非寿险精算的核心是建立风险模型，尤其适用于长期保险合同的风险模型。（）
非寿险精算的核心是建立风险模型，尤其适用于长期保险合同的风险模型。（）
参考答案和解析
C
相关考题：
采用保险业中的精算方法来得出债券或贷款组合损失分布的信用风险模型是( )。A．Credit Risk模型B．Credit Monitor模型C．Credit Metrics模型D．Credit Portfolio View模型
关于APT模型,下列表述正确的是() A、模型将系统风险和非系统风险没有严格地分开B、对于一个充分分散化的投资组合来说，其收益率和风险仅与宏观因素有关C、系统风险和非系统风险是相关的D、非系统风险具有非零均值
下列说法正确的是（ ）。A．套利定价模型是描述证券或组合实际收益与风险之间关系的模型B．特征线模型是描述证券或组合实际收益与风险之间均衡关系的模型C．证券市场线描述了证券或组合收益与风险之间的非均衡关系D．在标准资本资产定价模型所描述的均衡状态下，市场对证券所承担的系统风险提供风险补偿，对非系统风险不提供风险补偿
工行股改上市以来，建立了科学的风险计量与监控体系。下列对商业银行风险计量的理解，正确的有（ ）。A.风险模型开发所采用的数据源应当具有高度的真实性、准确性和充足性B.风险模型应当能够真实反映商业银行的风险状况C.应确保所开发的风险模型准确并长期有效D.深刻理解不同风险计量方法的优缺点，采用多种分析手段相互补充E.所采用的风险计量方法／模型越高级，计量出来的风险越准确
以下哪些关于风险模型支持的描述是正确的（） I.如果能正确使用VaR模型，可能会避免某些金融灾难案例的发生 II.优秀企业一定会为其排序前50位的关健性风险建立监控模型 III.风险价值模型的建立一般需要大量的历史数据作支持 IV.只有金融行业才有建立VaR风险模型的必要A、仅I与IIIB、仅I、III与IVC、仅II、III与IVD、仅III与IV
（）是一种适用于上市公司的违约概率模型，其核心在于把企业与银行的借贷关系视为期权买卖关系，借贷关系中的信用风险信息因此隐含在这种期权交易之中，从而通过应用期权定价理论求解出信用风险溢价和相应的违约率。A、KPMG风险中性定价模型B、KMV的Credit Monitor模型C、死亡率模型D、RiskCalc模型
单选题下列关于资本资产定价模型（CAPM）的叙述，错误的是（）。ACAPM模型表明在风险和收益之间存在一种简单的线性替换关系BCAPM模型对风险，收益率关系的描述是一种期望形式，因此本质上是不可检验的CCAPM模型提供了对投资组合绩效加以衡量的标准，夏普指数、特雷诺指数以及詹森指数就建立在CAPM模型之上DCAPM模型区别了系统风险和非系统风险，由于非系统风险不可分散，从而将投资者和基金管理者的注意力集中于可分散的系统风险上
单选题（）引入了“风险驱动”的思想，适用于大规模的内部开发项目A增量模型B喷泉模型C原型模型D螺旋模型