判断题你持有本金为10万美元的8%长期国债。这些债券20年后到期，17年后可赎回。这些债券是对美国国债期货合约的交割。A对B错
判断题
你持有本金为10万美元的8%长期国债。这些债券20年后到期，17年后可赎回。这些债券是对美国国债期货合约的交割。
A
对
B
错
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解析：
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面值法确定国债期货套期保值合约数量的公式是（ ）。A.国债期货合约数量=债券组合面值+国债期货合约面值B.国债期货合约数量=债券组合面值-国债期货合约面值C.国债期货合约数量=债券组合面值×国债期货合约面值D.国债期货合约数量=债券组合面值／国债期货合约面值
美国在2007年2月15日发行了到期日为2017年2月15日的国债，面值为10万美元，票面利率为4.5%。如果芝加哥期货交易所某国债期货（2009年6月到期，期限为10年）的卖方用该国债进行交割，转换因子为0.9105，假定10年期国债期货2009年6月合约交割价为125-160，该国债期货合约买方必须付出（ ）美元。A. 116517.75B. 115955.25C. 115767.75D. 114267.75
假设用于10年期国债期货合约交割的国债，转换因子是1．523。该合约的交割价格为110．5，则买方需支付（ ）美元来购入该债券。A.164389．3B.178327．4C.158343．3D.168291．5
由于期货合约的卖方拥有可交割国债的选择权，卖方一般会选择最便宜、对己方最有利、交割成本最低的可交割国债进行交割，该债券为（ ）。A.最有利可交割债券B.最便宜可交割债券C.成本最低可交割债券D.利润最大可交割债券
以下对于国内10年期国债期货合约的描述中，正确的是（ ）。 A.合约标的面值为100万元人民币B.在中国金融期货交易所上市C.可交割债券是合约到期月份首日剩余期限为6．5～10．25年的记账式附息债券D.合约标的为票面利率3％的名义长期国债
美国在2007年2月15日发行了到期日为2017年2月15日的国债，面值为10万美元，票面利率为4．5%。如果芝加哥期货交易所某国债期货（2009年6月到期，期限为10年）的卖方用该国债进行交割，转换因子为0．9105，假定10年期国债期货2009年6月合约交割价为125～160，该国债期货合约买方必须付出（ ）美元。A.116517．75B.115955．25C.115767．75D.114267．75
当前十年期国债期货合约的最便宜交割债券（CTD）的报价为 102 元，每百元应计利息为 0.4 元，假设转换因子为 1，则持有一手国债期货合约空头的投资者在到期交割时可收到（ ）万元。A.101.6B.102C.102.4D.103
找最便宜可交割债券的经验法则是（）。A、对收益率在国债期货票面利率以下的国债而言，久期最小的国债是最便宜可交割债券。B、对收益率在国债期货票面利率以上的国债而言，久期最大的国债是最便宜可交割债券。C、对具有同样久期的国债而言，收益率最低的国债是最便宜可交割债券。D、对具有同样久期的国债而言，收益率最高的国债是最便宜可交割债券。
下列关于芝加哥期货交易所5年期美国国债期货合约的说法，正确的有（）。A、合约规模为1张面值10万美元的美国中期国债B、以面值100美元的标的国债价格报价C、合约的最小变动价位为20美元D、合约实行现金交割
美国政府长期国债期货的标的物是（）。A、期限为20年、息票利率为6%的虚拟美国长期国债券B、期限为30年、息票利率为6%的虚拟美国长期国债券C、期限为20年、息票利率为8%的虚拟美国长期国债券D、期限为30年、息票利率为8%的虚拟美国长期国债券
多选题下列关于芝加哥期货交易所5年期美国国债期货合约的说法，正确的有（）。A合约规模为1张面值10万美元的美国中期国债B以面值100美元的标的国债价格报价C合约的最小变动价位为20美元D合约实行现金交割
单选题2014年11月20日，某基金管理者持有2000万美元的美国政府债券，他担心市场利率在未来6个月内将剧烈波动，因此他希望卖空2015年6月到期的长期国债期货合约，每份合约价值94187.50美元，假设需保值的债券平均久期为8年，长期国债期货合约的平均久期为10.3年。则为进行套期保值，他应卖空的期货合约数为（ ）份。A164B165C166D167
多选题找最便宜可交割债券的经验法则是（）。A对收益率在国债期货票面利率以下的国债而言，久期最小的国债是最便宜可交割债券。B对收益率在国债期货票面利率以上的国债而言，久期最大的国债是最便宜可交割债券。C对具有同样久期的国债而言，收益率最低的国债是最便宜可交割债券。D对具有同样久期的国债而言，收益率最高的国债是最便宜可交割债券。
单选题某机构持有1亿元的债券组合，其修正久期为7。国债期货最便宜可交割券的修正久期为6．8，假如国债期货报价105。该机构利用国债期货将其国债修正久期调整为3，合理的交易策略应该是（）。（参考公式，套期保值所需国债期货合约数量=（被套期保值债券的修正久期×债券组合价值）／（CTD修正久期×期货合约价值））A做多国债期货合约56张B做空国债期货合约98张C做多国债期货合约98张D做空国债期货合约56张
单选题美国政府长期国债期货的标的物是（）。A期限为20年、息票利率为6%的虚拟美国长期国债券B期限为30年、息票利率为6%的虚拟美国长期国债券C期限为20年、息票利率为8%的虚拟美国长期国债券D期限为30年、息票利率为8%的虚拟美国长期国债券
多选题下列关于最便宜可交割债券的说法中，正确的是（）。A买方拥有可交割国债的选择权B卖方拥有可交割国债的选择权C最便宜可交割债券的价格决定了国债期货合约的价格D隐含回购利率最高的国债就是最便宜可交割国债
多选题对于国内10年期国债期货合约的描述，正确的是（）。A合约标的面值为100万元人民币B在中国金融期货交易所上市C可交割债券是合约到期月份首日剩余期限为6.5—10.25年的记账式附息债券D合约标的为票面利率3%的名义长期国债