单选题( )可以测量对于异常的但是无法彻底排除的、可能发生的巨大损失事件对投资组合的冲击。A压力测试B预期损失C风险测量D跟踪误差
单选题
( )可以测量对于异常的但是无法彻底排除的、可能发生的巨大损失事件对投资组合的冲击。
A
压力测试
B
预期损失
C
风险测量
D
跟踪误差
参考解析
解析：
相关考题：
Nolen-Hoeksema认为对研究者而言，对异常心理现象的研究是极端困难的，因为()。A、对于异常心理现象无法准确进行测量B、人们是在变化着C、大多数的异常心理现象都是由于多种因素引起的D、无法对某种变量进行控制和操纵
在资本资产定价模型(CAPM)中，度量了()。A:投资组合的绝对风险相对于市场组合绝对风险的比例B:投资组合的绝对风险相对于市场组合相对风险的比例C:投资组合的相对风险相对于市场组合绝对风险的比例D:投资组合的相对风险相对于市场组合相对风险的比例
关于证券组合中的概念，下列说法错误的是（ ）。A、证券组合的可行域表示所有可能的证券组合，为投资者提供一切可行的组合投资机会B、按照投资者的个人偏好规则，可以排除那些投资者个人认为差的组合，排除后余下的这些组合称为有效证券组合C、最优证券组合是有效边界和投资者个人特殊的偏好共同决定的结果D、偏好不同的投资者，他们的无差异曲线的形状也不同
单选题关于证券组合中的概念，下列说法错误的是（ ）。A证券组合的可行域表示所有可能的证券组合，为投资者提供一切可行的组合投资机会B按照投资者的个人偏好规则，可以排除那些投资者个人认为差的组合，排除后余下的这些组合称为有效证券组合C最优证券组合是有效边界和投资者个人特殊的偏好共同决定的结果D偏好不同的投资者，他们的无差异曲线的形状也不同
多选题Nolen-Hoeksema认为对研究者而言，对异常心理现象的研究是极端困难的，因为（）。A对于异常心理现象无法准确进行测量B人们是在变化着C大多数的异常心理现象都是由于多种因素引起的D无法对某种变量进行控制和操纵
单选题下列关于跟踪误差的说法中，错误的是（ ）。A计算跟踪误差的第一步是计算投资组合相对于基准组合的跟踪偏离度B一个投资组合可以总收益波动率很大，但是其跟踪误差却很小C基准组合的选择与投资管理者的投资理念有关，只有适合该投资组合类型和风格的基准组合才能准确地考察投资管理者的业绩D由于跟踪偏离度在理论上应该为零，所以跟踪误差理论上也为零
多选题压力测试的内容包括（）。A衡量异常但是可能发生的巨大损失事件对投资组合的冲击B评估机构的风险承受特性C优化并检验经济资本配置D评估业务风险E重新界定监管资本的构成