压力测试是为了衡量（ ）。A．正常风险B．极端情况的风险C．风险价值D．违约概率

压力测试是为了衡量（ ）。

A．正常风险

B．极端情况的风险

C．风险价值

D．违约概率

相关考题：

市场风险的计量方式不包括（ ）。 A．缺口分析 B．久期分析 C．风险价值 D．压力测试
查看答案
风险评分衡量的是：A．预测的可变性B．风险概率和影响的后果C．进度和成本后果的范围D．风险事件降低的货币价值
查看答案
风险损失的衡量就是定量确定( )的大小。A．风险发生概率B．风险客观概率C．风险损失值D．风险量
查看答案
压力测试是为了衡量( )。A．正常风险B．小概率事件的风险C．风险价值D．以上都不是
查看答案
下列对压力测试的表述,正确的是()。 A.压力测试计算出极端市场情况下的非正常风险和影响B.压力测试使市场计量体系更加完善C.压力测试有效解决和弥补了VaR的缺陷D.具有较强的客观性E.对极端情况发生的概率难以找到量化的标准，指导实际的有效性受到怀疑
查看答案
压力测试是为了衡量( )。A．正常风险B．极端情况的风险C．风险价值D．违约概率
查看答案
衡量违约风险的指标是：（ ）A．违约概率B．违约损失率C．违约概率和违约损失率D．以上都不正确
查看答案
压力测试衡量的风险属于：（ ）A．短期风险B．长期风险C．超长期风险D．以上都不是
查看答案
通常采用( )来确定债券的违约风险大小。A.风险溢价B.信用溢价C.信用评级D.违约概率
查看答案
下列关于金融机构风险压力测试的说法，正确的有（ ）。Ⅰ.可以对风险计量模型中的每一个变是进行压力测试Ⅱ.可以根据历史上发生的极端事件来生成压力测试的假设前提Ⅲ.压力测试重点关注风险因素的变化对资产组合造成的不利影响Ⅳ.在信用风险领域可以从违约概率入手进行压力测试Ⅴ.压力测试是对市场风险价值（VaR）的重要补充A.Ⅰ.Ⅱ.ⅢB.Ⅱ.Ⅲ.ⅣC.Ⅲ.Ⅳ.ⅤD.Ⅱ.Ⅳ.Ⅴ
查看答案
下列关于金融机构风险压力测试的说法，正确的有（??）。Ⅰ．可以对风险计量模型中的每一个变量进行压力测试 Ⅱ．可以根据历史上发生的极端事件来生成压力测试的假设前提 Ⅲ．压力测试重点关注风险因素的变化对资产组合造成的不利影响 Ⅳ．在信用风险领域可以从违约概率入手进行压力测试A.Ⅱ、ⅢB.Ⅲ、ⅣC.Ⅱ、Ⅲ、ⅣD.Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ
查看答案
下列关于金融机构风险压力测试的说法，正确的有（　　）。Ⅰ可以对风险计量模型中的每一个变量进行压力测试Ⅱ可以根据历史上发生的极端事件来生成压力测试的假设前提Ⅲ压力测试重点关注风险因素的变化对资产组合造成的不利影响Ⅳ在信用风险领域可以从违约概率人手进行压力测试A、Ⅱ、ⅢB、Ⅲ、ⅣC、Ⅱ、Ⅲ、ⅣD、Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ
查看答案
下列关于金融机构风险压力测试的说法，正确的有（ ）。Ⅰ.可以对风险计量模型中的每一个变是进行压力测试Ⅱ.可以根据历史上发生的极端事件来生成压力测试的假设前提Ⅲ.压力测试重点关注风险因素的变化对资产组合造成的不利影响Ⅳ.在信用风险领域可以从违约概率入手进行压力测试Ⅴ.压力测试是对市场风险价值（VaR）的重要补充A：Ⅰ.Ⅱ.ⅢB：Ⅱ.Ⅲ.ⅣC：Ⅲ.Ⅳ.ⅤD：Ⅱ.Ⅳ.Ⅴ
查看答案
（ ）通常用来衡量投资组合在将来的表现和风险情况。A.事前风险测度B.事后风险测度C.下行风险D.风险价值
查看答案
违约的定义是估计下列哪些信用风险参数的基础（ ）A.违约频率B.违约概率C.违约损失率D.违约风险暴露E.违约风险利息率
查看答案
压力测试是为了估算突发的小概率事件等极端不利情况可能对银行造成的潜在损失，这些事件往往没有被风险价值（VaR）模型涵盖。（　　）
查看答案
市场风险的计量方法包括（ ）。A.缺口分析B.久期分析C.风险价值法D.风险指数E.压力测试
查看答案
净额结算的缓释作用主要体现为（ ）。A.降低违约概率B.降低违约风险暴露C.提高违约风险暴露D.提高违约概率
查看答案
衡量风险的潜在损失的最重要的方法是研究（）。A.风险的概率B.风险损失发生的概率C.风险的概率分布D.风险损失的严重性
查看答案
压力测试是为了衡量（）。A、正常风险B、极端情况的风险C、风险价值D、违约概率
查看答案
下列关于市场风险压力测试的说法，不正确的是（）。A、压力测试对在正常市场情况下银行所承受的市场风险进行分析B、压力测试通过测算面临市场风险的投资组合在特定小概率事件等极端不利情况下可能发生的损失，分析这些损失对盈利能力和资本金带来的负面影响C、市场风险压力测试是弥补VaR值计量方法无法反映置信水平之外的极端损失的有效补充手段D、市场风险压力测试是一种定性与定量结合，以定量为主的风险分析方法
查看答案
下列不属于我国银行业在信用风险压力测试中常用的风险因子的是（）。A、违约概率B、违约损失率C、违约风险敞口D、违约数量
查看答案
不属于我国银行业在信用风险压力测试中常用的风险因子为（）。A、违约概率B、违约损失率C、违约风险敞口D、资本充足率
查看答案
判断题压力测试是为了估算突发的小概率事件等极端不利情况可能对银行造成的潜在损失，这些事件往往没有被风险价值(VaR)模型涵盖。（ ）A对B错
查看答案
多选题下列关于商业银行风险压力测试的说法，正确的有（）。A可以对风险计量模型中的每一个变量进行压力测试B可以根据历史上发生的极端事件来生成压力测试的假设前提C压力测试重点关注风险因素的变化对资产组合造成的不利影响D在信用风险领域可以从违约概率入手进行压力测试E压力测试是对市场风险价值(VaR)的重要补充
查看答案
单选题下列不属于我国银行业在信用风险压力测试中常用的风险因子的是（）。A违约概率B违约损失率C违约风险敞口D违约数量
查看答案
单选题下列关于市场风险压力测试的说法，不正确的是（）。A压力测试对在正常市场情况下银行所承受的市场风险进行分析B压力测试通过测算面临市场风险的投资组合在特定小概率事件等极端不利情况下可能发生的损失，分析这些损失对盈利能力和资本金带来的负面影响C市场风险压力测试是弥补VaR值计量方法无法反映置信水平之外的极端损失的有效补充手段D市场风险压力测试是一种定性与定量结合，以定量为主的风险分析方法
查看答案
单选题压力测试是为了衡量（）。A正常风险B极端情况的风险C风险价值D违约概率
查看答案
热门标签