VaR描述了“在某一特定的时期内,某一金融资产或其组合可能遭受的最大损失值”。( )
VaR描述了“在某一特定的时期内,某一金融资产或其组合可能遭受的最大损失值”。( )
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下列关于VaR的描述中,错误的是( )。A.其含义是在市场正常波动下,某一金融资产或证券组合的最大可能损失B.其字面解释是指“处于风险中的价值”C.描述了在一个给定的时期内,某一金融资产或其组合价值的下跌以一定的概率不会超过的水平是多少D.VaR与波动性方法没有任何联系
关于VaR,下列说法正确的有( )。A.VaR描述了“在某一特定的时期内,在给定的置信度下,某一金融资产或其组合可能遭受的最大潜在损失值”B.VaR是描述市场在任何情况下可能出现的最大损失C.市场有时会出现令人意想不到的突发事件,这些事件会导致投资资产出现巨大损失,而这种损失是VaR很难测量到的D.VaR方法的最大优点就是提供了一个统一的方法来测量风险,把风险管理中所涉及的主要方面——投资组合价值的潜在损失用货币单位来表达,简单直观地描述了投资者在未来某一给定时期内所面临的市场风险
关于风险测量的VaR指标,下列说法正确的是( )。A.VaR的含义指在市场正常波动下.某一金融资产或证券组合的最大可能损失B.VaR指标包括VaB和VaWC.VaB代表一定概率下产品所能达到的最低期望收益率D.VaW代表一定概率下产品所能达到的最高期望收益率E.更确切的说,VaR指在一定概率水平(置信度)下,某一金融资产或证券组合价值在未来特定时期内的最大可能损失
下列关于风险价值(VaR)模型置信水平的描述,正确的是( )。A、置信水平越高,意味着在持有期内最大损失超出VaR的可能性越小B、置信水平越高,意味着在持有期内最大损失超出VaR的可能性越大C、置信水平越低,意味着在持有期内VaR的值越大D、置信水平越低,意味着在持有期内最大损失超出VaR的可能性越小
下列关于VaR的描述中,错误的是()。A:其含义是在市场正常波动下,某一金融资产或证券组合的最大可能损失B:其字面解释是指“处于风险中的价值”C:描述了在一个给定的时期内,某一金融资产或其组合价值的下跌以一定的概率不会超过的水平是多少D:VaR与波动性方法没有任何联系
在某一特定时期内,如果某交易员的初始投资资产为100万,其投资收益率为20%,且投资组合的VaR值为80万元,那么其经风险调整后的资本收益(RAROC)为()A:25%B:20%C:50%D:40%
下列关于荷载标准值的描述,正确的是()。A、该荷载在结构设计期内可能达到的最小值B、该荷载在结构设讣期内可能达到的平均值C、该荷载在结构设计期内可能达到的最大值D、设计基准期内其超越概率为某一给定频率的荷载值
最大预期损失是指()。A、某一风险单位在整个生存期间,由单一事故引起的最坏情况下的损失B、全部损失C、某一风险单位在一定的时期内,由单一事故所引起的可能遭受的最大损失D、某一风险单位在正常情况下,由单一事故所引起的可能遭受的损失
单选题下列各项关于VaR以及条件VaR的说法中,正确的有( )。Ⅰ.包含时间和置信度两个要素Ⅱ.VaR是指在正常的市场条件和给定的置信水平下,某一投资组合在给定的持有期间内可能发生的最大损失Ⅲ.两个组合的VaR值相同,尾部风险也一样大Ⅳ.条件VaR与VaR值的差值越大,说明风险在相同的VaR水平上更低AⅡ、ⅢBⅠ、ⅡCⅡ、ⅣDⅡ、Ⅲ、Ⅳ
单选题最大预期损失是指()。A某一风险单位在整个生存期间,由单一事故引起的最坏情况下的损失B全部损失C某一风险单位在一定的时期内,由单一事故所引起的可能遭受的最大损失D某一风险单位在正常情况下,由单一事故所引起的可能遭受的损失
单选题下列关于风险价值(VaR)模型置信水平的描述,正确的是()。A置信水平越高,意味着在持有期内最大损失超出VaR的可能性越小B置信水平越高,意味着在持有期内最大损失超出VaR的可能性越大C置信水平越低,意味着在持有期内VaR的值越大D置信水平越低,意味着在持有期内最大损失超出VaR的可能性越小
单选题在弗里德兰德提出的四种可能的损失程度中,当消防系统的某一个关键部位出现故障时遭受损失的期望值是()。A正常损失期望B可能最大损失C最大可预见损失D最大可能潜在损失