单选题当香港恒生指数从16000点跌到15990点时，恒生指数期货合约的实际价格波动为（ ）港元。A10B500C799500D800000
单选题
当香港恒生指数从16000点跌到15990点时，恒生指数期货合约的实际价格波动为（ ）港元。
A
10
B
500
C
799500
D
800000
参考解析
解析：
恒生指数期货合约的乘数为50港元，当恒生指数下跌10点时，其实际价格波动=合约乘数×指数波动=10×50=500（港元）。
相关考题：
香港恒生指数期货最小变动价位涨跌每点为50港元，某交易者在4月20日以11950点买人2张期货合约，每张佣金为25港元。如果5月20日该交易者以12000点将手中合约平仓，则该交易者的净收益是（ ）港元。A．-5000B．2500C．4900D．5000
一个投资者在8月1日以8000点的价格购买了一份9月份到期的香港恒生指数期货合约,到交割日,香港恒生指数收在8100点,则收益等于()。(其中合约乘子为50港币／点) A、4000B、4500C、5000D、5500
请教:2010年期货从业考试期货基础知识全真模拟试卷(1)第4大题第15小题如何解答?【题目描述】第 155 题如果香港恒生指数从16000点跌到15990点时，该指数对应期货合约的实际价格波动为（ ）港元。
假设某机构持有一揽子股票组合，市值为100万港元，且预计3个月后，可收到5000港元现金红利，组合与香港恒生指数构成完全对应。此时恒生指数为20000点（恒生指数期货合约的乘数为50港元），市场利率为3%，则3个月后交割的恒生指数期货合约的理论价格为（ ）点。A.20050B.20250C.19950D.20150
某投资者在恒生指数期货为22500点时买入3份恒生指数期货合约，并在恒生指数期货为22800点时平仓。已知恒生指数期货合约乘数为50，则该投资者平仓后（ ）。 A.盈利15000港元B.亏损15000港元C.盈利45000港元D.亏损45000港元
某一揽子股票组合与香港恒生指数构成完全对应，其当前市场价值为75万港元，且预计1个月后可收到5000港元现金红利。此时，市场利率为6%，恒生指数为15000点，3个月后交割的恒指期货为15200点（恒生指数期货合约的乘数为50港元）。交易者认为存在期现套利机会，在买进该股票组合的同时，卖出1张恒指期货合约。3个月后，该交易者将恒指期货头寸平仓，同时将一揽子股票组合对冲，则该笔交易()港元（不考虑交易费用）。A.亏损7600B.盈利3800C.亏损3800D.盈利7600
某一揽子股票组合与香港恒生指数构成完全对应，其当前市场价值为115万港元，且一个月后可收到6000港元现金红利。此时，市场利率为6%，恒生指数为23000点，3个月后交割的恒指期货为23800点。(恒指期货合约的乘数为50港元，不计复利)。交易者采用上述套利交易策略，理论上可获利（ ）万港元。(不考虑交易费用)A. 2．875B. 2．881C. 2．275D. 4
某一揽子股票组合与香港恒生指数构成完全对应，其当前市场价值为75万港元，且预计一个月后可收到5000港元现金红利。此时，市场利率为6%，恒生指数为15000点，3个月后交割的恒指期货为15200点。(恒生指数期货合约的乘数为50港元)交易者采用上述期现套利策略，三个月后，该交易者将恒指期货头寸平仓，并将一揽子股票组合对冲，则该笔交易（ ）港元。(不考虑交易费用)A.损失7600B.盈利3800C.损失3800D.盈利7600
某一揽子股票组合与香港恒生指数构成完全对应，其当前市场价值为75万港元，且预计一个月后可收到5000港元现金红利。此时，市场利率为6%，恒生指数为15000点，3个月后交割的恒指期货为15200点。(恒生指数期货合约的乘数为50港元)这时，交易者认为存在期现套利机会，应该（ ）。A.在卖出相应的股票组合的同时，买进1张恒指期货合约B.在卖出相应的股票组合的同时，卖出1张恒指期货合约C.在买进相应的股票组合的同时，卖出1张恒指期货合约D.在买进相应的股票组合的同时，买进1张恒指期货合约
某一揽子股票组合与香港恒生指数构成完全对应，其当前市场价值为75万港元，且预计一个月后可收到5000港元现金红利。此时，市场利率为6%，恒生指数为15000点，3个月后交割的恒指期货为15200点。(恒生指数期货合约的乘数为50港元)这时，交易者认为存在期现套利机会，应该（ ）。A、在卖出相应的股票组合的同时，买进1张恒指期货合约B、在卖出相应的股票组合的同时，卖出1张恒指期货合约C、在买进相应的股票组合的同时，卖出1张恒指期货合约D、在买进相应的股票组合的同时，买进1张恒指期货合约
