单选题使用国债期货进行套期保值的原理是()。A国债期货流动性强B国债期货的标的利率与市场利率高度相关C国债期货交易者众多D国债期货存在杠杆
单选题
使用国债期货进行套期保值的原理是()。
A
国债期货流动性强
B
国债期货的标的利率与市场利率高度相关
C
国债期货交易者众多
D
国债期货存在杠杆
参考解析
解析：
使用国债期货进行套期保值的原理是国债期货的标的利率与市场利率高度相关。当利率变动引起国债现货价格或利率敏感性资产价值变动时，国债期货价格也同时改变。套期保值者可以根据对冲需要，决定买入或卖出国债期货合约的数量，用一个头寸(现货或期货)实现的利润抵消另一个头寸蒙受的损失，从而锁定相关头寸的未来价格，降低资产的利率敏感性。
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面值法确定国债期货套期保值合约数量的公式是（ ）。A.国债期货合约数量=债券组合面值+国债期货合约面值B.国债期货合约数量=债券组合面值-国债期货合约面值C.国债期货合约数量=债券组合面值×国债期货合约面值D.国债期货合约数量=债券组合面值／国债期货合约面值
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关于国债期货的套期保值效果，下列说法正确的是（ ）。A.金融债利率风险上的期限结构和国债期货相似，因此利率风险能得到较好对冲B.对含有赎回权的债券的套期保值效果不是很好，因为国债期货无法对冲该债券中的提前赎回权C.利用国债期货通过β来整体套期保值信用债券的效果相对比较好D.利用国债期货不能有效对冲央票的利率风险
某投资者将在3个月后收回一笔金额为1000万元的款项，并计划将该笔资金投资于国债。为避免利率风险，该投资者决定进行国债期货套期保值。若当日国债期货价格为99．50，3个月后期货价格为103．02，则该投资者（ ）。A.期货交易产生亏损B.期货交易获得盈利C.应该卖出国债期货D.应该买入国债期货
对国内外利率期货市场发展历史的描述，正确的是（）A、1975年，美国期货市场推出利率期货交易B、1977年，美国期货市场推出国债期货交易C、2013年，中金所推出5年期国债期货交易D、2015年，中金所推出10年期国债期货交易
如果利率期限结构曲线斜率将变小，则应该（）。A、进行收取浮动利率，支付固定利率的利率互换B、进行收取固定利率，支付浮动利率的利率互换C、卖出短期国债期货，买入长期国债期货D、买入短期国债期货，卖出长期国债期货
2014年2月18日，央行近半年来首次进行正回购，其行为对国债期货的影响为（）。A、释放流动性，导致利率下跌，国债期货上涨B、释放流动性，导致利率上涨，国债期货下跌C、收缩流动性，导致利率上涨，国债期货下跌D、收缩流动性，导致利率下跌，国债期货上涨
单选题2014年2月18日，央行近半年来首次进行正回购，其行为对国债期货的影响为（）。A释放流动性，导致利率下跌，国债期货上涨B释放流动性，导致利率上涨，国债期货下跌C收缩流动性，导致利率上涨，国债期货下跌D收缩流动性，导致利率下跌，国债期货上涨
单选题如果利率期限结构曲线斜率将变小，则应该()。A进行收取浮动利率，支付固定利率的利率互换B进行收取固定利率，支付浮动利率的利率互换C卖出短期国债期货，买入长期国债期货D买入短期国债期货，卖出长期国债期货
多选题以下关于中国金融期货交易所国债期货合约的描述，正确的是（）。A5年期国债期货合约标的为票面利率3%的名义中期国债B10年期国债期货合约标的为票面利率为5%的名义长期国债C5年期国债期货合约标的面值为10万元人民币D10年期国债期货合约标的面值为100万人民币
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