单选题A 0.6B 1.2C 0.8D 1
单选题
A
0.6
B
1.2
C
0.8
D
1
参考解析
解析：
相关考题：
资本资产定价模型与套利定价模型的区别在于( )。A．资本资产定价模型的假设最多但模型本身简单，将影响风险的因子归为市场B．套利定价模型假设少，模型复杂，需评估多个因子及其参数C．套利定价模型无法识别支配资产预期收益率的因子D．套利定价模型在历史数据处理与分析中的表现优于资本资产定价模型
共用题干假设资本资产定价模型成立，相关证券的风险与收益信息如表3-6所示。（注：表中的数字是相互关联的）根据案例回答27～34题。根据资本资产定价模型理论(CAPM)的建议，一个资产分散状况良好的投资组合，最容易受()因素的影响。A:系统性风险B:投资分配比例C:证券种类的选择D:非系统性风险
共用题干假设资本资产定价模型成立，相关证券的风险与收益信息如表3-6所示。（注：表中的数字是相互关联的）根据案例回答27～34题。根据表中其他信息可以得出⑩的值，即Z股票的β值为()。A:0.9B:1.5C:1.9D:2.4
下列有关资产定价理论的优缺点，说法错误的是（ ）。A、资本资产定价中的β值可以确定B、资本资产定价中的β值难以确定C、资本资产定价的假设前提是难以实现的D、它使投资者可以根据绝对风险而不是总风险来对各种竞争报价的金融资产作出评价和选择
下列关于资本资产定价模型的表述，正确的是（）。 A、资本资产定价模型的基本假设就是影响资产价格波动的主要和共同的因素是市场总体价格水平B、资本资产定价模型假设影响资产收益率波动的因素有两类，即宏观因素和微观因素C、资本资产定价模型建立在投资者二次效用函数的假设之上D、资本资产定价模型假设资产的收益率与未知数量的未知因素相联系
假设资本资产定价模型成立，相关证券的风险与收益信息如表 所示。(注：表中的数字是相互关联的) 某证券的风险与收益信息表根据资本资产定价模型理论(CAPM)的建议，一个资产分散状况良好的投资组合，最容易受( )因素的影响。 A.系统性风险B.投资分配比例C.证券种类的选择D.非系统性风险
资本资产定价模型的局限性包括()。A.没有解决非系统性风险的定价问题B.某些资产或企业的β值难以估计C.依据历史数据估算出来的β值对未来的指导作用要打折扣D.资本资产定价模型的建立需要一系列假设
以下有关资本资产定价模型的说法中，错误的是（ ）。A. 资本资产定价模型假设市场是均衡的B. 资本资产定价模型可以准确地提示证券市场的规律C. 证券市场线对任何公司. 任何资产都是适合的D. 资本资产定价模型解释了风险收益率的决定因素和度量方法
下列关于资本资产定价模型基本假设的说法中，错误的是（）。A、所有投资者的投资期限都是相同的，并且不在投资期限内对投资组合做动态调整B、所有投资都可以无限分割，投资数量随意C、投资者的投资范围仅限于公开市场上可以交易的资产D、不同投资者对各种资产的预期收益率、风险及资产间的相关性具有不同判断
单选题资本资产定价模型是在投资组合理论和资本市场理论基础上形成发展起来的。下列关于资本资产定价（CAPM）模型的假设，错误的是（ ）。A存在许多投资者B所有投资者行为都是理性的C投资者的投资期限相同D市场环境是有摩擦的
多选题下列有关两项资产收益率之间的相关系数表述正确的有（ ）。A当相关系数为1时，投资两项资产不能抵消任何投资风险B当相关系数为－1时，投资两项资产的风险可以充分抵消C当相关系数为0时，投资两项资产的组合可以抵消风险D两项资产之间的相关性越大，其投资组合分散投资风险的效果越大
单选题下列有关资产定价理论的优缺点，说法错误的是（ ）。A资本资产定价中的β值可以确定B资本资产定价中的β值难以确定C资本资产定价的假设前提是难以实现的D它使投资者可以根据绝对风险而不是总风险来对各种竞争报价的金融资产作出评价和选择
单选题在资本市场理论和资本资产定价模型的前提假设中，投资者的投资范围有（ ）。Ⅰ.股票Ⅱ.债券Ⅲ.无风险借贷安排Ⅳ.人力资本Ⅴ.私有企业Ⅵ.政府资产AⅠ、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ、Ⅴ、ⅥBⅠ、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ、ⅤCⅠ、Ⅱ、ⅢDⅣ、Ⅴ、Ⅵ
单选题默顿于1973年提出了（）。A传统的资本资产定价模型B套利定价模型C跨期资本资产定价模型D基于消费的资本资产定价模型