买卖双方签订一份3个月后交割一揽子股票组合的远期合约，该一揽子股票组合与香港恒生指数构成完全对应，现在市场价值为75万港元，即对应于恒生指数15000点（恒指期货合约的乘数为50港元）。假定市场年利率为6％，且预计一个月后可收到5000元现金红利。如果将市场价值为75万港元用指数点表示，则远期合约的理论价格应为（）。A、225点B、101点C、124点D、15124点
买卖双方签订一份3个月后交割一揽子股票组合的远期合约，该一揽子股票组合与香港恒生指数构成完全对应，现在市场价值为75万港元，即对应于恒生指数15000点（恒指期货合约的乘数为50港元）。假定市场年利率为6％，且预计一个月后可收到5000元现金红利。该远期合约的理论价格是（）。A、11250港元B、5050港元C、6200港元D、756200港元
6月5日，买卖双方签订一份3个月后交割一篮子股票组合的远期合约。该一篮子股票组合与恒生指数构成完全对应。此时的恒生指数为15000点，恒生指数的合约乘数为50港元，市场年利率为8%。该股票组合在8月5日可收到10000港元的红利。则此远期合约的合理价格为（）港元。A、152140B、752000C、753856D、754933
单选题假设某机构持有一揽子股票组合，市值为100万港元，且预计3个月后可收到5000港元现金红利，该组合与香港恒生指数构成完全对应。此时恒生指数为20000点（恒生指数期货合约的乘数为50港元），市场利率为3%，则3个月后交割的恒生指数期货合约的理论价格为（）点。A20050B20250C19950D20150
不定项题某一揽子股票组合与香港恒生指数构成完全对应，其当前市场价值为115万港元，且一个月后可收到6000港元现金红利。此时，市场利率为6%，恒生指数为23000点，3个月后交割的恒指期货为23800点。(恒指期货合约的乘数为50港元，不计复利)。交易者认为存在期现套利机会，应该先( )。A买进该股票组合，同时买进1张恒指期货合约B卖出该股票组合，同时卖出1张恒指期货合约C卖出该股票组合，同时买进1张恒指期货合约D买进该股票组合，同时卖出1张恒指期货合约
问答题6月5日，买卖双方签订一份3个月后交割一篮子股票组合的远期合约。该一篮子股票组合与恒生指数构成完全对应。此时的恒生指数为15000点，恒生指数的合约乘数为50港元，市场年利率为8%。该股票组合在8月5日可收到10000港元的红利。则此远期合约的合理价格为是什么？
单选题买卖双方签订一份3个月后交割一揽子股票组合的远期合约，该一揽子股票组合与香港恒生指数构成完全对应，现在市场价值为75万港元，即对应于恒生指数15000点（恒指期货合约的乘数为50港元）。假定市场年利率为6％，且预计一个月后可收到5000元现金红利。该远期合约的理论价格是（）。A11250港元B5050港元C6200港元D756200港元
单选题假设某机构持有一揽子股票组合，市值为100万港元，且预计3个月后可收到5000港元现金红利，该组合与香港恒生指数构成完全对应。此时恒生指数为20000点（恒生指数期货合约的乘数为每点50港元），市场利率为3%，则3个月后交割的恒生指数期货合约的理论价格为（ ）点。[2016年9月真题]A20050B20250C19950D20150
单选题6月5日，买卖双方签订一份3个月后交割的一篮子股票组合的远期合约，该一篮子股票组合与恒生指数构成完全对应，此时的恒生指数为15000点，恒生指数的合约乘数为50港元，市场利率为8%。该股票组合在8月5日可收到10000港元的红利。则此远期合约的合理价格为（）港元。A15214B752000C753856D754933
单选题某投资者在恒生指数期货为22 500点时买入3份恒生指数期货合约，并在恒生指数期货为22 800点时平仓。已知恒生指数期货合约乘数为50，则该投资者平仓后( )。A盈利15 000港元B亏损15 000港元C盈利45 000港元D亏损45 000港元
单选题当香港恒生指数从16 000点跌到15 980点时，恒指期货合约的实际价格波动为（ ）港元。A10B1 000C799 500D800 000