单选题Ex10_1数据库中是纽约证券交易市场五支股票的星期收益率，共100周的数据。五支股票分别为AlliedChemical，DuPont，UnionCarbide，Exxon，Texaco.为了描述的方便，我们将五支股票分别定义为变量X1，X2，X3，X4，X5，主成分用Yi表示，因子用Fj表示。对五个变量进行聚类，数据经Z分数法标准化，采用最短距离聚类法，欧氏距离平方测度距离，在距离为182.2处可聚为（）A1B2C3D4
单选题
Ex10_1数据库中是纽约证券交易市场五支股票的星期收益率，共100周的数据。五支股票分别为AlliedChemical，DuPont，UnionCarbide，Exxon，Texaco.为了描述的方便，我们将五支股票分别定义为变量X1，X2，X3，X4，X5，主成分用Yi表示，因子用Fj表示。对五个变量进行聚类，数据经Z分数法标准化，采用最短距离聚类法，欧氏距离平方测度距离，在距离为182.2处可聚为（）
A
1
B
2
C
3
D
4
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解析：
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甲公司持有A，B，C三种股票，在由上述股票组成的证券投资组合中，各股票所占的比重分别为50%，30%和20%，其β系数分别为2.0，1.0和0.5，市场收益率为15%，无风险收益率为10%。A股票当前每股市价为12元，刚收到上一年度派发的每股1.2元的现金股利，预计股利以后每年将增长8%。要求：（1）计算以下指标：① 甲公司证券组合的β系数；② 甲公司证券组合的风险收益率（RP）；③ 甲公司证券组合的必要投资收益率（K）；④ 投资A股票的必要投资收益率；（2） 利用股票估价模型分析当前出售A股票是否对甲公司有利。
甲公司持有A，B，C三种股票，在由上述股票组成的证券投资组合中，各股票所占的比重分别为50%，30%和20%，其中β系数分别为2.0，1.0和0.5。市场收益率15% ，无风险收益率为10%。甲公司投资组合的风险收益率为：A、10%B、7%C、5%D、2.5%
甲公司持有A，B，C三种股票，在由上述股票组成的证券投资组合中，各股票所占的比重分别为50%，30%和20%，其中β系数分别为2.0，1.0和0.5。市场收益率15% ，无风险收益率为10%。下列说法中正确的是：A、A股票的系统风险大于市场平均风险B、B股票的系统风险大于市场平均风险C、C股票的系统风险大于市场平均风险D、以上说法均正确
甲公司持有A，B，C三种股票，在由上述股票组成的证券投资组合中，各股票所占的比重分别为50%，30%和20%，其中β系数分别为2.0，1.0和0.5。市场收益率15% ，无风险收益率为10%。若该公司只持有A种股票，此时风险报酬系数为0.8，该股票的标准离差率为75%，则该股票的总报酬率为：A、50%B、60%C、70%D、80%
（ ）是全美也是世界最大的股票电子交易市场，是世界上主要的股票市场中成长速度最快的市场，而且它是首家电子化的股票市场。A.法兰克福证券交易所B.纽约证券交易所C.纳斯达克证券交易所D.布鲁塞尔证券交易所
甲公司持有A、B、C三种股票，在由上述股票组成的证券投资组合中，各股票所占的比重分别为50%、30%和20%，其β系数分别为2.0、1.0和0.5。市场平均收益率为15%，无风险收益率为10%。A股票当前每股市价为12元，刚收到上一年度派发的每股1.2元的现金股利，预计股利以后每年增长8%。要求：(1)计算以下指标：①甲公司证券组合的β系数；②甲公司证券组合的风险收益率；③甲公司证券组合的必要收益率；④投资A股票的必要收益率。(2)利用股利增长模型分析当前出售A股票是否对甲公司有利。
甲公司有一笔闲置资金，拟投资于某证券组合，由X 、Y、Z 三种股票构成，资金权重分别为40%，30%和30%， β系数分别为2.5，1.5 和1。其中X 股票投资收益率的概率分布如下：Y、Z 预期收益率分别为10%和8%，无风险利率4%， 市场组合必要收益率9%。求（1）X 股票预期收益率?（2）证券组合预期收益率?（3）证券组合β系数?（4）利用资本资产定价模型，计算证券组合的必要收益率，判断是否值得投资?
