单选题关于久期，下列论述不正确的是（）。A久期缺口绝对值的大小与利率风险有明显联系B久期缺口绝对值越小，银行利率风险越高C久期缺口的绝对值越大，银行利率风险越高D久期分析能计量利率风险对银行经济价值的影响
单选题
关于久期，下列论述不正确的是（）。
A
久期缺口绝对值的大小与利率风险有明显联系
B
久期缺口绝对值越小，银行利率风险越高
C
久期缺口的绝对值越大，银行利率风险越高
D
久期分析能计量利率风险对银行经济价值的影响
参考解析
解析：
B项，资产负债久期缺口的绝对值越大，银行整体市场价值对利率的敏感度就越高，因而整体的利率风险敞口也越大。
相关考题：
下列关于久期分析的说法，不正确的是( )。A．久期分析只能计量利率变动对银行短期收益的影响B．如采用标准久期分析法，不能反映基准风险C．如采用标准久期分析法，不能很好地反映期权性风险D．对于利率的大幅变动，久期分析的结果会不够准确
以下关于久期的论述正确的是( )。A．久期缺口的绝对值越大，银行利率风险越高B．久期缺口绝对值越小，银行利率风险越高C．久期缺口绝对值得大小与利率风险没有明显联系D．久期缺口大小对利率风险大小的影响不确定，需要做具体分析
以下关于久期的论述，正确的是( )。A．久期缺口的绝对值越大，银行利率风险越高B．久期缺口绝对值越小，银行利率风险越高C．久期缺口绝对值的大小与利率风险没有明显联系D．久期缺口大小对利率风险大小的影响不确定，需要做具体分析
下列关于公式：久期缺口=资产加权平均久期-（总负债/总资产）×负债加权平均久期，说法不正确的是（ ）。A．银行可以使用久期缺口来测量其资产负债的利率风险B．当久期为正值时，资产的加权平均久期大于负债的加权平均久期与资产负债率的乘积C．久期缺口的绝对值越大，银行对利率的变化就越敏感D．久期缺口的绝对值越小，银行的利率风险暴露量也就越大，因而银行最终面临的利率风险越高
以下关于久期缺口论述正确的是：（ ）A．如果久期缺口为负，如果市场利率上升，那么银行的市场价值将增加B．如果久期缺口为负，如果市场利率上升，那么银行的市场价值将减少C．如果久期缺口为正，如果市场利率下降，那么银行的市场价值会减少D．以上都不对
以下关于久期分析的缺陷的论述，不正确的是：（ ）。A．久期分析只能反映利率的重新定价风险，不能反映基准风险B．久期分析不能准确反映利率较大波动幅度时头寸价值的变动C．久期分析只描述了头寸价值与利率变动的非线性变动D．久期分析只描述了头寸价值与利率变动的线性变动
下列关于久期的说法，不正确的是（ ）。A.久期也称持续期B.久期是对固定收益产品的利率敏感程度的衡量C.市场利率变化时，固定收益产品久期越长，价格变动幅度越小D.利率大幅变动时，用久期估计固定收益产品的价格变化并不准确
以下关于久期的论述，正确的是( )A．久期缺口的绝对值越大，银行利率风险越高B．久期缺口的绝对值越小，银行利率风险越高C．久期缺口绝对值的大小与利率风险没有明显联系D．久期缺口大小对利率风险大小的影响不确定，需要做具体分析
关于久期公式dP／dy=-D×P／(1+y)，下列各项理解正确的是（ ）。A、久期越长，价格的变动幅度越大B、价格变动的幅度与久期的长短无关C、久期公式中的D为修正久期D、收益率与价格同向变动
关于久期缺口，下列叙述不正确的是（ ）。A、当久期缺口为负值时，如果市场利率下降，则最终的市场价值将减少B、当久期缺口为正值时，如果市场利率上升，则最终的市场价值将减少C、久期缺口的绝对值越小，对利率的变化就越不敏感D、久期缺口是负债加权平均久期与资产加权平均久期和资产负债率乘积的差额
