决定组合违约概率分布的重要决定因素是——

决定组合违约概率分布的重要决定因素是——

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B

相关考题：

如果一个贷款组合中违约贷款的个数服从泊松分布，如果该贷款组合的违约概率是 5%，那么该贷款组合中有10笔贷款违约的概率是( )。A．0.01B．0.012C．0.018D．0.03
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CreditRisk+模型认为，贷款组合中不同类型的贷款同时违约的概率很小且相互独立。因此，贷款组合的违约率服从( )分布。A．正态B．均匀C．泊松D．指数
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Credit Risk+模型认为，贷款组合中不同类型的贷款同时违约的概率很小且相互独立，因此，贷款组合的违约率服从泊松分布。 ( )A．正确B．错误
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在损失严重程度的决定因素中，最重要的是衡量（ ）。A.损失概率分布B.损失期望值C.损失范围D.损失程度
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在项目组合管理中,确定项目优先级的主要决定因素是()A.项目的进度B.项目组合的收益S 在项目组合管理中，确定项目优先级的主要决定因素是（）A.项目的进度B.项目组合的收益C.项目总成本D.组织战略
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传统的组合监测方法是商业银行在计量每个暴露的信用风险，即估计每个暴露的未来价值概率分布的基础上，就能够计量组合整体的未来价值概率分布。（ ）
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Credit Risk＋模型认为，贷款组合中不同类型的贷款同时违约的概率很小且相互独立，因此，贷款组合的违约率服从（ ）分布。A．正态B．均匀C．泊松D．指数
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下面有关违约概率的说法，错误的是（ ）。A．违约概率是指借款人在未来一定时期内发生违约的可能性B．《巴塞尔新资本协议》中，违约概率被具体定义为借款人一年内的累计违约概率与0.03%中的较高者C．违约概率就是通常所称的违约率D．违约概率是实施内部评级法的商业银行需要准确估计的重要风险因素，无论商业银行是采用内部评级法初级法还是内部评级法高级法，都必须按照监管要求估计违约概率
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损失严重程度的决定因素是（ ）。A.损失概率分布、损失期望值和损失程度B.损失概率分布、损失期望值和损失范围C.损失概率分布、损失范围和损失程度D.损失范围、损失期望值和损失程度
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C redit Risk4+模型认为，贷款组合中不同类型的贷款同时违约的概率很小且相互独立，因此，贷款组合的违约率服从泊松分布。（ ）
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下列关于Credit Risk+模型的说法，不正确的是（）。A.假定每笔贷款只有违约和不违约两种状态B.组合的损失分布即使受到宏观经济影响也还是正态分布C.认为不同类型的贷款同时违约的概率是很小的且相互独立的D.根据火灾险的财险精算原理，对贷款组合违约率进行分析
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电网功率分布的决定因素是什么？为什么要进行电网功率分布计算？
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在进行债务担保凭证定价时，会对投资组合的损失概率分布造成影响的因素包括（）。A、投资组合的违约概率B、投资组合回收率的期望值C、投资组合中各公司信用情况的相关性D、到期日
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银行客户的（）是决定银行贷款和贷款组合的主要决定因素。
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在损失严重程度的决定因素中，最重要的是衡量（）。A、损失概率分布B、损失期望值C、损失范围D、损失程度
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损失严重程度的决定因素是（）。A、损失概率分布、损失期望值和损失程度B、损失概率分布、损失期望值和损失范围C、损失概率分布、损失范围和损失程度D、损失范围、损失期望值和损失程度
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在组合风险管理中，衡量组合风险大小的核心指标是（）。A、RAROCB、风险暴露C、经济资本D、违约概率E、不良率
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下列关于Credit Risk+模型的说法，不正确的是（）。A、假定每笔贷款只有违约和不违约两种状态B、组合的损失分布即使受到宏观经济影响也还是正态分布C、认为同种类型的贷款同时违约的概率是很小的且相互独立的D、根据火灾险的财险精算原理，假设贷款组合服从泊松分布，对贷款组合违约率进行分析
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Credit Risk+模型认为，贷款组合中不同类型的贷款同时违约的概率很小且相互独立，因此，贷款组合的违约率服从（）分布。A、正态B、泊松C、指数D、均匀
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非违约客户风险评级由该客户预测违约概率决定，（）A、评级结果从高至低分为10个等级B、评级等级越高预测违约概率越大C、11级的违约概率比12极低D、8级客户的违约概率均大于10%
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单选题下列关于Credit Risk+模型的说法，正确的是（ ）。A似定每笔贷款不违约状态B组合的损失分布即使受到宏观经济影响也还是正态分布C认为同种类型的贷款同时违约的概率是很大的D根据火灾险的财险精算原理，假设贷款组合服从泊松分布，对贷款组合违约率进行分析
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单选题下列关于Credit Risk+模型的说法，不正确的是（）。A假定每笔贷款只有违约和不违约两种状态B组合的损失分布即使受到宏观经济影响也还是正态分布C认为同种类型的贷款同时违约的概率是很小的且相互独立的D根据火灾险的财险精算原理，假设贷款组合服从泊松分布，对贷款组合违约率进行分析
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单选题损失严重程度的决定因素是（）。A损失概率分布、损失期望值和损失程度B损失概率分布、损失期望值和损失范围C损失概率分布、损失范围和损失程度D损失范围、损失期望值和损失程度
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填空题银行客户的（）是决定银行贷款和贷款组合的主要决定因素。
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多选题在进行债务担保凭证定价时，会对投资组合的损失概率分布造成影响的因素包括（）。A投资组合的违约概率B投资组合回收率的期望值C投资组合中各公司信用情况的相关性D到期日
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单选题非违约客户风险评级由该客户（）决定；违约客户风险评级由该客户（）决定。A预测违约概率、可能损失率B可能损失率、预测违约概率C违约概率、可能损失率D违约概率、损失率
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单选题在损失严重程度的决定因素中，最重要的是衡量（）。A损失概率分布B损失期望值C损失范围D损失程度
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单选题非违约客户风险评级由该客户预测违约概率决定，（）A评级结果从高至低分为10个等级B评级等级越高预测违约概率越大C11级的违约概率比12极低D8级客户的违约概率均大于10%
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