单选题下面关于卖出看涨期权的损益(不计交易费用)的说法,正确的是() I 行权收益=标的物价格-执行价格-权利金 Ⅱ 平仓收益=期权买入价-期权卖出价 III 最大收益=权利金 IV平仓收益=期权卖出价-期权买入价AI、II、III、IVBII、III、IVCI、II、IIIDIII、IV

单选题
下面关于卖出看涨期权的损益(不计交易费用)的说法,正确的是() I 行权收益=标的物价格-执行价格-权利金 Ⅱ 平仓收益=期权买入价-期权卖出价 III 最大收益=权利金 IV平仓收益=期权卖出价-期权买入价
A

I、II、III、IV

B

II、III、IV

C

I、II、III

D

III、IV


参考解析

解析: 卖出一定执行价格的看涨期权,可以得到权利金收入。如果标的物价格低于执行价格,则买方不会行权,卖方可获得全部权利金。如果标的物价格在执行价格与损益平衡点之间,则可以获取部分权利金收入。如果标的物价格大于损益平衡点,则卖方将面临标的物价格上涨的风险。I项,行权收益=执行价格-标的物价格+权利金。

相关考题:

下面关于卖出看涨期权的损益(不计交易费用)的说法,正确的有( )。A.行权收益=标的物价格一执行价格一权利金B.平仓收益=期权买入价一期权卖出价C.最大收益=权利金D.平仓收益=期权卖出价一期权买入价

关于衍生产品的基本买卖策略说法正确的是( )。I买进看涨期权:当交易者预期某金融资产的市场价格将上涨时,可以购买该基础金融工具的看涨期权Ⅱ卖出看涨期权:与买入期权相对应的交易策略是卖出看涨期权III买进看跌期权:当交易者预期某金融资产的市场价格将下跌时,除了可以选择卖出看涨期权外,还可以选择买进看跌期权IV卖出看跌期权:与买入看跌期权相对应的交易策略是卖出看跌期权A.II、III、IVB.I、II、III、IVC.I、II、IIID.I、III、IV

关于卖出看跌期权的损益(不计交易费用),正确的说法是( )。A.卖方不可能产生无限的损失B.卖方不可能产生无限的收益C.行权收益=执行价格-标的资产价格-权利金D.平仓收益=期权买入价-期权卖出价

关于看跌期权空头的损益,下列说法正确的是( )。 A.平仓损益=权利金卖出价-权利金买入价B.平仓损益=权利金卖出价+权利金买入价C.承担的风险小于看跌期权多头D.最大收益=权利金

关于买进看涨期权的损益(不计交易费用),以下说法正确的是( )。A.盈亏平衡点=执行价格+权利金B.最大损失=权利金C.行权收益=标的物价格-执行价格-权利金D.平仓收益=期权卖出价-期权买入价

关于看跌期权空头的损益(不计交易费用),正确的说法是( )。A.卖方不可能获得无限大的收益B.卖方不可能产生无限大的损失C.行权收益=执行价格-标的物价格-权利金D.平仓收益=期权买入价-期权卖出价

关于看跌期权多头损益,以下说法正确的是( )A:标的资产趋于0时,盈利最大B:最大损失=权利金C:行权收益=执行价格-标的物价格-权利金D:平仓收益=期权买入价-期权卖出价

下列关于卖出看涨期权损益的说法中,正确的有( )。(不计交易费用)A.最大收益=权利金B.行权收益=标的资产价格一权利金C.平仓收益=权利金买入价一权利金卖出价D.平仓收益=权利金卖出价一权利金买入价

关于卖出看跌期权的损益(不计交易费用),以下说法正确的是( )。A.行权收益=执行价格-标的物价格B.平仓收益=期权卖出价-期权买入价C.卖方承担的风险大于买方D.量大收益=权利金

关于看跌期权多头损益,以下说法正确的是( )。A.理论上,最大收益可以达到无限大B.最大损失=权利金C.行权收益=执行价格-标的物价格-权利金D.平仓收益=期权买入价-期权卖出价

关于买进看跌期权的损益(不计交易费用),以下说法正确的是( )。A.理论上,最大收益可以达到无限大B.最大损失=权利金C.行权收益=执行价格-标的物价格-权利金D.平仓收益=期权买入价-期权卖出价

关于卖出看涨期权的损益(不计交易费用),下列说法正确的是( )A. 履约损益=执行价格-标的资产价格B. 平仓损益=权利金卖出价-权利金买入价C. 损益平衡点为.执行价格+权利金D. 最大收益=权利金

下列关于卖出看涨期权损益的说法中,正确的有( )。(不计交易费用)A、最大收益=权利金B、行权收益=标的资产价格一权利金C、平仓收益=权利金买入价一权利金卖出价D、平仓收益=权利金卖出价一权利金买入价

关于买进看跌期权的损益(不计交易费用),以下说法正确的是( )。A、理论上,最大收益可以达到无限大B、最大损失=权利金C、行权收益=执行价格-标的物价格-权利金D、平仓收益=期权买入价-期权卖出价

