单选题投资者卖空10手中金所5年期国债期货,价格为101.85元,当国债期货价格跌至101.50元时全部平仓,该投资者损益为( )元:(合约标的为面值100万元人民币的名义中期国债,不计交易成本)A35000B-35000C3500D-3500
单选题
投资者卖空10手中金所5年期国债期货,价格为101.85元,当国债期货价格跌至101.50元时全部平仓,该投资者损益为( )元:(合约标的为面值100万元人民币的名义中期国债,不计交易成本)
A
35000
B
-35000
C
3500
D
-3500
参考解析
解析:
相关考题:
?投资者卖空10手中金所5年期国债期货,价格为98.50元,当国债期货价格跌至98.15元时全部平仓。该投资者盈亏为()元。(不计交易成本)A.3500B.-3500C.-35000D.35000
某投资者将在3个月后收回一笔金额为1000万元的款项,并计划将该笔资金投资于国债。为避免利率风险,该投资者决定进行国债期货套期保值。若当日国债期货价格为99.50,3个月后期货价格为103.02,则该投资者( )。A.期货交易产生亏损B.期货交易获得盈利C.应该卖出国债期货D.应该买入国债期货
若收益率曲线向上倾斜,当其向下平移时,投资者可选择的套利策略有()A、买入10年期国债期货,卖出5年期国债期货B、买入5年期国债期货,卖出3年期国债期货C、卖出10年期国债期货,买入5年期国债期货D、卖出5年期国债期货,买入3年期国债期货
4月份,某机构投资者预计在6月份将购买面值总和为800万元的某5年期A国债,假设该债券是最便宜可交割债券,相对于5年期国债期货合约,该国债的转换因子为1.25,当时该国债价格为每百元面值118.50元。为锁住成本,防止到6月份国债价格上涨,该投资者在国债期货市场上进行买人套期保值。假设套期保值比率等于转换因子,要对冲800万元面值的现券则须()。A、买进10手国债期货B、卖出10手国债期货C、买进125手国债期货D、卖出125手国债期货
单选题投资者卖空10手中金所5年期国债期货,价格为98.50元,当国债期货价格跌至98.15元时全部平仓。该投资者盈亏为( )元。(不计交易成本)[2019年7月真题]A3500B-3500C-35000D35000
单选题投资者持有市场价值为2.5亿的国债组合,修正久期为5。中金所国债期货合约价格为98.500,对应的最便宜可交割国债的修正久期为5.6,对应的转换因子为1.030。投资者对其国债组合进行套期保值,应该卖出约()手国债期货合约。A233B227C293D223
单选题投资者做空中金所5年期国债期货合约20手,开仓价格为97.702,若期货结算价格下跌至97.638,其持仓盈亏为()元(不计交易成本)。A1280B12800C-1280D-12800
多选题若收益率曲线向上倾斜,当其向下平移时,投资者可选择的套利策略有()A买入10年期国债期货,卖出5年期国债期货B买入5年期国债期货,卖出3年期国债期货C卖出10年期国债期货,买入5年期国债期货D卖出5年期国债期货,买入3年期国债期货
单选题投资者卖空10手中金所5年期国债期货,价格为98.880元,在期货价格为98.9元时追加5手空单,当国债期货价格跌至98.150元时全部平仓。不计交易成本,该投资者盈亏为( )元。(合约规模为100万元人民币)[2015年9月真题]A35500B-35500C-110500D110500
单选题投资者卖空10手中金所5年期国债期货,价格为98.850元,当国债期货价格跌至98.500元时全部平仓。该投资者盈亏为()元。(不计交易成本)A35000B-35000C3500D-3500
单选题假设在2月10日,投资者预计2~10年各期限的美国国债收益率将平行下移,于是买人2年、5年和10年期美国国债期货,采用梯式投资策略。各期限国债期货价格和DV01如表6—5所示。投资者准备买入100手10年期国债期货,且拟配置在各期限国债期货的DV01基本相同。一周后,收益率曲线整体下移10BP,2年期国债期货,5年期国债期货,10年期国债期货期末价格分别为109.938,121.242,130.641,则投资者最终损益为()万美元。表6—5各期限国债期货价格和DV01A24.50B20.45C16.37D16.24
单选题4月份,某机构投资者预计在6月份将购买面值总和为800万元的某5年期A国债,假设该债券是最便宜可交割债券,相对于5年期国债期货合约,该国债的转换因子为1.25,当时该国债价格为每百元面值118.50元。为锁住成本,防止到6月份国债价格上涨,该投资者在国债期货市场上进行买人套期保值。假设套期保值比率等于转换因子,要对冲800万元面值的现券则须()。A买进10手国债期货B卖出10手国债期货C买进125手国债期货D卖出125手国债期货
单选题投资者卖空10手中金所5年期国债期货,价格为98.880元,在期货价格为98.9元时追加5手空单,当国债期货价格跌至98.150元时全部平仓。不计交易成本,该投资者盈亏为( )元。(合约规模为100万元人民币)A35500B-35500C-110500D110500
单选题中国金融期货交易所某日TF1603的收盘价为“95.335”,这一价格的含义是()。A面值为100元的5年期国债期货价格为95.335元,不含应计利息B面值为100元的5年期国债期货价格为95.335元,含有应计利息C面值为100元的5年期国债,收益率为4.665%D面值为100元的5年期国债,折现率为4.665%