单选题假设某一时刻沪深300指数为2280点，某投资者以36点的价格卖出一手沪深300看跌期权合约，行权价格是2300点，剩余期限为1个月，该投资者的最大潜在收益和亏损分别为（）点。A最大收益为36点，最大亏损为无穷大B最大收益为无穷大，最大亏损为36点C最大收益为36，最大亏损为2336点D最大收益为36点，最大亏损为2264点
单选题
假设某一时刻沪深300指数为2280点，某投资者以36点的价格卖出一手沪深300看跌期权合约，行权价格是2300点，剩余期限为1个月，该投资者的最大潜在收益和亏损分别为（）点。
A
最大收益为36点，最大亏损为无穷大
B
最大收益为无穷大，最大亏损为36点
C
最大收益为36，最大亏损为2336点
D
最大收益为36点，最大亏损为2264点
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假设您有120w的沪深300成分股组合,沪深300指数处于4000点,沪深300股指期权的合约单位为100,那么按照“等面值1、1原则”,您需要买入多少手认沽期权?() A.1B.2C.3D.4
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假设某一时刻沪深300指数为2280点，投资者以15点的价格买入一手沪深300看涨期权合约并持有到期，行权价格是2300点，若到期时沪深300指数价格为2310点，则投资者的总收益为（）点。A、10B、-5C、-15D、5
某投资者在2月份以300点的权利金卖出一张5月到期，行权价格为2500点的沪深300看涨期权。同时，他又以200点的权利金卖出一张5月到期，行权价格为2000点的沪深300看跌期权。到期时当沪深300指数在（）时该投资者能获得最大利润。A、小于1800点B、大于等于1800点小于2000点C、大于等于2000点小于2500点D、大于等于2500点小于3000点
假设当前沪深300指数为2100点，下个月到期、行权价为2100点的沪深300指数看跌期权的权利金为86.00点。如果指数上涨到2150点（假设其他因素保持不变），下面最可能发生的是（）。A、看跌期权的Delta和Gamma都会变大B、看跌期权的Delta和Gamma都会变小C、Delta会变大，Gamma会变小D、Delta会变小，Gamma会变大
假设沪深300指数为2280点时，某投资者以36点的价格买入一手行权价格是2300点，剩余期限为1个月的沪深300指数看跌期权，该期权的内在价值和时间价值分别为（）。A、0点，36点B、20点，16点C、36点，0点D、16点，20点
单选题假设某一时刻沪深300指数为2280点，某投资者以36点的价格卖出一手沪深300看跌期权合约，行权价格是2300点，剩余期限为1个月，该投资者的最大潜在收益和亏损分别为（）点。A最大收益为36点，最大亏损为无穷大B最大收益为无穷大，最大亏损为36点C最大收益为36，最大亏损为2336点D最大收益为36点，最大亏损为2264点
单选题假设某一时刻沪深300指数为2280点，投资者以15点的价格买入一手沪深300看涨期权合约并持有到期，行权价格是2300点，若到期时沪深300指数价格为2310点，则投资者的总收益为（）点。A10B-5C-15D5
单选题沪深300股指期权仿真交易合约每日价格最大波动限制是（）。A上一个交易日沪深300沪指期货结算价的±12％B上一交易日沪深300指数收盘价的±10％C上一个交易日沪深300股指期货结算价的±10％D上一交易日沪深300指数收盘价的±12％
单选题BS公式不可以用来为下列（）定价。A行权价为2300点的沪深300指数看涨期权B行权价为2300点的沪深300指数看跌期权C行权价3.5元的工商银行看涨期权（欧式）D行权价为250元的黄金期货看跌期权（美式）
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单选题假设某一时刻沪深300指数为2280点，某投资者以16点的价格买入一手沪深300看涨期权合约，行权价格是2300点，剩余期限为1个月，该投资者的最大潜在收益和亏损分别为（）点。A最大收益为2300点B最大亏损为16点C最大亏损为2280点D最大收益2284点
单选题假设沪深300指数为2280点时，某投资者以36点的价格买入一手行权价格是2300点，剩余期限为1个月的沪深300指数看跌期权，该期权的内在价值和时间价值分别为（）。A0点，36点B20点，16点C36点，0点D16点，20点
单选题某投资者在2月份以300点的权利金卖出一张5月到期，行权价格为2500点的沪深300看涨期权。同时，他又以200点的权利金卖出一张5月到期，行权价格为2000点的沪深300看跌期权。到期时当沪深300指数在（）时该投资者能获得最大利润。A小于1800点B大于等于1800点小于2000点C大于等于2000点小于2500点D大于等于2500点小于3000点
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单选题9月1日，沪深300指数为5200点，12月到期的沪深300指数期货合约为5400点，某证券投资基金持有的股票组合现值为3.24亿元，与沪深300指数的β系数为0.9.该基金经理担心股票市场下跌，卖出12月到期的沪深300指数期货合约为其股票组合进行保值。该基金应卖出（）手股指期货合约。A200B180C222D202