单选题（）是处于风险中的价值，是指市场正常波动下，某一金融资产或证券组合的最大可能损失。AESBVaRCDRMDCVAR
单选题
（）是处于风险中的价值，是指市场正常波动下，某一金融资产或证券组合的最大可能损失。
A
ES
B
VaR
C
DRM
D
CVAR
参考解析
解析：
相关考题：
下列关于VaR的描述中，错误的是( )。A．其含义是在市场正常波动下，某一金融资产或证券组合的最大可能损失B．其字面解释是指“处于风险中的价值”C．描述了在一个给定的时期内，某一金融资产或其组合价值的下跌以一定的概率不会超过的水平是多少D．VaR与波动性方法没有任何联系
关于VaR，下列说法正确的有( )。A．VaR描述了“在某一特定的时期内，在给定的置信度下，某一金融资产或其组合可能遭受的最大潜在损失值”B．VaR是描述市场在任何情况下可能出现的最大损失C．市场有时会出现令人意想不到的突发事件，这些事件会导致投资资产出现巨大损失，而这种损失是VaR很难测量到的D．VaR方法的最大优点就是提供了一个统一的方法来测量风险，把风险管理中所涉及的主要方面——投资组合价值的潜在损失用货币单位来表达，简单直观地描述了投资者在未来某一给定时期内所面临的市场风险
关于风险测量的VaR指标，下列说法正确的是( )。A．VaR的含义指在市场正常波动下．某一金融资产或证券组合的最大可能损失B．VaR指标包括VaB和VaWC．VaB代表一定概率下产品所能达到的最低期望收益率D．VaW代表一定概率下产品所能达到的最高期望收益率E．更确切的说，VaR指在一定概率水平(置信度)下，某一金融资产或证券组合价值在未来特定时期内的最大可能损失
最大预期损失是指( )。A.某一风险单位在整个生存期间,由单一事故引起的最坏情况下的损失 最大预期损失是指（ ）。A.某一风险单位在整个生存期间，由单一事故引起的最坏情况下的损失B.全部损失C.某一风险单位在一定的时期内，由单一事故所引起的可能遭受的最大损失D.某一风险单位在正常情况下，由单一事故所引起的可能遭受的损失
下列关于VaR的描述中，错误的是()。A:其含义是在市场正常波动下，某一金融资产或证券组合的最大可能损失B:其字面解释是指“处于风险中的价值”C:描述了在一个给定的时期内，某一金融资产或其组合价值的下跌以一定的概率不会超过的水平是多少D:VaR与波动性方法没有任何联系
以下四个有关市场风险的陈述中，哪一个是正确的？（）A、市场风险是由于市场价格或利率的变化而导致投资组合及金融工具的市场价值不利变化的风险暴露B、市场风险是投资组合或金融工具的市场价值在给定的时间内的最大可能损失C、市场风险是投资组合或金融工具的市场价值由于交易对手未能履行其义务所造成的损失D、市场风险是投资组合或金融工具的信贷素质不利变化的风险暴露
最大预期损失是指（）。A、某一风险单位在整个生存期间，由单一事故引起的最坏情况下的损失B、全部损失C、某一风险单位在一定的时期内，由单一事故所引起的可能遭受的最大损失D、某一风险单位在正常情况下，由单一事故所引起的可能遭受的损失
单选题下列关于风险价值计量的表述正确的是（ ）。A风险价值计算的风险水平能反映资产组合的构成及其对价格波动的敏感性B风险价值计量的是“在一定的概率下的最大损失”，但不能捕捉置信度以外的损失情况C风险价值能直接指明市场风险的具体来源D风险价值计量能涵盖极端市场变动可能带来的损失情况