甲公司现有一笔闲置资金，拟投资于某证券组合，该组合由X、Y、Z三种股票构成，资金权重分别为40%、30%和30%，β系数分别为2.5、1.5和1，其中X股票投资收益率的概率分布如下表所示。Y、Z股票的预期收益率分别为10%和8%，当前无风险利率为4%，市场组合的必要收益率为9%。要求：（1）计算X股票的预期收益率。（2）计算该证券组合的预期收益率。（3）计算该证券组合β系数。（4）利用资本资产定价模型计算该证券组合的必要收益率，并据以判断该证券组合是否值得投资。
（2019年）甲公司现有一笔闲置资金，拟投资于某证券组合，该组合由X、Y、Z三种股票构成，资金权重分别为40%、30%、30%，β系数分别为2.5、1.5和1.0。其中X股票投资收益率的概率分布如下：Y、Z股票的预期收益率分别为10%和8%，当前无险收益率为4%，市场组合的必要收益率为9%。 要求： （1）计算X股票的预期收益率。 （2）计算该证券组合的预期收益率。 （3）计算该证券组合的β系数。 （4）利用资本资产定价模型计算该证券组合的必要收益率，并据以判断该证券组合是否值得投资。
Ex10_1数据库中是纽约证券交易市场五支股票的星期收益率，共100周的数据。五支股票分别为AlliedChemical，DuPont，UnionCarbide，Exxon，Texaco.为了描述的方便，我们将五支股票分别定义为变量X1，X2，X3，X4，X5，主成分用Yi表示，因子用Fj表示。主成分分析中，提取三个主成分能说明原始信息量的（）A、84.107%B、90.209%C、90.107%D、90.834%
某公司持有A、B、C三种股票构成的证券组合，三种股票所占比重分别为25%、35%和40%，其贝他系数分别为0.5、1和2，股票的市场收益率为12%，无风险收益率为5%。计算该证券组合的风险报酬率和必要收益率。
K公司原持有甲、乙、丙三种股票构成证券组合，它们的β系数分别为2.0、1.5、0.5；它们在证券组合中所占比重分别为60%、30%和10%，市场上所有股票的平均收益率为14%，无风险收益率为10%。该公司为降低风险，售出部分甲股票，买入部分丙股票，甲、乙、丙三种股票在证券组合中所占比重变为20%、30%和50%，其他因素不变。判断原证券组合的收益率达到多少时，投资者才会愿意购买。
某公司持有A、B、C三种股票，股票投资帐面价值分别为：600、300、100万元，三种股票的β系数分别为1.2、0.8和1.1。若市场平均收益率为15%，无风险收益率为8%。要求：分别确定由A、B和C三种股票组成的证券组合的β系数、风险收益率和必要收益率
Ex10_1数据库中是纽约证券交易市场五支股票的星期收益率，共100周的数据。五支股票分别为AlliedChemical，DuPont，UnionCarbide，Exxon，Texaco.为了描述的方便，我们将五支股票分别定义为变量X1，X2，X3，X4，X5，主成分用Yi表示，因子用Fj表示。第一个主成分的表达式为：（）A、Y1=0.4636X1-0.2411X2+0.6126X3-0.3821X4-0.4535X5B、Y1=2.8562X1+0.8090X2+0.5401X3+0.4516X4+0.343X5C、Y1=0.4636X1+0.4571X2+0.47X3+0.4217X4+0.4213X5D、Y1=0.8635X1+0.8236X2+0.7469X3+0.8882X4+0.8832X5
Ex10_1数据库中是纽约证券交易市场五支股票的星期收益率，共100周的数据。五支股票分别为AlliedChemical，DuPont，UnionCarbide，Exxon，Texaco.为了描述的方便，我们将五支股票分别定义为变量X1，X2，X3，X4，X5，主成分用Yi表示，因子用Fj表示。第一个主成分与AlliedChemical（X1）变量间的相关系数为（）。A、2.8562B、0.4636C、0.8635D、0.7834
单选题Ex10_1数据库中是纽约证券交易市场五支股票的星期收益率，共100周的数据。五支股票分别为AlliedChemical，DuPont，UnionCarbide，Exxon，Texaco.为了描述的方便，我们将五支股票分别定义为变量X1，X2，X3，X4，X5，主成分用Yi表示，因子用Fj表示。第一个主成分的表达式为：（）AY1=0.4636X1-0.2411X2+0.6126X3-0.3821X4-0.4535X5BY1=2.8562X1+0.8090X2+0.5401X3+0.4516X4+0.343X5CY1=0.4636X1+0.4571X2+0.47X3+0.4217X4+0.4213X5DY1=0.8635X1+0.8236X2+0.7469X3+0.8882X4+0.8832X5
问答题K公司原持有甲、乙、丙三种股票构成证券组合，它们的β系数分别为2.0、1.5、0.5；它们在证券组合中所占比重分别为60%、30%和10%，市场上所有股票的平均收益率为14%，无风险收益率为10%。该公司为降低风险，售出部分甲股票，买入部分丙股票，甲、乙、丙三种股票在证券组合中所占比重变为20%、30%和50%，其他因素不变。计算原证券组合的β系数；
单选题Ex10_1数据库中是纽约证券交易市场五支股票的星期收益率，共100周的数据。五支股票分别为AlliedChemical，DuPont，UnionCarbide，Exxon，Texaco.为了描述的方便，我们将五支股票分别定义为变量X1，X2，X3，X4，X5，主成分用Yi表示，因子用Fj表示。主成分分析中，提取三个主成分能说明原始信息量的（）A84.107%B90.209%C90.107%D90.834%
问答题甲公司持有A、B、C三种股票，在由上述股票组成的证券投资组合中，各股票所占的比重分别为50%、30%和20%，其β系数分别为2.0、1.0和0.5。市场收益率为15%，无风险收益率为10%。A股票当前每股市价为12元，刚收到上一年度派发的每股1.2元的现金股利，预计股利以后每年将增长8%。 要求： （1）计算以下指标： ①甲公司证券组合的β系数； ②甲公司证券组合的风险溢价率（R0）； ③甲公司证券组合的必要投资收益率（R0）； ④投资A股票的必要投资收益率。 （2）计算A股票的预期收益率，并分析当前出售A股票是否对甲公司有利。
单选题Ex10_1数据库中是纽约证券交易市场五支股票的星期收益率，共100周的数据。五支股票分别为AlliedChemical，DuPont，UnionCarbide，Exxon，Texaco.为了描述的方便，我们将五支股票分别定义为变量X1，X2，X3，X4，X5，主成分用Yi表示，因子用Fj表示。因子分析后，下列表达式正确的是（）AF1=0.7834X1+0.7725X2+0.7943X3+0.7126X4+0.7120X5BX1=0.7834F1-0.2169F2-0.4502F3+0.2568F4CF1=0.4636X1+0.4571X2+0.47X3+0.4217X4+0.4213X5DX1=0.4636F1-0.2411F2+0.6126F3-0.3821F4-0.4535F5
单选题世界著名的股票交易市场中属于亚洲的是（）。A纽约证券交易所B伦敦证券交易所C慕尼黑证券交易所D东京证券交易所