单选题9月1日，沪深300指数为2970点，12月到期的沪深300期货价格为3000点。某证券投资基金持有的股票组合现值为1.5亿元，与沪深300指数的β系数为1.2。该基金持有者担心股票市场下跌，应该卖出（）手12月到期的沪深300期货合约进行保值。A140B600C20D200
单选题
9月1日，沪深300指数为2970点，12月到期的沪深300期货价格为3000点。某证券投资基金持有的股票组合现值为1.5亿元，与沪深300指数的β系数为1.2。该基金持有者担心股票市场下跌，应该卖出（）手12月到期的沪深300期货合约进行保值。
A
140
B
600
C
20
D
200
参考解析
解析：
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某投资者在8月1日时持有的啊G股票收益率为10%,由于下跌的可能性很大,决定利用沪深300股指期货进行套期保值,沪深300每点价值为300元人民币,假定其持有的G股票现值为500万元,G股票与沪深300指数的贝塔系数为1.6,8月1日现货指数为2882点,12月份到期的期指为2922点,那么该投资者卖出期货合约数量为()。 A、8B、9C、10D、11
关于沪深300股票指数证券投资基金，下列表述正确的是( )。A、跟踪沪深300指数的收益与风险B、试图跑赢沪深300指数C、是主动管理型基金D、由中证指数公司编制，用以反映B股市场整体走势的指数
请根据以下内容回答 145～146 题9月15日时，国内某证券投资基金收益率已达26%，鉴于后市不明朗，决定利用沪深300股指期货实行保值。已知该基金股票组合的现值为3．86亿元，且其股票组合与沪深300指数的卢系数为1.2。9月15日时的现货指数为3600点，12月到期的期货合约为3800点。第 145 题 为使其持有股票组合得到有效保护，该基金须（ ）。A.卖出358B.买入358C.卖出429D.买入429
某基金股票部分收益率为7.52%，沪深300指数的收益率为1.12%，假设该基金股票资产权重为70%，沪深300指数资产权重为30%，则该基金的收益率为（ ）。A.1.45%B.0.31%C.1.52%D.5.6%
某基金股票部分收益率为7.52%，沪深300指数的收益率为1.12%，假设该基金股票资产权重为70%，沪深300指数资产权重为30%，则该基金的收益率为（ ）。A、1.45%B、0.31%C、1.52%D、5.6%
国内某证券投资基金在某年6月7日时，收益率已达到35%，预计后续将下跌，该证券投资基金决定利用沪深300指数期货实行保值到12月。假定其股票组合的现值为3.24亿元，并且其股票组合与沪深300指数的β系数为0.9。假定6月7日的现货指数为3500点，12月到期的期货合约未3650点。该基金应进行的操作为（ ）。A.卖出期货合约266张B.买入期货合约266张C.卖出期货合约277张D.买入期货合约277张
9月1日，沪深300指数为2970点，12月到期的沪深300期货价格为3000点。某证券投资基金持有的股票组合现值为1．8亿元，与沪深300指数的膘数为0．9。该基金持有者担心股票市场下跌，应该卖出（ ）手12月到期的沪深301期货合约进行保值。A.200B.180C.222D.203
国内某证券投资基金股票组合的现值为1．6亿元，为防止股市下跌，决定利用沪深300指数期货实行保值，其股票组合与沪深300指数的β系数为0．9，假定当日现货指数是2800点，而下月到期的期货合约为3100点。那么需要卖出（ ）期货合约才能使1．6亿元的股票组合得到有效保护。A.99B.146C.155D.159
国内某证券投资基金在某年6月3日时，其收益率已达到26％，鉴于后市不太明朗，认为下跌的可能性大，为了保持这一业绩到9月，决定利用沪深300股指期货实行保值，沪深300股指期货合约乘数为每点300元。其股票组合的现值为2．25亿元，并且其股票组合与沪深300指数的β系数为0．8。假定6月3日的现货指数为5600点，而9月到期的期货合约为5700点。该基金为了使2．25亿元的股票组合得到有效保护，需要（ ）。A.卖出期货合约131张B.买入期货合约131张C.卖出期货合约105张D.买入期货合约105张
