单选题反映银行对损失的覆盖率水平以及银行持续经营能力的指标是()。A违约概率B置信水平C违约风险暴露D持有期E违约损失率

单选题
反映银行对损失的覆盖率水平以及银行持续经营能力的指标是()。
A

违约概率

B

置信水平

C

违约风险暴露

D

持有期

E

违约损失率


参考解析

解析: 暂无解析

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商业银行内部风险的估计,一般不包括( )。A.违约概率B.实际损失C.违约损失率D.违约风险暴露

零售信用风险暴露采用的是初级内部评估法,因此,银行不需自行估计违约概率、违约损失率、违约风险暴露和期限。( )

现金监控和清收管理分别能够直接影响信用风险的三大驱动因素中的哪些因素?()A、风险暴露,违约概率B、风险暴露,违约损失率C、违约损失率,违约概率D、违约损失率,风险暴露

内部评级初级法要求银行计算出借款人的()。A、违约损失率B、违约概率C、违约风险暴露D、期限

划分客户信用等级的核心指标是()。A、违约风险暴露B、客户违约概率C、违约损失率D、违约相关性E、预期损失

信用风险经济资本的计量要素包括()。A、违约概率B、违约风险暴露C、违约损失率D、持有期E、置信水平

某个银行目前正在按照内部评级法的高级法对银行账户资产进行信用风险的资本计量和管理。目前该银行有一个客户风险暴露金额为85万欧元。则根据巴塞尔新资本协议得规定,和该客户类似企业作为一个组合,该银行需要()。A、基于5年的历史数据估计违约概率和违约损失率B、基于5年的历史数据估计违约概率、违约损失率和违约风险暴露C、基于7年的历史数据估计违约概率和违约损失率D、基于7年的历史数据估计违约概率和违约损失率和违约风险暴露

内部评级的关键指标中LGD指的是()A、违约概率B、违约损失率C、违约风险暴露D、预期损失

以下是内部评级关键指标的有()A、违约概率B、违约损失率C、违约风险暴露D、预期损失E、拨备覆盖率

在操作实践中,商业银行的预期损失通常以一个比率的形式表示,即预期损失率,它的计算公式为()。A、预期损失率=违约概率×违约损失率B、预期损失率=违约风险暴露×违约损失率C、预期损失率=违约概率×违约风险暴露D、以上公式均不对

零售类风险暴露内部评级,银行不需自行估计的是()。A、违约概率B、违约风险暴露C、违约损失率D、有效期限

已违约风险暴露的风险加权资产计量基于()。A、违约概率B、违约损失率C、预期损失率D、违约风险暴露E、相关性

对于违约的风险暴露,银行必须保存:有关在违约以前的年度,把风险暴露划入资产集合的数据,以及实现的()和违约风险暴露。A、资本充足率B、违约概率C、违约损失率D、损失抵补率

在内部评级初级法中,由银行确定的参数是()A、违约概率B、违约风险暴露C、违约损失率D、期限

采用内部评级初级法的银行,可以采用内部数据测算资本充足率的各项参数,即违约概率、违约损失率、违约风险暴露以及期限。()

单选题划分客户信用等级的核心指标是()。A违约风险暴露B客户违约概率C违约损失率D违约相关性E预期损失

单选题商业银行内部风险的估计,一般不包括( )。A违约概率B实际损失C违约损失率D违约风险暴露

单选题对于违约的风险暴露,银行必须保存:有关在违约以前的年度,把风险暴露划入资产集合的数据,以及实现的()和违约风险暴露。A资本充足率B违约概率C违约损失率D损失抵补率

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多选题计算商业银行特定客户的信用风险,需要( )变量。A违约概率B违约损失率C违约风险暴露D期限E行业风险指数

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