单选题期权合约面值是指()A期权的行权价×合约单位B期权的权利金×合约单位C期权的权利金D期权的行权价

单选题
期权合约面值是指()
A

期权的行权价×合约单位

B

期权的权利金×合约单位

C

期权的权利金

D

期权的行权价


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认沽期权E.TF.义务仓持仓维持保证金的计算方法,以下正确的是()A、{结算价+MA.x(25%×合约标的收盘价-认购期权虚值,10%×标的收盘价)}×合约单位B、B.Min{结算价+Mx[25%×合约标的收盘价-认购期权虚值,10%×行权价]},行权价}×合约单位C、C.{结算价+Mx(15%×合约标的收盘价-认购期权虚值,7%×合约标的收盘价)}×合约单位D、D.Min{结算价+Mx[15%×合约标的收盘价-认沽期权虚值,7%×行权价],行权价}×合约单位

合约面值,即一张期权合约所对应的合约标的的名义价值。其计算公式为()。A、权利金*合约单位B、行权价格*合约单位C、标的股票价格*合约单位D、期权价格*合约单位

一张期权的交易金额等于权利金与()的乘积。A、合约市值B、标的市值C、行权价格D、合约单位

期权合约面值是指()A、期权的行权价×合约单位B、期权的权利金×合约单位C、期权的权利金D、期权的行权价

下面关于个股期权涨跌幅说法错误的是()A、个股期权交易设置涨跌幅B、期权合约每日价格涨停价=该合约的前结算价(或上市首日参与价)+涨跌停幅度C、期权合约每日价格跌停价=该合约的前结算价(或上市首日参与价)-涨跌停幅度D、D.认购期权涨跌停幅度=mx{行权价×0.2%,min[(2×行权价格-合约标的前收盘价),合约标的前收盘价]×10%}

下列关于保证金的陈述有哪些是错误的()A、行权临近日的维持保证金和初始保证金将会提高,中国结算在平日初始保证金基础上,按照股票期权增加10%*标的合约收盘价、ETF期权增加7%*合约标的收盘价的比例收取E日到期合约的维持保证金。B、认沽期权短仓维持保证金可以大于行权价格C、认沽期权虚值=max(行权价-合约标的前收盘价,0)D、ETF认沽期权短仓维持保证金=权利金前结算价+Max(15%*合约标的收盘价-认购期权虚值,7%*合约标的收盘价)

期权买方为获得期权合约所赋予的权利而向期权卖方支付的费用称为()。A、权利金B、行权价C、内涵价值D、时间价值

认购期权义务股票仓持仓维持保证金的计算方法,以下正确的是()。A、{结算价+Max(25%×合约标的收盘价-认购期权虚值,10%×标的收盘价)}*合约单位B、Min{结算价+Max[25%×合约标的收盘价-认沽期权虚值,10%×行权价],行权价}*合约单位C、{结算价+Max(15%×合约标的收盘价-认购期权虚值,7%×合约标的收盘价)}*合约单位D、Min{结算价+Max[15%×合约标的收盘价-认沽期权虚值,7%×行权价],行权价}*合约单位

假设期权标的ETF前收盘价为2元,合约单位为10000,行权价为1.8元的认购期权的权利金前结算价价为0.25元,则每张期权合约的初始保证金应为()元。A、22000B、20000C、5500D、2000

期权合约的交易价格被称为()A、行权价格B、权利金C、执行价格D、结算价

对于保险策略的持有人,当认沽期权合约到期后,其最大的亏损为()。A、无下限B、认沽期权权利金C、标的证券买入成本价-认沽期权权利金D、标的证券买入成本价+认沽期权权利金-行权价

合成股票空头策略指的是()A、买入认购期权合约,同时买入相同行权价相同到期日的认沽期权合约B、卖出认购期权合约。同时买入相同行权价相同到期日的认沽期权合约C、买入认购期权合约,同时卖出相同行权价相同到期日的认沽期权合约D、卖出认购期权合约,同时卖出相同行权价相同到期日的认沽期权合约

期权是交易双方关于未来买卖权利达成的合约,其中交易的价格被称为()A、结算价B、行权价C、权利金D、期权费

期权的日历价差组合(CalendarSpread),是利用()之间权利金关系变化构造的。A、相同标的和到期日,但不同行权价的期权合约B、相同行权价、到期日和标的的期权合约C、相同行权价和到期日,但是不同标的期权合约D、相同标的和行权价,但不同到期日的期权合约