9月1日，沪深300指数为5200点，12月到期的沪深300指数期货合约为5400点，某证券投资基金持有的股票组合现值为3．24亿元，与沪深300指数的β系数为0．9，该基金经理担心股票市场下跌，卖出12月到期的沪深300指数期货合约为其股票组合进行保值。该基金应卖出（ ）手股指期货合约。沪深300指数期货合约乘数为每点300元。A.180B.222C.200D.202
国内某证券投资基金在某年6月7日时，收益率已达到35%，预计后续将下跌，该证券投资基金决定利用沪深300指数期货实行保值到12月。假定其股票组合的现值为3.24亿元，并且其股票组合与沪深300指数的β系数为0.9。假定6月7日的现货指数为3500点，12月到期的期货合约未3650点。该基金应进行的操作为（ ）。A、卖出期货合约266张B、买入期货合约266张C、卖出期货合约277张D、买入期货合约277张
沪深300指数为3000，红利年收益率为1%，无风险年利率为5%（均以连续复利计息），3个月期的沪深300指数期货价格为3010，若不计交易成本，理论上的套利策略为（ ）。①卖空构成指数的股票组合 ②买入构成指数的股票组合 ③卖空沪深300股指期货 ④买入沪深300股指期货。A、①③B、①④C、②③D、②④
某基金经理计划未来投入9000万元买入股票组合，该组合相对于沪深300指数的β系数为1.2。此时某月份沪深300股指期货合约期货指数为3000点。为规避股市上涨风险，该基金经理应（）该沪深300股指期货合约进行套期保值。A、买进120份B、卖出120份C、买进100份D、卖出100份
单选题9月1日，沪深300指数为2970点，12月到期的沪深300期货价格为3000点。某证券投资基金持有的股票组合现值为1.8亿元，与沪深300指数的β系数为0.9。该基金持有者担心股票市场下跌，应该卖出（ ）手12月到期的沪深300期货合约进行保值。[2012年5月真题]A200B180C222D202
单选题某基金经理持有价值9000万元的沪深股票组合，其组合相对于沪深300指数的β系数为1．5。因担心股市下跌，该基金经理利用沪深300股指期货进行风险对冲，若期货指数为3000点，应该（）合约。A买入100手B卖出100手C买入150手D卖出150手
单选题某投资机构拥有一只规模为20亿元、跟踪标的为沪深300指数、投资组合权重分布与现货指数相同的指数型基金。假设沪深300指数现货和6个月后到期的沪深300指数期货初始值均为2800点；6个月后股指期货交割结算价为3500点。假设该基金采取直接买入指数成份股的股票组合来跟踪指数，进行指数化投资，忽略交易成本，且期间内沪深300指数的成份股没有调整和分红，则该基金6个月后的到期年化收益率为（）%。A25B50C20D40
单选题9月1日,某证券投资基金持有的股票组合现值为1.12亿元,阝系数为0.9。该基金经理担心后市下跌,决定利用沪深300股指期货进行套期保值。此时沪深300指数为2700点,12月到期的沪深300指数期货为2825点。该基金要卖出（ ）份沪深300股指期货合约。A110B115C117D119
单选题某投资机构拥有一只规模为20亿元、跟踪标的为沪深300指数、投资组合权重分布与现货指数相同的指数型基金。假设沪深300指数现货和6个月后到期的沪深300指数期货初始值均为2800点；6个月后股指期货交割结算价为3500点。假设该基金用2亿元买入跟踪该指数的沪深300指数期货头寸（假设期货保证金率为10%），同时将剩余资金投资于政府债券，期末获得6个月无风险收益2340万元，忽略交易成本，且期间内沪深300指数的成份股没有调整和分红，则该基金6个月后的到期收益为（）亿元。A5.2320B5.2341C5.3421D5.4321
