3、在非付息时点 t 上的债券价格，等于上一个付息时点上的价格P在该时点 t 的累积值。
3、在非付息时点 t 上的债券价格，等于上一个付息时点上的价格P在该时点 t 的累积值。
参考答案和解析
正确
相关考题：
如果以EVt表示期权在t时点的内在价值，x表示期权合约的协定价格，St表示该期权标的物在t时点的市场价格，m表示期权合约的交易单位，当x=10000，St=10050，m=5时，则每一看跌期权在t时点的内在价值EV,等于( )。A．0B．250C．-250D．200
如果以EV。表示期权在t时点的内在价值，X表示期权合约的协定价格，S．表示该期权标的物在t时点的市场价格，m表示期权合约的交易单位，当X=9980、S．=10000、m=10时，则每一看涨期权在t时点的内在价值为（ ）。 A．0 B．200 C．-200 D．20
如果以Evt表示期权在t时点的内在价值，x表示期权合约的协定价格，st表示该期权标的物在t时点的市场价格，m表示期权合约的交易单位，当x=9980、St=10000、m=10时，则每一看涨期权在t时点的内在价值为（ ）。 A．0 B．200 C．一200 D．20
假设：以EV。表示期权在t时点的内在价值，X表示期权合约的协定价格，S。表示该期权基础资产在t时点的市场价格，m表示期权合约的交易单位，则每一看跌期权在t时点的内在价值可表示为（ ）。A．EV0= (St≤x)B．EVl=(X-St)?m(Stx)C．EV。=0(S。≥x)D．EV。=(S。-x)?m(Stx)
假设：以EV．表示期权在t时点的内在价值；x表示期权合约的协定价格；S．表示该期权基础资产在t时点的市场价格；m表示期权合约的交易单位，则每一看跌期权在t时点的内在价值可表示为（ ）。A．EV1=(S1-X)·m(S1X)B．EV1=0(S1≥X)C．EV1=0(S．≤x)D．EV1=(X-S1)·m(S1x)
如果以EV。表示期权在t时点的内在价值，x表示期权合约的协定价格，St表示该期权标的物在t时点的市场价格，m表示期权合约的交易单位，则每一看跌期权在t时点的内在价值可表示为（ ）。A．当St≥X时，EVt=0B．当StX时，EVt=(X-St)mC．当St≤x时，EVt=0D．当StX时，EVt=(St-X)m
如果以EVt表示期权在1时点的内在价值，x表示期权合约的协定价格，St表示该期权标的物在t时点的市场价格，m表示期权合约的交易单位，当x=9 980、St=10 000、m=10时，则每一看涨期权在t时点的内在价值为（ ）。A．20B．200C．-200D．20
采用定基价格指数进行市场状况调整的公式为()。期时的定基价格指数A:可比实例在成交日期的价格*（成交日期时的定基价格指数/估计时点时的定基价格指数）=可比实例在估价时点的价格B:可比实例在成交日期的价格*（估计时点时的定基价格指数/成交日期时的定基价格指数）=可比实例在估价时点的价格C:可比实例在估价时点的价格*（估计时点时的定基价格指数/成交日期时的定基价格指数）=可比实例在成交日期的价格D:可比实例在成交日期的价格*（成交日期时的定基价格指数/估计时点时的定基价格指数）=可比实例在成交日期的价格
如果以EVt表示期权在t时点的内在价值，x表示期权合约的协定价格，St表示该期权标的物在t时点的市场价格，m表示期权合约的交易单位，则每一看跌期权在f时点的内在价值可表示为（ ）。A:当St≥x时，EVt=0B:当St《x时，EVt=(St-x)mC:当St≤x时，EVt=0D:当St》x时，EVt=(St-x)m
息票债券，在每一次付息时，债券价格会下降()。A.溢价息票债券付息时的价格下降幅度要大于价格上涨的幅度B.溢价息票债券付息时的价格下降幅度要小于价格上涨的幅度C.折价息票债券付息时的价格下降幅度要大于价格上涨的幅度D.平价息票债券付息时的价格下降幅度要等于价格上涨的幅度
看跌期权的协定价格x大于该期权标的资产的t时点的市场价&，期权价格为l?.，该期权合约的交易单位为L，则该在：时点的内在价值()。A:等于(x-St)B:等于(st-x)C:等于(x-Pt)D:等于(Pt-x)
如果以EVt表示期权在t时点的内在价值，x表示期权合约的协定价格，St表示该期权标的物在t时点的市场价格，m表示期权合约的交易单位，当x=10000，St=10050，m=5时，则每一看跌期权在c时点的内在价值EVt等于( )。A、-250B、0C、205D、500
净价报价的优点有( )。 Ⅰ.双方无需计算实际支付价格 Ⅱ.能够把利息累积因素从债券价格中剔除 Ⅲ.能更好地反映债券价格的波动程度 Ⅳ.所见即所得，比较方便 Ⅴ.在债券报价的基础上无需考虑该债券自上次付息以来的累积应付利息A、Ⅰ,ⅡB、Ⅱ,ⅢC、Ⅰ,Ⅱ,ⅢD、Ⅰ,Ⅲ,IV,Ⅴ
实施两部收费的厂商，在面临同类型的消费者时，其定价组合为（）.A、高固定费和低使用费B、使用价格在边际成本上，固定费等于消费者在该价格下的总剩余C、使用价格P=MC，固定费T大于总剩余CS（P）D、使用价格P大于MC，固定费T等于该价格下的总剩余CS（P）
采用百分率法进行市场状况调整的一般公式为（）。A、可比实例在成交日期时的价格×市场状况调整系数=可比实例在估价时点时的价格B、可比实例在成交日期时的价格÷市场状况调整系数=可比实例在估价时点时的价格C、可比实例在成交日期时的价格+市场状况调整系数=可比实例在估价时点时的价格D、可比实例在成交日期时的价格－市场状况调整系数=可比实例在估价时点时的价格
如果以EVt表示期权在t时点的内在价值，x表示期权合约的协定价格，St表示该期权标的物在t时点的市场价格，m表示期权合约的交易单位，则每一看跌期权在t时点的内在价值可表示为（）。A、当St≥x时，EVt=0B、当St=（x-St）mC、当St≤x时，EVt=0D、当Stx时，EVt=（St-x）m
单选题采用百分率法进行市场状况调整的一般公式为（）。A可比实例在成交日期时的价格×市场状况调整系数=可比实例在估价时点时的价格B可比实例在成交日期时的价格÷市场状况调整系数=可比实例在估价时点时的价格C可比实例在成交日期时的价格+市场状况调整系数=可比实例在估价时点时的价格D可比实例在成交日期时的价格－市场状况调整系数=可比实例在估价时点时的价格
多选题下列关于债券的说法不正确的有（ ）。A到期日一次还本付息债券实际上也是一种纯贴现债券B流通债券的到期时间大于发行在外的时间C流通债券的估价时点总是在发行日D新发债券的到期时间等于发行在外的时间