单选题关于跨期套利中事件冲击型套利,下列说法不正确的是()。A依据某一事件的发生建立买近卖远或买远卖近的跨期套利交易就是事件冲击型套利B当某个月份的空头或者多头受较大的资金推动或者仓单压力的影响,会导致这个月份的期货合约相对其他月份的期货合约价格产生资金性溢价或者仓单压力的贴水,这是一种跨期套利机会C总体来说,库存和进出口问题反映的都是中短期供求关系的差异变化,会导致月间价差出现一定程度的变化D如果是多头挤仓,可以进行买远期卖近期的反向套利
单选题
关于跨期套利中事件冲击型套利,下列说法不正确的是()。
A
依据某一事件的发生建立买近卖远或买远卖近的跨期套利交易就是事件冲击型套利
B
当某个月份的空头或者多头受较大的资金推动或者仓单压力的影响,会导致这个月份的期货合约相对其他月份的期货合约价格产生资金性溢价或者仓单压力的贴水,这是一种跨期套利机会
C
总体来说,库存和进出口问题反映的都是中短期供求关系的差异变化,会导致月间价差出现一定程度的变化
D
如果是多头挤仓,可以进行买远期卖近期的反向套利
参考解析
解析:
如果是多头挤仓,可以进行买近期卖远期的正向套利,如果是空头挤仓,可以进行卖近期买远期的反向套利。
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关于股指期货的跨期套利,下列说法正确的有( )。A.按操作方向的不同,可分为牛市套利和熊市套利B.牛市套利认为较近交割期合约与较远期交割合约的价差将变大C.熊市套利者会卖出近期的股指期货合约,买入远期的股指期货合约D.跨期套利即市场间价差套利
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