通过压力测试或情景分析方法，VaR值能够将证券市场处于非正常情况时的状况包括在内。（ ）
通过压力测试或情景分析方法，VaR值能够将证券市场处于非正常情况时的状况包括在内。（ ）
相关考题：
计量市场风险时，计算VaR值方法通常需要采用压力测试进行补充，因为（ ）。A、压力测试提供了一般市场情形下精确的损失水平B、VaR方法只有在99％的转置信区间内有效C、VaR值反映一定置信区间内的最大损失，但没有说明极端损失D、压力测试通常计量正常市场情况下所能承受的风险损失
下列关于商业银行压力测试的描述，错误的是（ ）。A、通过合理的流程和方法，综合反映各个条线、领域专家意见B、压力测试应采用定量和定性相结合的方式开展C、尽量以定性方法来确定压力测试情景的相关参数D、压力测试不仅包括设计情景、分析结果，还包括提出改进措施
银行可以通过（）来分析突发的小概率事件等市场极端不利条件对资产组合的影响效果。A．情景分析B．压力测试C．敏感性分析D．VAR方法