关于卖出看跌期权的损益(不计交易费用),正确的说法是( )。A、卖方不可能产生无限的损失B、卖方不可能产生无限的收益C、行权收益=执行价格-标的资产价格-权利金D、平仓收益=期权买入价-期权卖出价

下面关于卖出看涨期权的损益(不计交易费用)的说法,正确的是()。Ⅰ.行权收益=标的物价格-执行价格-权利金Ⅱ.平仓收益=期权买入价-期权卖出价Ⅲ.最大收益=权利金Ⅳ.平仓收益=期权卖出价-期权买入价 A、Ⅰ.Ⅱ.Ⅲ.ⅣB、Ⅱ.Ⅲ.ⅣC、Ⅰ.Ⅱ.ⅢD、Ⅲ.Ⅳ

单选题在期权定价理论中,根据布莱克-斯科尔斯模型,决定欧式看涨期权价格的因素主要有()。 I期权的执行价格 Ⅱ期权期限 Ⅲ股票价格波动率 Ⅳ无风险利率 V现金股利AI、II、III、IV、VBI、II、III、IVCII、III、IV、VDI、 III、IV、V

多选题下面关于卖出看涨期权的损益(不计交易费用)的说法,正确的是(  )。[2010年5月真题]A履约损益=标的物价格-执行价格-权利金B平仓损益=期权买入价-期权卖出价C最大收益=权利金D平仓损益=期权卖出价-期权买入价

单选题为避免现货价格上涨的风险,交易者可进行的操作有()。 I 买入看涨期货期权 Ⅱ 买入看跌期货期权 III 买进看涨期货合约 IV 卖出看涨期货期权AI、II、IIIBII、III、IVCI、IIIDI、III、IV

单选题下面关于卖出看涨期权的损益(不计交易费用)的说法,正确的是() I 行权收益=标的物价格-执行价格-权利金 Ⅱ 平仓收益=期权买入价-期权卖出价 III 最大收益=权利金 IV平仓收益=期权卖出价-期权买入价AI、II、III、IVBII、III、IVCI、II、IIIDIII、IV

单选题股权类期权包括()。I.单只股票期权II.股票组合期权III.认股权证期权IV.股价指数期权AI、II、III、IVBI、II、IVCI、IVDII、III、IV

单选题在不考虑交易费用的情况下,卖出看涨期权一定盈利的情形有()。 I 标的物价格在执行价格与损益平衡点之间 Ⅱ 标的物价格在执行价格以下 III 标的物价格在损益平衡点以上 IV 标的物价格在执行价格以上AI、IIBI、II、IIICII、III、IVDI、II、III、IV

单选题下列关于期权交易基本策略的说法,不正确的有()。 I 买进看涨期权所面临的最大可能亏损是权利金,可能获得的盈利是无限的 Ⅱ 买进看跌期权的盈亏平衡点的标的物价格等于执行价格加权利金 III 卖出看涨期权所获得的最大可能收益是权利金,可能面临的亏损是无限的 IV 卖出看跌期权所获得的最大可能收益是权利金,可能面临的亏损是无限的AI、II、IIIBI、II、IVCI、II、III、IVDII、IV

多选题下面关于卖出看涨期权的损益(不计交易费用)的说法,正确的是(  )。[2010年5月真题]A行权收益=标的物价格-执行价格-权利金B平仓收益=期权买入价-期权卖出价C最大收益=权利金D平仓收益=期权卖出价-期权买入价

单选题关于期权交易,下列说法正确的有()。 I 卖出看跌期权可对冲标的物多头的价格风险 Ⅱ 买进看涨期权可对冲标的物空头的价格风险 III 买进看跌期权可对冲标的物多头的价格风险 IV 卖出看涨期权可对冲标的物空头的价格风险AI、II、III、IVBII、IIICII、III、IVDI、II、III

单选题下面关于卖出看涨期权的损益(不计交易费用)的说法,正确的是(  )。Ⅰ.行权收益=标的物价格-执行价格-权利金Ⅱ.平仓收益=期权买入价-期权卖出价Ⅲ.最大收益=权利金Ⅳ.平仓收益=期权卖出价-期权买入价AⅠ、ⅡBⅡ、ⅢCⅢ、ⅣDⅠ、Ⅳ

多选题关于卖出看跌期权的损益(不计交易费用),以下说法正确的是(  )。A平仓收益=期权卖出价-期权买入价B行权收益=执行价格-标的物价格C从理论上说,卖方可能承担非常大的损失D最大收益=权利金

单选题下列关于影响期权价格因素的表述,正确的是( )。I.标的资产的价格越低、执行价格越高,看涨期权的价格就越高II.对于美式期权和欧式期权来说,有效期越长,期权价格越高III.波动率越大,对期权多头越有利,期权价格也应越高IV.在期权有效期内,标的资产产生的红利将使看涨期权价格下降,而使看跌期权价格上升AIBI、II、IVCII、III 、IVDI、 III