预期市场将爆发信用风险，违约事件将增多，可行的交易策略有（）A、买入高等级信用债，卖出低等级信用债B、买入高久期债券，卖出低久期债券C、卖出信用债，买入国债D、买入CDS
预期市场将爆发信用风险，违约事件将增多，可行的交易策略有（）
- A、买入高等级信用债，卖出低等级信用债
- B、买入高久期债券，卖出低久期债券
- C、卖出信用债，买入国债
- D、买入CDS
相关考题：
某债券基金持有1亿元的债券组合，债券组合的久期是4．5，此时国债期货合约CTD券的久期是5．0。经过分析，认为未来市场收益水平会下降，如果基金公司希望将债券组合的久期调整为5．5，可以()。Ⅰ．买入国债期货Ⅱ．买入久期为8的债券Ⅲ．买入CTD券Ⅳ．从债券组合中卖出部分久期较小的债券A.Ⅰ、ⅢB.Ⅱ、ⅣC.Ⅰ、Ⅲ、ⅣD.Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ
假设某债券基金经理持有债券组合，市值10亿元，久期12.8，预计未来利率水平将上升0.01%，用TF1509国债期货合约进行套期保值，报价110万元，久期6.4。则应该（ ）TF1509合约（ ）份。A.买入；1818B.卖出；1818C.买入；18180000D.卖出；18180000
某机构投资者持有价值为 2000 万元、修正久期为 6.5 的债券组合，该机构将剩余债券组合的修正久期调至 7.5。若国债期货合约市值为 94 万元，修正久期为 4.2，该机构通过国债期货合约实现组合调整，则其合理操作是（ ）。（不考虑交易成本及保证金影响）参考公式： 组合久期=(初始国债组合的修正久期*初始国债组合的市场价值+期货有效久期*期货头寸对等的资产组合)/初始国债组合的市场价值A.卖出 5 手国债期货B.卖出 10 手国债期货C.买入 5 手国债期货D.买入 10 手国债期货
假设某债券基金经理持有债券组合，市值10亿元，久期12.8，预计未来利率水平将上升0.01%，用TF1509国债期货合约进行套期保值，报价110万元，久期6.4。则应该（ ）TF1509合约（ ）份。A、买入；1818B、卖出；1818C、买入；18180000D、卖出；18180000
假设某债券投资组合的价值是10亿元，久期12．8，预期未来债券市场利率将有较大波动，为降低投资组合波动，希望降低久期至3．2。当前国债期货报价为1 10，久期6．4。投资经理应（ ）。A.卖出国债期货1364万份B.卖出国债期货1364份C.买入国债期货1364份D.买入国债期货1364万份
假设某债券投资组合的价值10亿元，久期12.8，预期未来债券市场利率将有较大波动，为降低投资组合波动，希望降低久期至3.2。当前国债期货报价为110万元，久期6.4。投资经理应（ ）。A、卖出国债期货1364万份B、卖出国债期货1364份C、买入国债期货1364份D、买入国债期货1364万份
投资者预期A公司的新产品将会非常畅销，那么投资者适合采取的策略是（）。A、买入A公司的股票B、买入A公司的债券C、卖出以A公司为参考实体的信用违约互换D、买入以A公司为参考实体的信用违约互换
若收益率曲线向上倾斜，当其向下平移时，投资者可选择的套利策略有（）A、买入10年期国债期货，卖出5年期国债期货B、买入5年期国债期货，卖出3年期国债期货C、卖出10年期国债期货，买入5年期国债期货D、卖出5年期国债期货，买入3年期国债期货
某债券基金持有1亿元的债券组合，债券组合的久期是4.5，此时国债期货合约CTD券的久期是5.0。经过分析，认为未来市场收益率水平会下降，如果基金公司希望将债券组合的久期调整为5.5，可以（）。A、买入国债期货B、买入久期为8的债券C、买入CTD券D、从债券组合中卖出部分久期较小的债券
如果套利交易者预期利率互换（IRS）与同样期限债券的利差（利差=互换利率-债券到期收益率）会缩小，则可以（）。A、买入IRS买入债券B、卖出IRS卖出债券C、买入IRS卖出债券D、卖出IRS买入债券
关于国债期货在资产组合管理中的应用，以下说法正确的是（）A、买入国债期货将提高资产组合的久期B、卖出国债期货将提高资产组合的久期C、卖出国债期货将降低资产组合的久期D、买入国债期货将降低资产组合的久期
某基金经理持有债券组合价值为1.2亿元，久期为6。现在拟将债券组合额度提高到2亿元，久期调整为7，则可使用的操作方法是（）A、卖出1.2亿元的债券资产，买入平均久期为7的2亿元国债B、买入1.2亿元久期为6的债券，卖出平均久期为7的2亿元国债C、买入8000万元久期为8.5的债券D、卖出8000万元久期为8.5的债券
某银行希望通过持有国债和信用违约互换头寸组成信用债券的头寸，则可以如何操作？（）A、持有国债并买入信用违约互换B、持有国债并卖出信用违约互换C、空头国债并买入信用违约互换D、空头国债并卖出信用违约互换
多选题某基金经理持有债券组合价值为1.2亿元，久期为6。现在拟将债券组合额度提高到2亿元，久期调整为7，则可使用的操作方法是（）A卖出1.2亿元的债券资产，买入平均久期为7的2亿元国债B买入1.2亿元久期为6的债券，卖出平均久期为7的2亿元国债C买入8000万元久期为8.5的债券D卖出8000万元久期为8.5的债券
单选题信用价差曲线反映了整个市场对参考实体不同期限信用风险水平的预期，随着信用价差曲线发生变化，投资者会采用不同的投资策略。如果预期基于某参考实体的信用违约互换（CDS）信用价差曲线变得更为陡峭，投资者应该采用（）策略。A买入短期CDS的同时卖出长期CDSB买入短期CDS的同时买入长期CDSC卖出短期CDS的同时卖出长期CDSD卖出短期CDS的同时买入长期CDS
单选题某银行希望通过持有国债和信用违约互换头寸组成信用债券的头寸，则可以如何操作？（）A持有国债并买入信用违约互换B持有国债并卖出信用违约互换C空头国债并买入信用违约互换D空头国债并卖出信用违约互换
单选题如果套利交易者预期利率互换（IRS）与同样期限债券的利差（利差=互换利率-债券到期收益率）会扩大，则可以（）。A买入IRS买入债券B卖出IRS卖出债券C买入IRS卖出债券D卖出IRS买入债券
单选题某公司发行了一定量的债券，以该公司为参考债券的信用违约互换（CDS）交易也比较活跃。若看好该公司的信用评级，但对市场利率的变化并无把握，则可以选择的操作是（）。A卖出该公司的债券B卖出该公司的CDSC买入该公司的债券D买入该公司的CDS