下列结论正确的是（ ）。A．在CAPM模型的假设下，每个投资者将拥有同一个风险证券组合的可行域B．特征线模型是均衡模型C．由于不同投资者偏好态度的具体差异，他们会选择有效边界上不同的组合D．因素模型是均衡模型E．当存在无风险证券时，有效边界上的任一组合均可看作是由无风险证券与市场组合的再组合F．APT模型是均衡模型
下列结论正确的是（ ）。
A．在CAPM模型的假设下，每个投资者将拥有同一个风险证券组合的可行域
B．特征线模型是均衡模型
C．由于不同投资者偏好态度的具体差异，他们会选择有效边界上不同的组合
D．因素模型是均衡模型
E．当存在无风险证券时，有效边界上的任一组合均可看作是由无风险证券与市场组合的再组合
F．APT模型是均衡模型
相关考题：
CAPM与APT的区别是() A、在CAPM中，市场组合居于不可或缺的地位，但APT即使在没有市场组合条件下仍成立B、CAPM属于单一时期模型，但APT并不受到单一时期的限制C、APT的推导以无套利为核心，CAPM则以均值-方差模型为核心，隐含投资者风险厌恶的假设，但APT无此假设D、在CAPM中，证券的风险只与其β相关，它只给出了市场风险大小，而没有表明风险来自何处。而APT承认有多种因素影响证券价格。
切点订E券组合T的经济意义有 （ ）。 A．所有投资者拥有完全相同的有效边界 B．投资者对依据自己风险偏好所选择的最优证券组合P进行投资，其风险投资部分均可视为对T的投资 C．当市场处于均衡状态时，最优风险证券组合T就等于市场组合 D．所有投资者拥有同一个证券组合可行域和有效边界
在无风险资产与证券资产构成的证券组合中，切点证券组合T的经济意义是（ ）。A．所有投资者拥有完全相同的有效边界B．尽管每个投资者按照各自的偏好购买证券，但每个投资者的风险证券组合在结构上都与组合T相同C．当市场处于均衡状态时，最优风险组合等于市场组合D．上述都对
关于套利定价理论（APT）和资本资产定价模型（CAPM）的比较，下列说法正确的是（）。Ⅰ．套利定价理论增大了结论的实用性Ⅱ．在套利定价理论中，证券的风险由多个因素共同来解释Ⅲ．套利定价理论（APT）和资本资产定价模型（CAPM）都假定了投资期、投资者的类型和投资者的预期Ⅳ．β系数只能解释风险的大小，并不能解释风险的来源 A、Ⅰ、Ⅱ、ⅢB、Ⅰ、Ⅲ、ⅣC、Ⅱ、Ⅲ、ⅣD、Ⅰ、Ⅱ、Ⅳ
关于套利定价理论（APT）和资本资产定价模型（CAPM）的比较，下列说法正确的有（ ）。①套利定价理论增大了结论的适用性②在套利定价理论中，证券的风险由多个因素共同来解释③套利定价理论（APT）和资本资产定价模型（CAPM）都假定了投资期、投资者的类型和投资者的预期④β系数只能解释风险的大小，并不能解释风险的来源A.①②③④B.②③C.①②④D.①③④
套利定价理论(APT)和资本资产定价模型(CAPM)的比较，下列说法正确的是（ ）。Ⅰ．套利定价理论增大了结论的适用性Ⅱ．在套利定价理论中，证券的风险由多个因素共同来解释Ⅲ．套利定价理论(APT)和资本资产定价模型(CAPM)都假定了投资期、投资者的类型和投资者的预期Ⅳ．在资本资产定价模型中，β系数只能解释风险的大小，并不能解释风险的来源A.Ⅰ．Ⅱ．ⅢB.Ⅱ．Ⅲ．ⅣC.Ⅰ．Ⅱ．ⅣD.Ⅰ．Ⅱ．Ⅲ．Ⅳ
下列是套利定价理论(APT)和资本资产定价模型(CAPM)的比较，其中说法正确的是()。Ⅰ．套利定价理论增大了结论的适用性Ⅱ．在套利定价理论中，证券的风险由多个因素共同来解释Ⅲ．套利定价理论和资本资产定价模型都假定了投资期、投资者的类型和投资者的预期Ⅳ．在资本资产定价模型中，β系数只能解释风险的大小，并不能解释风险的来源A.Ⅰ、Ⅱ、ⅢB.Ⅱ、Ⅲ、ⅣC.Ⅰ、Ⅱ、ⅣD.Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ
下列关于资本资产定价模型（CAPM）的叙述，错误的是（ ）。A：CAPM模型表明在风险和收益之间存在一种简单的线性替换关系B：CAPM模型对风险，收益率关系的描述是一种期望形式，因此本质上是不可检验的C：CAPM模型提供了对投资组合绩效加以衡量的标准，夏普指数、特雷诺指数以及詹森指数就建立在CAPM模型之上D：CAPM模型区别了系统风险和非系统风险，由于非系统风险不可分散，从而将投资者和基金管理者的注意力集中于可分散的系统风险上
(2018年)关于CAPM模型，下列说法错误的是（）。A.CAPM模型是以马科维茨证券组合理论为基础的B.CAPM模型假设存在交易费用和税金C.CAPM模型揭示均衡状态下证券收益率与风险之间的关系D.CAPM模型假设所有投资者都进行充分分散化的投资
关于CAPM的描述错误的是（）。A、CAPM属于均衡定价模型B、CAPM认为证券收益只取决于系统性风险C、CAPM认为证券收益不仅与系统性风险有关，而且也与非系统性风险有关D、CAPM利用单个证券与市场组合的相关性来测度系统性风险的大小
切点证券组合T的经济意义有（）。A、所有投资者拥有完全相同的有效边界B、投资者对依据自己风险偏好所选择的最优证券组合P进行投资，其风险投资部分均可视为对T的投资C、与市场处于均衡状态时，最优风险证券组合T就等于市场组合D、所有投资者拥有同一个证券组合可行域和有效边界
多选题CAPM与APT的区别是（）。A在CAPM中，市场组合居于不可或缺的地位，但APT即使在没有市场组合条件下仍成立BCAPM属于单一时期模型，但APT并不受到单一时期的限制CAPT的推导以无套利为核心，CAPM则以均值－方差模型为核心，隐含投资者风险厌恶的假设，但APT无此假设D在CAPM中，证券的风险只与其β相关，它只给出了市场风险大小，而没有表明风险来自何处。而APT承认有多种因素影响证券价格
多选题CAPM模型的理论意义在于（）A决定个别证券或组合的预期收益率及系统风险B用来评估证券的相对吸引力C用以指导投资者的证券组合D是进行证券估价和资产组合业绩评估的基础