一般来说，( )可以较好地评估经过合理多样化的投资组合。A.标准差 B.系统风险 C.决定系数 D.单位风险回报率

一般来说，( )可以较好地评估经过合理多样化的投资组合。

A.标准差 B.系统风险 C.决定系数 D.单位风险回报率

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可以通过组合投资不同程度地达到分散的风险是( )。A．系统风险B．非系统风险C．市场风险D．价格风险
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证券投资基金通过多样化的资产组合，可以分散化资产的( )。A．系统性风险B．市场风险C．非系统性风险D．政策风险
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投资组合理论认为，把不同投资项目组合起来，可以（ ）。A．提高投资收益B．降低系统风险C．降低个别风险D．使投资毫无风险
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证券投资基金通过多样化的资产组合，可以分散资产的( )。A．系统性风险B．市场风险C．非系统性风险D．政策风险
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证券投资基金通过多样化的资产组合，可以分散的风险是( )。A．系统性风险B．市场风险C．非系统性风险D．政策风险
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下列关于投资组合理论的认识错误的是（ ）。A．当增加投资组合中资产的种类时，组合的风险将不断降低，而收益仍然是个别资产的加权平均值B．投资组合中的资产多样化到一定程度后，特殊风险可以被忽略，而只关心系统风险C．在充分组合的情况下，单个资产的风险对于决策仍然有用D．在投资组合理论出现以后，风险是指投资组合的系统风险
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( )可以用来衡量投资组合价值波动的幅度。A.标准差 B.系统风险 C.决定系数 D.单位风险回报率
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( )表示投资风险中，由市场指数运动带来的或在统计上与之相关的投资组合整体风险所占的百分比。A.标准差 B.系统风险 C.决定系数 D.单位风险回报率
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( )衡量的是相对于市场收益率的一定变动，投资组合收益的变动幅度。A.标准差 B.系统风险 C.决定系数 D.单位风险回报率
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对于一个含有多种资产的更大的投资组合来说，使用( )评估投资组合的风险更合适。A.标准差 B.系统风险 C.决定系数 D.单位风险回报率
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贝塔系数和标准差都能衡量投资组合的风险。下列关于投资组合的贝塔系数和标准差的表述中，正确的有（）。A.贝塔系数度量的是投资组合的系统风险B.标准差度量的是投资组合的非系统风险C.投资组合的贝塔系数等于被组合各证券贝塔系数的算术加权平均值D.投资组合的标准差等于被组合各证券标准差的算术加权平均值
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（ ）是评估证券或投资组合系统性风险的指标，反映的是投资对象对市场变化的敏感度。A.下行风险标准差B.贝塔系数（β）C.风险敞口D.风险价值
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用来评估证券或投资组合系统性风险的，反映投资对象对市场变化的敏感度的指标是（ ）。A.最大回撤B.下行风险C.标准差D.贝塔系数
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投资风险中，非系统风险的特征是()。A.不能被投资多样化所稀释B.不能消除而只能回避C.通过投资组合可以分散D.对各个投资者的影响程度相同
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下列关于β系数和标准差的表述中，正确的是（　）。A.β系数度量系统风险，而标准差度量非系统风险B.β系数度量系统风险，而标准差度量整体风险C.β系数度量投资组合风险，而标准差度量单项资产风险D.β系数只能度量投资组合风险，而标准差可以度量单项资产或投资组合的风险
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对于一个含有多种资产的更大的投资组合来说，使用（）评估投资组合的风险更合适。A、标准差B、系统风险C、决定系数D、单位风险回报率
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（）可以用来衡量投资组合价值波动的幅度。A、标准差B、系统风险C、决定系数D、单位风险回报率
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（）衡量的是相对于市场收益率的一定变动，投资组合收益的变动幅度。A、标准差B、系统风险C、决定系数D、单位风险回报率
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一般来说，β值可以较好地评估经过合理多样化的投资组合。
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（）表示投资风险中，由市场指数运动带来的或在统计上与之相关的投资组合整体风险所占的百分比。A、标准差B、系统风险C、决定系数D、单位风险回报率
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一般来说，（）可以较好地评估经过合理多样化的投资组合。A、标准差B、系统风险C、决定系数D、单位风险回报率
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单选题（）衡量的是相对于市场收益率的一定变动，投资组合收益的变动幅度。A标准差B系统风险C决定系数D单位风险回报率
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单选题（）表示投资风险中，由市场指数运动带来的或在统计上与之相关的投资组合整体风险所占的百分比。A标准差B系统风险C决定系数D单位风险回报率
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单选题一般来说，（）可以较好地评估经过合理多样化的投资组合。A标准差B系统风险C决定系数D单位风险回报率
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单选题（）可以用来衡量投资组合价值波动的幅度。A标准差B系统风险C决定系数D单位风险回报率
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判断题一般来说，β值可以较好地评估经过合理多样化的投资组合。A对B错
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单选题对于一个含有多种资产的更大的投资组合来说，使用（）评估投资组合的风险更合适。A标准差B系统风险C决定系数D单位风险回报率
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