多选题预期市场将爆发信用风险，违约事件将增多，可行的交易策略有（）A买入高等级信用债，卖出低等级信用债B买入高久期债券，卖出低久期债券C卖出信用债，买入国债D买入CDS
多选题
预期市场将爆发信用风险，违约事件将增多，可行的交易策略有（）
A
买入高等级信用债，卖出低等级信用债
B
买入高久期债券，卖出低久期债券
C
卖出信用债，买入国债
D
买入CDS
参考解析
解析：
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单个债务的信用风险预期损失( )。A．预期损失等于违约概率乘以违约风险暴露B．预期损失等于违约概率乘以违约损失率乘以违约风险暴露C．预期损失可以估计D．预期损失是未来损失的最大值E．预期损失是信用风险损失分布的数学期望
下列关于信用风险预期损失的说法，不正确的是（ ）。A．信用风险预期损失是商业银行已经预计到将会发生的损失B．等于预期损失率与资产风险敞口的乘积C．等于借款人的违约概率、违约损失率与违约风险暴露三者的乘积D．是信用风险损失分布的方差
下列关于商业银行信用风险预期损失的表述，错误的是（）。A、预期损失是信用风险损失分布的数学期望B、预期损失代表大量贷款组合在整个经济周期内的最高损失C、预期损失等于违约概率、违约损失率与违约风险暴露三者的乘积D、预期损失是商业银行预期可能会发生的平均损失
如果银行从事远期外汇交易来规避外汇头寸的风险，若此项交易被记录在交易账户中，银行应该：（）。A、将远期外汇交易进行盯市，并计提对应的市场风险资本B、不需要盯市，只需要计算交易对手信用风险的资本要求C、将远期外汇交易进行盯市，但不需要计提对应的市场风险资本D、不需要盯市，也不需要计算交易对手信用风险的资本要求
单选题下列关于商业银行信用风险预期损失的表述中，错误的是（ ）。A预期损失代表大量贷款组合在整个经济周期内的最高损失B预期损失等于违约概率、违约损失率与违约风险暴露三者的乘积C预期损失是信用风险损失分布的数学期望D预期损失是商业银行预期可能会发生的平均损失
单选题商业银行在衡量组合信用风险时，必须考虑到信贷损失事件之间的相关性，下列说法最恰当的是（ ）。A预期违约的借款人不一定同时违约B非预期违约的借款人一定会同时违约C非预期违约的借款人一定不会同时违约D预期违约的借款人一定会同时违约
单选题商业银行在衡量组合信用风险时，必须考虑到信贷损失事件之间的相关性。则下列说法最恰当的是（）。A预期违约的借款人不一定同时违约B非预期违约的借款人一定会同时违约C非预期违约的借款人一定不会同时违约D预期违约的借款人一定会同时违约
单选题风险经理小王需要对A银行的风险管理系统进行评估，他被安排对下列的风险事件与风险类型进行对应，将每个事件划分为市场风险、信用风险、操作风险、流动性风险、法律风险等风险类型。事件如下：①在票据转贴现中，该行员工内外勾结支取票据造成损失；②由于近期债券违约风险上升导致持有的债券信用利差扩大，债券价值下降造成损失；③由于交易对手流动性紧张，原来签订的合约面临不能履行的风险；④由于自身流动性紧张、原来签订的合约面临不能履行的风险。下列风险类型与风险事件对应正确的是（ ）。A①：操作风险；②：信用风险；③：市场风险；④：流动性风险B①：法律风险；②：信用风险；③：流动性风险；④：操作风险C①：操作风险；②：市场风险；③：信用风险；④：流动性风险D①：操作风险；②：市场风险；③：流动性风险；④：信用风险
多选题常用的信用风险计量参数包括（）。A违约概率B违约损失率C有效期限D预期损失E非预期损失