典型的有条件组合风险模型
下列关于VAR的说法，正确的有( )。A．均值VAR度量的是资产价值的相对损失B．均值VAR度量的是资产价值的绝对损失C．零值VAR度量的是资产价值的相对损失D．零值VAR度量的是资产价值的绝对损失E．VAR只用做市场风险计量与监控
(2018年)关于风险价值VaR，下列表述正确的是（）。A.风险价值，又称在险价值，是指在一定的持有期和给定的置信水平下，利率、汇率等市场风险要素发生变化时，投资组合所面临的潜在最大损失B.风险价值，又称在险价值，是指在一定的持有期和给定的置信水平下，对风险因子的暴露程度C.风险价值，又称在险价值，是指在一定的持有期和给定的置信水平下，投资对象对市场变化的敏感度D.风险价值，又称在险价值，是指在一定的持有期和给定的置信水平下，从资产最高价到接下来最低价格的损失
图8—1是资产组合价值变化△Π的概率密度函数曲线，其中阴影部分表示（ ）。A.资产组合价值变化跌破-VaR的概率是1-a％B.资产组合价值变化跌破-VaR的概率是a％C.资产组合价值变化超过-VaR的概率是a％D.资产组合价值变化超过-VaR的概率是1-a％
图8—1是资产组合价值变化△Ⅱ的概率密度函数曲线，其中阴影部分表示（ ）。 图8—1资产组合价值变化△Ⅱ的概率密度函数曲线A.资产组合价值变化跌破-VaR的概率是1-α％B.资产组合价值变化跌破-VaR的概率是α％C.资产组合价值变化超过-VaR的概率是α％D.资产组合价值变化超过-VaR的概率是1-α％
风险分散的原理是()。A:两种资产之间的收益率变化完全正相关B:用标准差度量的加权组合资产的风险小于各资产风险的加权和C:用标准差度量的加权组合资产的风险大于各资产风险的加权和D:用标准差度量的加权组合资产的风险等于各资产风险的加权和
关于风险价值，以下说法不正确的是（）。A、风险价值又称在险价值B、市场风险要素发生变化时可能对某项资金头寸、资产组合造成潜在损失C、风险价值成为计量市场风险的主要指标D、风险价值是事后风险指标
多选题下列说法正确的有（ ）。A均值VaR度量的是资产价值的相对损失B均值VaR度量的是资产价值的绝对损失C零值VaR度量的是资产价值的相对损失D零值VaR度量的是资产价值的绝对损失EVaR常用来衡量商业银行资产的信用风险
单选题关于风险价值VaR，以下表述正确的是（ ）。[2017年11月真题]A风险价值，又称在险价值，是指在一定的持有期和给定的置信水平下，从资产最高价格到接下来最低价格的损失B风险价值，又称在险价值，是指在一定的持有期和给定的置信水平下，投资对象对市场变化的敏感度C风险价值，又称在险价值，是指在一定的持有期和给定的置信水平下，对风险因子的暴露程度D风险价值，又称在险价值，是指在一定的持有期和给定的置信水平下，利率、汇率等市场风险要素发生变化时可能对某项资金头寸、资产组合或投资机构造成的潜在最大损失
单选题风险分散的原理是（ ）。A 两种资产之问的收益率变化完全正相关B 用标准差度量的加权组合资产的风险大于各资产风险的加权和C 用标准差度量的加权组合资产的风险小于各资产风险的加权和D 崩标准差度量的加权组合资产的风险等于各资产风险的加权和
单选题关于风险价值，以下说法不正确的是（）。A风险价值又称在险价值B市场风险要素发生变化时可能对某项资金头寸、资产组合造成潜在损失C风险价值成为计量市场风险的主要指标D风险价值是事后风险指标
单选题关于风险价值VaR，下列表述正确的是（）。A风险价值，又称在险价值，是指在一定的持有期和给定的置信水平下，利率、汇率等市场风险要素发生变化时，投资组合所面临的潜在最大损失B风险价值，又称在险价值，是指在一定的持有期和给定的置信水平下，对风险因子的暴露程度C风险价值，又称在险价值，是指在一定的持有期和给定的置信水平下，从资产最高价到接下来最低价格的损失
判断题在风险度量的在险价值计算中，ΔΠ是一个常量。（ ）A对B错