多选题下列关于保证金的陈述有哪些是错误的()A行权临近日的维持保证金和初始保证金将会提高,中国结算在平日初始保证金基础上,按照股票期权增加10%*标的合约收盘价、ETF期权增加7%*合约标的收盘价的比例收取E日到期合约的维持保证金。B认沽期权短仓维持保证金可以大于行权价格C认沽期权虚值=max(行权价-合约标的前收盘价,0)DETF认沽期权短仓维持保证金=权利金前结算价+Max(15%*合约标的收盘价-认购期权虚值,7%*合约标的收盘价)

单选题期权合约的交易价格被称为()A行权价格B权利金C执行价格D结算价

单选题合成股票多头策略指的是()。A买入认购期权合约,同时买入相同行权价相同到期日的认沽期权合约B卖出认购期权合约,同时买入相同行权价相同到期日的认沽期权合约C买入认购期权合约,同时卖出相同行权价相同到期日的认沽期权合约D卖出认购期权合约,同时卖出相同行权价相同到期日的认沽期权合约

单选题认购期权义务股票仓持仓维持保证金的计算方法,以下正确的是()。A{结算价+Max(25%×合约标的收盘价-认购期权虚值,10%×标的收盘价)}*合约单位BMin{结算价+Max[25%×合约标的收盘价-认沽期权虚值,10%×行权价],行权价}*合约单位C{结算价+Max(15%×合约标的收盘价-认购期权虚值,7%×合约标的收盘价)}*合约单位DMin{结算价+Max[15%×合约标的收盘价-认沽期权虚值,7%×行权价],行权价}*合约单位

单选题合约面值,即一张期权合约所对应的合约标的的名义价值。其计算公式为()。A权利金*合约单位B行权价格*合约单位C标的股票价格*合约单位D期权价格*合约单位

单选题期权买方为获得期权合约所赋予的权利而向期权卖方支付的费用称为()。A权利金B行权价C内涵价值D时间价值

单选题认沽期权E.TF.义务仓持仓维持保证金的计算方法,以下正确的是()A{结算价+MA.x(25%×合约标的收盘价-认购期权虚值,10%×标的收盘价)}×合约单位BB.Min{结算价+Mx[25%×合约标的收盘价-认购期权虚值,10%×行权价]},行权价}×合约单位CC.{结算价+Mx(15%×合约标的收盘价-认购期权虚值,7%×合约标的收盘价)}×合约单位DD.Min{结算价+Mx[15%×合约标的收盘价-认沽期权虚值,7%×行权价],行权价}×合约单位

单选题以下关于期权的陈述不正确的是()。A期权合约是在交易所上市交易的标准化合约B期权买方需要支付权利金C期权卖方的收益是权利金,而亏损是不固定的D期权卖方可以根据市场情况选择是否行权

单选题对于保险策略的持有人,当认沽期权合约到期后,其最大的亏损为()。A无下限B认沽期权权利金C标的证券买入成本价-认沽期权权利金D标的证券买入成本价+认沽期权权利金-行权价

单选题期权合约面值是指()A期权的行权价×合约单位B期权的权利金×合约单位C期权的权利金D期权的行权价

单选题期权是交易双方关于未来买卖权利达成的合约,其中交易的价格被称为()A结算价B行权价C权利金D期权费

单选题期权的日历价差组合(CalendarSpread),是利用()之间权利金关系变化构造的。A相同标的和到期日,但不同行权价的期权合约B相同行权价、到期日和标的的期权合约C相同行权价和到期日,但是不同标的期权合约D相同标的和行权价,但不同到期日的期权合约

单选题假设期权标的ETF前收盘价为2元,合约单位为10000,行权价为1.8元的认购期权的权利金前结算价价为0.25元,则每张期权合约的初始保证金应为()元。A22000B20000C5500D2000

单选题下面关于个股期权涨跌幅说法错误的是()A个股期权交易设置涨跌幅B期权合约每日价格涨停价=该合约的前结算价(或上市首日参与价)+涨跌停幅度C期权合约每日价格跌停价=该合约的前结算价(或上市首日参与价)-涨跌停幅度DD.认购期权涨跌停幅度=mx{行权价×0.2%,min[(2×行权价格-合约标的前收盘价),合约标的前收盘价]×10%}