9、资产的风险报酬率是该项资产的β系数和市场风险报酬率的乘积，而市场风险报酬率是市场期望报酬率与无风险报酬率之差。
9、资产的风险报酬率是该项资产的β系数和市场风险报酬率的乘积，而市场风险报酬率是市场期望报酬率与无风险报酬率之差。
参考答案和解析
A 解析：根据资本资产定价模式:K i =R f +β(K m -R f ),其中β(K m -R f )为该资产的风险报酬率；K m -R f 为市场风险报酬率。
相关考题：
当一投资项目存在风险的情况下，该投资项目的投资报酬率应等于( )。A．风险报酬率+无风险报酬率B．风险报酬率×标准离差率+风险报酬率C．风险报酬系数×标准离差+无风险报酬率D．无风险报酬率+风险报酬系数×标准高差率E．无风险报酬率+风险报酬系数×经营收益期望值÷标准差
按照资本资产定价模型计算的留存收益成本包括无风险报酬率和风险报酬率。如果乙公司股票的β系数为0.65，无风险报酬率为5%，市场上平均风险股票必要报酬率为5%，则该公司留存收益成本中的风险报酬率为( )。A．8%B．0%C．0%D．3%
下列关于投资报酬率的计算公式中，正确的有（ ）。A．投资报酬率＝无风险报酬率+风险报酬率B．投资报酬率＝无风险报酬率+违约风险补偿率C．投资报酬率＝无风险报酬率+通货膨胀预期补偿率D．投资报酬率＝无风险报酬率+风险报酬系数×标准离差率E．投资报酬率＝无风险报酬率+风险报酬系数×经营期望收益率
已知甲公司股票贝塔系数为1.3，期望报酬率为23%；乙公司股票的贝塔系数为0.6，期望报酬率为13%。假设市场对这些证券不存在高估或低估的情况，则下列结果正确的有（ ）。A.市场组合的报酬率为18.71%B.市场组合的报酬率为15.34%C.无风险报酬率为6.86%D.无风险报酬率为4.43%
已知甲公司股票贝塔系数为 1.3,期望报酬率为 23%;乙公司股票的贝塔系数为 0.6,期望报酬率为 13%。假设市场对这些证券不存在高估或低估的情况,则下列结果正确的是( )。A. 市场组合的报酬率为 18.71%B. 市场组合的报酬率为 15.34%C. 无风险报酬率为 6.86%D. 无风险报酬率为 4.43%
下列关于资本市场线的说法中，正确的有（ ）。A.资本市场线描述的是由风险资产和无风险资产构成的投资组合的有效边界B.当投资者的风险厌恶感加强时，会导致资本市场线斜率上升C.总期望报酬率=Q×风险组合的期望报酬率+（1-Q）×无风险利率D.在总期望报酬率的公式中，如果是贷出资金，Q会大于1
按照资本资产定价模型计算的留存收益成本包括无风险报酬率和风险报酬率。如果乙公司股票的β系数为0.65，无风险报酬率为 10.5%，市场上平均风险股票必要报酬率为12.5%，则该公司留存收益成本中的风险报酬率为（ ）。 A、11.8% B、11.0% C、2.0% D、1.3%
已知被评估企业的β系数为1.2，市场期望报酬率为11.5%，无风险报酬率为4%，企业所在行业特定风险系数为1.1，则被评估企业的风险报酬率为（ ）。A.9%B.9.9%C.13%D.13.9%
己知被评估企业的β系数为1.2，市场期望报酬率为11.5%，无风险报酬率为4%，企业所在行业特定风险系数为1.1，则被评估企业的风险报酬率为（）。A、9%B、9.9%C、13%D、13.9%
多选题在运用资本资产定价模型计算风险报酬率时，下列说法错误的是（ ）。A计算公式为R＝Rf＋β（Rm－Rf）B（Rm－Rf）表示市场平均风险报酬率，又称为系统性市场风险报酬率CRf表示市场平均收益率DRm表示无风险报酬率E无风险报酬率是投资无风险资产所获得的投资回报率
多选题当以投资项目存在风险的情况下，该投资项目的投资报酬率应等于()。A风险投资率+无风险报酬率B风险报酬率*标准离差率+风险报酬率C无风险报酬率*标准离差率+无风险报酬率D无风险报酬率+风险报酬系数*标准离差率E无风险报酬率+风险报酬系数*经营收益期望值/标准差
多选题当一投资项目存在风险的情况下，该投资项目的投资报酬率应等于（）。A风险报酬率+无风险报酬率B风险报酬率×标准离差率+风险报酬率C无风险报酬率×标准离差+无风险报酬率D无风险报酬率+风险报酬系数×标准离差率E无风险报酬率+风险报酬系数×经营收益期期望值÷标准差
多选题下列关于证券市场线的表述中，正确的有（）。A在无风险报酬率不变、风险厌恶感增强的情况下，市场组合的必要报酬率上升B在风险厌恶感不变、预期通货膨胀率上升的情况下，市场组合的必要报酬率上升C在无风险报酬率不变、风险厌恶感增强的情况下，无风险资产和市场组合的必要报酬率等额上升D在风险厌恶感不变、预期通货膨胀率上升的情况下，无风险资产和市场组合的必要报酬率等额上升
单选题下列关于投资组合的风险和报酬的表述中，不正确的是（ ）。A单纯改变相关系数，只影响投资组合的风险，而不影响投资组合的预期报酬率B当代投资组合理论认为不同股票的投资组合可以降低风险，股票的种类越多，风险越小，包括全部股票的投资组合风险为零C资产的风险报酬率是该项资产的贝塔值和市场风险报酬率的乘积，而市场风险报酬率是市场投资组合的期望报酬率与无风险报酬率之差D在证券的市场组合中，所有证券的贝塔系数加权平均数等于1