证券市场的稳定性可以用( )来衡量。A.市场指数的风险度B.市场指数的波动性C.市场价格的波动性D.市场价格的风险度
证券市场的稳定性可以用( )来衡量。
A.市场指数的风险度
B.市场指数的波动性
C.市场价格的波动性
D.市场价格的风险度
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下列说法错误的是( )。A.项目的特有风险可以用项目的预期收益率的波动性来衡量B.项目的公司风险可以用项目对于企业未来收入不确定的影响大小来衡量C.项目的市场风险可以用项目的权益β值来衡量D.项目的市场风险可以用项目的资产β值来衡量
当投资者将其大部分资金投资于一个基金时,那么他就比较关心该基金的______,此时,适合的衡量指标就应该是______。( )A.全部风险;夏普指数B.全部风险;特雷诺指数C.市场风险;夏普指数D.市场风险;特雷诺指数
关于Treynor(特雷诺)指数,下列说法正确的有( )。Ⅰ.Treynor指数中的风险由β系数来测定Ⅱ.Treynor指数值由每单位风险溢价来计算Ⅲ.一个证券组合的Treynor指数是E(r) -β平面上连接证券组合与无风险证券的直线的斜率Ⅳ.如果组合的Treynor指数大于证券市场线的斜率,组合的绩效好于市场绩效,这时组合位于证券市场线下方 A、Ⅰ,ⅡB、Ⅰ,Ⅱ,ⅣC、Ⅰ,Ⅱ,ⅢD、Ⅰ,Ⅱ,Ⅲ,Ⅳ
关于特雷诺(Treynor)指数,下列说法正确的有( )。Ⅰ.Treynor指数中的风险由β系数来测定Ⅱ.Treynor指数值由每单位风险获得的风险溢价来计算Ⅲ.一个证券组合的Treynor指数由E(r)-β平面上连接证券组合与无风险证券的直线的斜率Ⅳ.如果组合的Treynor指数大于证券市场线的利率,组合的绩效好于市场绩效,这时组合位于证券市场线的下方A.Ⅱ、Ⅲ、ⅣB.Ⅰ、Ⅱ、ⅢC.Ⅰ、ⅡD.Ⅲ、Ⅳ
关于业绩评估指数的叙述中,正确的有( )。A.夏普指数以资本市场线为基准,指数值等于证券组合的实际风险溢价除以标准差B.詹森指数就是证券组合所获得的高于市场的那部分风险溢价,风险由β系数测定C.特雷诺指数以证券市场线为基准,是连接证券组合与无风险证券的直线的斜率D.夏普指数是以资本市场线为基准,是连接证券组合与无风险资产的直线的斜率
关于Jensen(詹森)指数,下列说法正确的有()A:Jensen(詹森)指数就是证券组合所获得的低于市场的那部分风险溢价,风险由β系数测定B:Jensen(詹森)指数值是证券组合的实际平均收益率与由证券市场线所给出的该证券组合的期望收益率之间的差C:如果组合的Jensen(詹森)指数为正,则其位于证券市场线的上方,绩效好D:Jensen(詹森)指数以证券市场线为基准
关于詹森指数,下列说法正确的有( )。A.詹森指数就是证券组合所获得的高于市场的那部分风险溢价,风险由β系数测定B.直观上看,詹森指数值代表证券组合与证券市场线之间的落差C.如果证券组合的詹森指数为正,则其位于证券市场线的上方,绩效好D.如果组合的詹森指数为负,则其位于证券市场线的下言,绩效不好
对于单个股票的β系数来说( )。A.β系数大于1时,说明单个股票的波动或风险程度低于以指数衡量的整个市场B.β系数大于1时,说明单个股票的波动或风险程度高于以指数衡量的整个市场C.β系数小于1时,说明单个股票的波动或风险程度低于以指数衡量的整个市场D.β系数等于1时,说明单个股票的波动或风险程与以指数衡量的整个市场一致
单选题三大经典风险调整收益率指数分别是特雷诺指数、詹森指数和夏普比率。其中特雷诺指数和夏普比率( )为基准。A均以资本市场线B均以证券市场线C分别以资本市场线和证券市场线D分别以证券市场线和资本市场线