单选题某投资机构拥有一只规模为20亿元、跟踪标的为沪深300指数、投资组合权重分布与现货指数相同的指数型基金。假设沪深300指数现货和6个月后到期的沪深300指数期货初始值均为2800点；6个月后股指期货交割结算价为3500点。假设一只无红利支付的股票价格为20元/股，无风险连续利率为10%，该股票3个月后9到期的远期价格为（）元/股。A19.51B20.51C21.51D22.51
单选题国内某证券投资基金股票组合的现值为1.8亿元，为防止股市下跌，决定利用沪深300指数期货实行保值，其股票组合与沪深300指数的β系数为1.2，假定当日现货指数是2800点，而下月到期的期货合约为3600点，那么需要卖出（）张期货合约才能使1.8亿元的股票组合得到有效保护。A180000000/（3600×300）B1.2×180000000/（3600×300）C1.2×180000000/3600D1.2×1800000001（36×300）
单选题国内某证券投资基金股票组合的现值为1. 6亿元，为防止股市下跌，决定利用沪深300指数期货实行保值，其股票组合与沪深300指数的β系数为0.9，假定当日现货指数是2800点，而下月到期的期货合约为3100点，那么需要卖出（）期货合约才能使1.6亿元的股票组合得到有效保护A99B146C155D159
单选题国内某证券投资基金，在06年6月2日时，其股票组合的收益达到了40%，总市值为5亿元。该基金预期银行可能加息和一些大盘股相继要上市，股票可能出现短期深幅下调，然而对后市还是看好。决定用沪深300指数期货进行保值。假设其股票组合与沪深300指数的相关系数β为0.9。6月2日的沪深300指数现货指数为1400点，假设9月到期的期货合约为1420点。06年6月22日，股票市场企稳，沪深300指数现货指数为1330， 9月到期的期货合约为1349点。该基金认为后市继续看涨，决定继续持有股票，这次操作的结果是（ ）A盈利50万元B亏损50万元C盈利30万元D亏损30万元
单选题某基金经理计划未来投入9 000万元买人股票组合，该组合相对于沪深300指数的B系数为 1.2。此时某月份沪深300股指期货合约期货指数为3 000点。为规避股市上涨风险，该基金经理应（ ）该沪深300股指期货合约进行套期保值。A买入120份B卖出120份C买人100份D卖出100份
单选题9月1日，沪深300指数为5200点，12月到期的沪深300指数期货合约为5400点，某证券投资基金持有的股票组合现值为3.24亿元，与沪深300指数的β系数为0.9.该基金经理担心股票市场下跌，卖出12月到期的沪深300指数期货合约为其股票组合进行保值。该基金应卖出（）手股指期货合约。A200B180C222D202
多选题某基金经理管理投资组合的市值达到5亿元，且已知该组合对沪深300指数相关系数为0.9，该组合和沪深300指数的波动率分别为15%和10%。该基金经理预期市场会出现回调，决定在沪深300股指期货处于3230点时进行对冲操作，以使其投资组合的Beta值为负，则该基金经理可以卖出（）手股指期货合约。A500B600C700D1000
单选题9月2日，国内某证券投资基金收益率已达到26%，鉴于后市不太明朗，下跌的可能性很大，为了防止股市出现快速下跌而来不及卖出股票，基金经理决定利用沪深300指数期货实行保值。假定其股票组合的现值为2.24亿元，并且其股票组合与沪深300指数的β系数为0.9。9月2日般指盘中的现货指数为3400点，而12月到期的期货合约为3650点。该基金需要卖出（ ）手期货合约才能使手中的股票组合得到有效保护。A160B172C184D196
多选题某基金经理持有价值6000万元的沪深股票组合，其组合相对于沪深300指数的β系数为1.5。因担心股市下跌，该基金经理利用沪深300股指期货进行风险对冲，若期货指数为3000点，不正确的操作有（ ）。A买入100手B卖出100手C买入150手D卖出150手