下列关于久期的说法不正确的是（ ）。A、久期缺口绝对值的大小与利率风险有明显联系B、久期缺口绝对值越小，金融机构利率风险越高C、久期缺口的绝对值越大，金融机构利率风险越高D、久期分析能计量利率风险对银行经济价值的影响
以下关于久期的论述，正确的是（ ）。 A、久期缺口的绝对值越大，利率风险越高B、久期缺口的绝对值越小，利率风险越高C、久期缺口的绝对值大小与利率风险没有明确联系D、久期缺口大小与利率风险大小的影响不确定，需要做具体分析
下列关于债券的久期的说法，不正确的是( )。 A.麦考利久期又称为存续期，是指债券的平均到期时间。 B.修正的麦考利久期等于麦考利久期除以(1+y) C.零息债券麦考利久期等于期限 D.麦考利久期从终值角度度量了债券现金流的加权平均年限，即债券投资者收回其全部本金和利息的总时间。
下列关于久期的说法，不正确的是( )。 A、久期也称持续期B、久期是对固定收益产品的利率敏感程度的衡量C、市场利率变化时，固定收益产品久期越长，价格变动幅度越小D、利率大幅变动时，用久期估计固定收益产品的价格变化并不准确
下列关于满足单一负债要求的投资组合免疫策略的说法，不正确的是()。A:如果市场利率的变化使得收益率曲线形状发生改变，则与负债久期相匹配的债券投资组合就不能实现完全免疫B:债券投资组合的久期等于负债的久期C:投资组合的现金流量现值与未来负债的现值相等D:债券投资组合的久期大于负债的久期
下列关于麦考莱久期的论述，正确的有()A:附息债券的麦考莱久期小于其到期期限B:附息债券的麦考莱久期大于其到期期限C:零息债券的麦考莱久期小于其到期期限D:零息债券的麦考莱久期等于其到期期限
下列关于风险免疫管理策略的描述，不正确的是（ ）。A.方法是匹配资产久期和负债久期B.是久期管理的一种方法C.是一种久期缺口风险管理策略D.目的是实现利率风险和再投资风险的相互抵消，进而锁定整体收益率
以下关于久期的论述，正确的是()A:久期缺口的绝对值越大，银行利率风险越高B:久期缺口的绝对值越小，银行利率风险越高C:久期缺口的绝对值的大小与利率风险没有明显联系D:久期缺口的绝对值的大小对利率风险大小的影响不确定，需要做具体分析
下列关于风险免疫管理策略的描述，不正确的是（）。A、方法是匹配资产久期和负债久期B、是久期管理的一种方法C、是一种久期缺口风险管理策略D、目的是实现利率风险和再投资风险的相互抵消，进而锁定整体收益率
以下关于久期的论述，正确的是（ ）。A、久期缺口的绝对值越大，银行利率风险越高B、久期缺口绝对值越小，银行利率风险越高C、久期缺口绝对值的大小与利率风险没有明显联系D、久期缺口大小对利率风险大小的影响不确定，需要做具体分析
关于久期，下列论述不正确的是（）。A、久期缺口绝对值的大小与利率风险有明显联系B、久期缺口绝对值越小，银行利率风险越高C、久期缺口的绝对值越大，银行利率风险越高D、久期分析能计量利率风险对银行经济价值的影响
单选题关于久期缺口，下列叙述不正确的是（ ）。A当久期缺口为负值时，如果市场利率下降，则最终的市场价值将减少B当久期缺口为正值时，如果市场利率上升，则最终的市场价值将减少C久期缺口的绝对值越小，对利率的变化就越不敏感D久期缺口是负债加权平均久期与资产加权平均久期和资产负债率乘积的差额
单选题下列关于久期分析的说法，不正确的是（ ）。A久期分析侧重于计量利率变动对银行短期收益的影响B如采用标准久期分析法，不能反映基准风险C如采用标准久期分析法，不能很好地反映期权性风险D对于利率的大幅变动(大于1%)，久期分析的结果会不够准确
单选题关于久期公式dP/dy＝－D×P/（1＋y），下列各项理解正确的是（ ）。A久期越长，价格的变动幅度越大B价格变动的幅度与久期的长短无关C久期公式中的D为修正久期D收益率与价格同向变动