均值方差模型是由马科维茨提出的

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相关考题：

马柯威茨均值方差模型主要应用于资金在各种证券资产上的合理分配。 （ ）
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马柯维茨提出的( )描绘出了资产组合选择的最基本、最完整的框架，是目前投资理论和投资实践的主流方法。A．均值一方差模型B．资本资产定价模型C．套利定价理论D．二叉树模型
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保险资金运用要遵循投资组合管理理论，而现代资产组合理论的奠基之作是()。A、马科维茨的均值方差组合理论B、CAPMC、APTD、B-S模型
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理性投资者只需在有效边界上选择证券组合是马柯威茨均值－方差模型的结论。（ ）
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马柯维茨提出的()描绘出了资产组合选择的最基本、最完整的框架，是目前投资理论和投资实践的主流方法。A、均值一方差模型B、资本资产定价模型C、套利定价理论D、二叉树模型
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马柯威茨的均值—方差选择模型研究了单期投资的最优决策问题。
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在马柯威茨均值方差模型中，每一种证券或证券组合可由均值方差坐标系中的点来表示。（ ）
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在马柯威茨均值方差模型中，可行域的左边界可能出现凹陷。（ ）
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学者们为了克服马柯威茨均值方差模型在应用上面临的最大障碍又提出了新的模型，包括()。A:单因素模型B:多因素模型C:资本资产定价模型D:套利定价理论
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在证券组合投资理论的发展历史中，提出简化均值-方差模型的单因素模型的是（）。A:法马B:夏普C:马柯威茨D:罗斯
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证券组合分析的内容不包括()。A:马柯威茨的均值方差模型B:资本资产定价模型C:循环周期理论D:套利定价模型
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马柯威茨的均值一方差模型研究了单期投资的最优决策问题。 ( )
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（ ）首次提出了均值—方差模型。A.哈里·马科维茨B.威廉·夏普C.约翰·林特耐D.简·莫辛
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马柯维茨提出的均值一方差模型描绘了资产组合选择的最基本、最完整的框架。()
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利率期限结构理论包括（）。Ⅰ．市场预期理论Ⅱ．流动性偏好理论Ⅲ．马科维茨均值方差理论Ⅳ．市场分割理论A.Ⅰ、Ⅱ、ⅢB.Ⅰ、Ⅱ、ⅣC.Ⅱ、Ⅲ、ⅣD.Ⅰ、Ⅲ、Ⅳ
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马柯维茨提出的均值方差模型描绘了资产组合选择的最基本、最完整的框架。（　　）
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马科维茨模型假定投资者是根据（）来选择最佳投资组合的。A、均值B、收益C、方差D、协方差
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现代证券组合理论包括（）。A、马柯威茨的均值方差模型B、单因素模型C、资本资产定价模型D、套利定价理论
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马柯威茨关于投资组合的奠基之作是（）A、均值方差模型B、证券组合的选择C、资本定价模型D、论有效边界
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下列关于现代投资组合理论的提出者，说法不正确的是（）A、马科维茨提出了确定最佳资产组合的基本模型B、斯蒂芬·罗斯提出了可以对协方差矩阵加以简化估计的单因素模型C、马科维茨提出了资本资产定价模型D、威廉·夏普提出了套利定价理论模型E、马科维茨发表的《资产组合选择一投资的有效分散化》，是现代证券组合管理理论的开端
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多选题下列关于现代投资组合理论的提出者，说法不正确的是（）A马科维茨提出了确定最佳资产组合的基本模型B斯蒂芬·罗斯提出了可以对协方差矩阵加以简化估计的单因素模型C马科维茨提出了资本资产定价模型D威廉·夏普提出了套利定价理论模型E马科维茨发表的《资产组合选择一投资的有效分散化》，是现代证券组合管理理论的开端
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多选题马科维茨模型假定投资者是根据（）来选择最佳投资组合的。A均值B收益C方差D协方差
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多选题下列关于现代投资组合理论的提出者，说法不正确的有（ ）。A马科维茨提出了确定最佳资产组合的基本模型B斯蒂芬·罗斯提出了可以对协方差矩阵加以简化估计的单因素模型C马科维茨提出了资本资产定价模型D威廉，夏普提出了套利定价理论模型E马科维茨发表的《资产组合选择一投资的有效分散化》，是现代证券组合管理理论的开端
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单选题1952年，（）首次提出了均值一方差模型A哈里·马科维茨B威廉·夏普C约翰·林特耐D简·莫辛
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单选题马科维茨于（ ）年开创了以均值方差法为基础的投资组合理论。A1949B1950C1951D1952
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单选题马科维茨于（ ）年开创了以均值——方差模型为基础的投资组合理论。A1865B1912C1952D1968
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判断题马柯维茨提出的均值一方差模型描绘了资产组合选择的最基本、最完整的框架。A对B错
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单选题1952年，25岁的哈里•马科维茨在《金融杂志》上发表了一篇题为“资产组合的选择”的文章，首次提出了（ ），奠定了投资组合理论的基础，标志着现代投资组合理论的开端。A资产定价模型B均值一方差模型C套利定价理论D期权定价模型
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