持有一个100-105的牛市价差多头, 以下哪些判断是正确的？（)A．股票价格从105上升到112对策略收益没有影响B．股票价格从102上升到108对策略收益没有影响C．股票价格从100上升到105对策略收益没有影响D．股票价格从99上升到102对策略收益没有影响
持有一个100-105的牛市价差多头, 以下哪些判断是正确的？（)
A．股票价格从105上升到112对策略收益没有影响
B．股票价格从102上升到108对策略收益没有影响
C．股票价格从100上升到105对策略收益没有影响
D．股票价格从99上升到102对策略收益没有影响
参考答案和解析
股票价格从105上升到112对策略收益没有影响.
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以下几种说法正确的是（）。A、正向市场的牛市套利价差扩大可能会亏损，但亏损幅度有限B、反向市场的牛市套利价差扩大获利无限C、正向市场的熊市套利价差扩大获利无限D、反向市场的熊市套利价差缩小获利无限
多选题执行价格1000的看涨期权价格2.80，执行价格1100的看涨期权价格1.80，执行价格1200的看涨期权价格0.6，投资者认为指数价格会在1100左右小幅震动，以下说法正确的是（）A多头蝶式组合在中心位置得到最大的损失，如果判断指数会在1100左右结算，此时宜做空头的蝶式组合获取最大的收益B多头蝶式组合在中心位置得到最大的收益，如果判断指数会在1100左右结算，投资者适合构建蝶式期权多头组合C投资者可构建蝶式期权多头组合实现无风险套利D蝶式组合的风险无限，投资者宜挑选1000/1100牛市价差组合做低风险的交易策略获取最大胜算
多选题牛市看涨期权价差交易和牛市看跌期权价差交易盈亏图几乎完全相同，但它们毕竟是两种不同的期权交易策略，以下表述正确的是（）。A投资者在建立牛市看涨期权价差部位时将发生期权费净支出B投资者在建立牛市看跌期权价差部位时将发生期权费净支出C投资者在建立牛市看跌期权价差部位时最大收益为两份期权的期权费之差D投资者在建立牛市看涨期权价差部位时最大亏损为两份期权的期权费之差
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多选题下列关于看涨期权牛市价差策略多头正确的是（）。A当标的价格下跌时，牛市价差组合的内在价值下降B到期时，当标的价格涨过较高的执行价格时，牛市价差组合的价值将升至最大值C组合的价值随着时间流逝逐渐向到期日时的价值靠拢D在距离到期日较远时，当标的价格跌破较低的执行价格时，牛市价差组合的Delta值为0
单选题如果预计股票价格将上升，投资者应采取下列哪种交易策略（）A牛市价差B熊市价差C多头日历价差D空头日历价差