假定一种股票指数为每份1000元,预计股息30元,无风险利率为6%,一份指数期货合约的价值是( )A.943.40元B.970.00元C.913.40元D.915.09元

假定一种股票指数为每份1000元,预计股息30元,无风险利率为6%,一份指数期货合约的价值是( )

A.943.40元

B.970.00元

C.913.40元

D.915.09元


相关考题:

假定年利率为8%,年指数股息率为1.5%,6月30日是6月指数期货合约的交割日。4月15日的现货指数为1450点,则4月15日的指数期货理论价格是( )。A.1459.64点B.1460.64点C.1469.64点D.1470.64点

某公司想运用4个月期的SP500股票指数期货合约来对冲某个价值为$2100000的股票组合,当时的指数期货价格为300点,该组合的卢值为1. 50。一份SP500股指期货合约的价值为300×$500=$150000。因而应卖出的指数期货合约数目为( )。A.14B.21C.10D.28

假定年利率r为8%,年指数股息率d为1.5%,6月30日是6月指数期货合约的交割日。4月15日的现货指数为1450点,则4月15目的指数期货理论价格是( )点。A.1459.64B.1468.64C.1469.64D.1470.64

利率期货合约按其标的产品的期限与特点不同,可以分为( )。A.短期利率期货合约B.中长期利率期货合约C.利率指数期货合约D.股票指数期货合约

某股票指数为1452.45点,其3个月到期的期货合约在有效期内股息再投资折价7.26点,假设市场无风险利率为5.5%,则该期货合约的理论价格为( )点。A. 1465.30B.1475.30C. 1485.30D. 1495.30

假定年利率为8%,年指数股息率d为1.5%,6月30日是6月股指期货合约的交割日。4月15日的现货指数为1450点,则4月15日的股指期货理论价格是( )点。A.1459.64B.1460.64C.1469.64D.1470.64

某公司想运用4个月期的沪深300股票指数期货合约来对冲某个价值为800万元的股票组合,当时的指数期货价格为4 200点,该组合的β值为1.5。一份沪深300股指期货合约的价值为126万元。则应卖出的指数期货合约的数目为( )份。[2011年3月真题] A.4 B.6 C.10 D.13

假定年利率为8%,年指数股息率d为1.5%,6月30日是6月指数期货合约的交割日。4月15日的现货指数为1450点,则4月15日的指数期货理论价格是( )点。A.1459.64B.1460.64C.1469.64D.1470.64

市场年利率为8%,指数年股息率为2%,当股票价格指数为1000点时,3个月后交割的该股票指数期货合约的理论指数应该是( )点。A.1100B.1050C.1015D.1000

4月1日,某股票指数为2800点。市场年利率为5%,年股息率为1.5%。若采用单利计算法,则6月30日交割的该股票指数期货合约的理论价格为( )点A.2849.00B.2816.34C.2824.50D.2816.00

市场年利率为10%,指数年股息率为2%,当股票指数为1200点时,3个月后该股票指数期货合约的理论价格是( )点。A.1224B.1256C.1296D.1400

根据利率期货合约标的期限不同,利率期货可以分为( )。A.短期利率期货合约B.中长期利率期货合约C.互换指数期货合约D.股票指数期货合约

市场年利率为10%,指数年股息率为2%,当股票指数为1200点时,3个月后该股票指数期货合约的理论价格是( )点。A、1224B、1256C、1296D、1400

下列关于股指期货理论价格的说法中,正确的是( )。A、与股票指数股息率正相关B、与市场无风险利率正相关C、与股指期货有效期负相关D、与股票指数点位负相关

某公司想运用4个月期的S&P500股票指数期货合约来对冲某个价值为$2100000的股票组合,当时的指数期货价格为300点,该组合的β值为1.5,一份S&P500股票指数期货合约的价值为30O$500=$150000,那么应卖出的指数期货合约数目为()份。 A、21B、30C、80D、100

若中证500指数为8800点,指数年股息率为3%,无风险利率为6%,根据持有成本模型,则6个月后到期的该指数期货合约理论价格为(  )点。A.9240B.8933C.9068D.9328

若中证 500 指数为 8800 点,指数年股息率为 3%,无风险利率为 6%,根据持有成本模型,则 6 个月后到期的该指数期货合约理论价格约为( )点。A.9328B.8933C.9240D.9068

4月1日,某股票指数为1400点,市场年利率为5%,年股息率为1.5%,若釆用单利计算法,则6月30日交割的该指数期货合约的理论价格为()。A、1412.08点B、1406.17点C、1406.00点D、1424.50点

金融期货是指以金融工具或金融指数为标的物的期货合约。其分为()A、债券指数期货B、股票指数期货C、利息期货D、利率期货E、外汇期货

单选题下列关于股指期货理论价格的说法正确的是(  )。[2015年5月真题]A市场无风险利率越高,股指期货理论价格越高B股票指数股息率越高,股指期货理论价格越高C股指期货合约到期时间越长,股指期货理论价格越低D股票指数点位越高,股指期货理论价格越低

单选题下列关于股指期货理论价格说法正确的是( )。A与股票指数点位负相关B与股指期货有效期负相关C与股票指数股息率正相关D与市场无风险利率正相关

单选题4月1日,某股票指数为1 400点,市场年利率为5%,年股息率为1.5%,若采用单利计算法,则6月30日交割的该股票指数期货合约的理论价格为( )点。A1 400B1 412.25C1 420.25D1 424

单选题4月1日,某股票指数为2800点,市场年利率为5%,年股息率为1.5%,若采用单利计算法,则6月30日交割的该股票指数期货合约的理论价格为()点A2849.00B2816.34C2824.50D2816.00

单选题下列关于股指期货理论价格的说法正确的是( )。A股指期货合约到期时间越长,股指期货理论价格越低B股票指数股息率越高,股指期货理论价格越高C股票指数点位越高,股指期货理论价格越低D市场无风险利率越高,股指期货理论价格越高

单选题4月1日,某股票指数为2800点,市场年利率为5%,年股息率为1.5%,若采用单利计算法,则6月30日交割的该股票指数期货合约的理论价格为(  )点。[2015年5月真题]A2816.34B2849.00C2824.50D2816.00

单选题若中证500指数为8800点,指数年股息率为3%,无风险利率为6%,根据持有成本模型,则6个月后到期的该指数期货合约理论价格为()点。A9240B8933C9068D9328

单选题给定一个股票指数的价值是1200美元,预期的股息是45美元,无风险利率是4%,这个股票指数的期货合约的价值是(  )美元。A1201B1203C1213D1245E1248