资本资产定价模型断定，组合的收益率能被非系统风险最好地解释。
资本资产定价模型断定，组合的收益率能被非系统风险最好地解释。
参考答案和解析
无风险的收益率, 市场组合的平均收益率, 特定股票的β系数
相关考题：
关于资本资产定价模型的以下解释，正确的是( )。A．资本资产定价模型中，风险的测度是通过贝塔系数来衡量的B．一个充分分散化的资产组合的收益率和系统性风险相关C．市场资产组合的贝塔系数是0D．某个证券的贝塔系数等于该证券收益与市场收益的协方差除以市场收益的方差E．一个充分分散化的资产组合的系统风险可以忽略
资本资产定价模型反映了风险与要求的收益率之间的均衡关系。在资本资产定价模型中，β系数是重要的因素，其表示的内容是（ ）。A．某项资产的总风险B．某项资产的非系统性风险C．某项资产期望收益率的波动程度D．某项资产收益率与市场组合之间的相关性
以下关于资本资产定价模型（CAPM）的叙述，错误的是（）。A.资本资产定价模型主要应用于判断证券是否被市场错误定价B.资本资产定价模型的一个重要假设是不允许卖空C.当市场达到均衡时，市场组合M成为一个有效组合，所有有效组合都可被视为无风险证券F与市场组合M的再组合D.资本资产定价模型主要应用于资产配置
关于资本资产定价理论描述错误的是()。A.资本市场线表示对所有投资者而言最好的风险收益组合B.证券市场线说明了单个风险资产的收益与风险之间的关系C.证券市场线反映了单个证券与市场组合的协方差和其预期收益率之间的均衡关系。D.资产定价模型提供了测度非系统风险的指标。
关于资本资产定价理论描述错误的是( )。A、资本市场线表示对所有投资者而言最好的风险收益组合B、证券市场线说明了单个风险资产的收益与风险之间的关系C、证券市场线反映了单个证券与市场组合的协方差和其预期收益率之间的均衡关系。D、资产定价模型提供了测度非系统风险的指标。
根据资本资产定价模型，下列关于β系数的说法中，正确的有（ ）Ⅰ.β值恒大于0Ⅱ.市场组合的β值恒等于1Ⅲ.β系数为零表示无系统风险Ⅳ.β系数既能衡量系统风险也能衡量非系统风险A：Ⅱ.ⅢB：Ⅰ.Ⅱ.ⅢC：Ⅱ.ⅣD：Ⅰ.Ⅱ.Ⅲ.Ⅳ
资本资产定价模型的应用于（ ）方面①资本资产定价模型主要被用来判断证券是否被市场错误定价②评估债券的信用的风险③根据对市场走势的预测来选择具有不同β系数的证券或组合以获得较高收益或规避市场风险④预测证券的期望收益率A.①②B.②④C.①③D.①②④
资本资产定价模型反映了风险与要求的收益率之间的均衡关系。在资本资产定价模型中，β系数是重要的因素，其表示的内容是( )。A:某项资产的总风险B:某项资产的非系统性风险C:某项资产期望收益率的波动程度D:某项资产收益率与市场组合之间的相关性
对资本资产定价模型的理解，正确的是（ ）。A.资本资产定价模型中，风险的测度是通过贝塔系数来衡量的B. —个充分分散化的资产组合的收益率和系统性风险相关C.市场资产组合的贝塔值是OD.某个证券的贝塔系数等于该证券收益与市场收益的协方差除以市场收益的方差E. —个充分分散化的资产组合的系统风险可以忽略
证券市场线、资本资产定价模型表明，任何证券或证券组合的期望收益率为（ ）的函数。 Ⅰ 市价总值 Ⅱ无风险收益率 Ⅲ 市场组合期望收益率 Ⅳ 系统风险 Ⅴ 市盈率A.Ⅰ、ⅡB.Ⅰ、ⅢC.Ⅱ、Ⅲ、ⅣD.Ⅱ、Ⅲ、ⅤE.Ⅰ、Ⅱ、Ⅳ、Ⅴ
（2018年)关于资本资产定价模型，下列说法正确的有（ )。A.该模型反映资产的必要收益率而不是实际收益率B.该模型中的资本资产主要指的是债券资产C.该模型解释了风险收益率的决定因素和度量方法D.该模型反映了系统性风险对资产必要收益率的影响
关于系统风险和非系统风险，下列表述错误的是（ ）。A.证券市场的系统风险不能通过证券组合予以消除B.若证券组合中各证券收益率之间负相关，则该组合能分散非系统风险C.在资本资产定价模型中，β系数衡量的是投资组合的非系统风险D.某公司新产品开发失败的风险属于非系统风险
以下有关资本资产定价模型的说法中，错误的是（ ）。A. 资本资产定价模型假设市场是均衡的B. 资本资产定价模型可以准确地提示证券市场的规律C. 证券市场线对任何公司. 任何资产都是适合的D. 资本资产定价模型解释了风险收益率的决定因素和度量方法
证券市场线、资本资产定价模型表明，任何证券或证券组合的期望收益率为（）的函数。 Ⅰ市价总值 Ⅱ无风险收益率 Ⅲ市场组合期望收益率 Ⅳ系统风险 Ⅴ市盈率A、Ⅰ、ⅡB、Ⅰ、ⅢC、Ⅱ、Ⅲ、ⅣD、Ⅱ、Ⅲ、ⅤE、Ⅲ、Ⅳ、Ⅴ
关于资本资产定价模型，下述说法错误的是（）。A、资本资产定价模型主要应用于判断证券是否被市场错误定价B、资本资产定价模型的一个重要假设是不允许卖空C、当市场达到均衡时，市场组合M成为一个有效组合，所有有效组合都可被视为无风险证券F与市场组合M的再组合D、资本资产定价模型主要应用于资产配置
单选题证券市场线、资本资产定价模型表明，任何证券或证券组合的期望收益率为（ ）的函数。Ⅰ．市价总值Ⅱ．无风险收益率Ⅲ．市场组合期望收益率Ⅳ．系统风险Ⅴ．市盈率AⅠ、ⅡBⅠ、ⅢCⅡ、Ⅲ、ⅣDⅡ、Ⅲ、ⅤEⅢ、Ⅳ、Ⅴ
单选题关于资本资产定价模型，下述说法错误的是（）。A资本资产定价模型主要应用于判断证券是否被市场错误定价B资本资产定价模型的一个重要假设是不允许卖空C当市场达到均衡时，市场组合M成为一个有效组合，所有有效组合都可被视为无风险证券F与市场组合M的再组合D资本资产定价模型主要应用于资产配置
多选题关于资本资产定价模型，下列说法正确的有（ ）。A该模型反映资产的必要收益率而不是实际收益率B该模型中的资本资产主要指的是债券资产C该模型解释了风险收益率的决定因素和度量方法D该模型反映了系统性风险对资产必要收益率的影响
多选题下列关于资本资产定价模型的表述中，错误的有()。A该模型中的资本资产主要指的是债券资产B该模型解释了风险收益率的决定因素和度量方法C市场风险溢酬附加在无风险收益率之上D某资产的必要收益率是由无风险收益率和资产的风险收益率决定的E某项资产的风险收益率是该资产系统风险系数与市场组合收益率的乘积