某基金股票部分收益率为7.52%，沪深300指数的收益率为5.37%;固定收益证券的收益率为1.30%，债券指数收益率为1.12%;假设该基金股票资产权重为70%，债券资产权重为7%，则该基金行业与证券选择带来的贡献为（ ）。A.1.52%B.0.31%C.3.97%D.1.45%
某基金股票部分收益率为7.52%，沪深300指数的收益率为5.37%;固定收益证券的收益率为1.30%，债券指数收益率为1.12%;假设该基金股票资产权重为70%，债券资产权重为7%，则该基金行业与证券选择带来的贡献为（ ）。
A.1.52%
B.0.31%
C.3.97%
D.1.45%
相关考题：
已知某基金的实际收益率为13.5%，其基准投资组合的收益率10%，其中股票占比58%， 指数收益率为15%;债券占比42%，指数收益率为3.095%，该基金的各项资产权重为股票 72%，债券28%。则该基金资产配置对超额收益的贡献为( )。A.1.547%B.1.589%C.1.853%D.2.051%
某基金2013年度收益为58%，假设当年无风险收益率为3%，沪深300指数年度收益率为30%，该基金年化波动率为35%，贝塔系数为1.1，则该基金的夏普比率为()。A.1.1B.0.5C.1.57D.0.8
假设某季度上证A股指数的收益率为20％，债券的收益率为2％。基金投资政策规定，基金的股票投资比例为70％，债券的投资比例的30％。但基金实际的股票投资比例为60％，债券的投资比例为40％，则本季度基金的择时收益为（）。A.－0.8％B.－1.8％C.1.8％D.12.8％
某基金股票部分收益率为7.52%，沪深300指数的收益率为5.37%;固定收益证券的收益率为1.3%，债券指数收益率为1.12%，股票资产比重为70%，债券资产比重为7%，那么该基金行业和证券选择带来的贡献是()A、1.52%B、3.97%C、0.31%D、1.45%
请根据以下内容回答 145～146 题9月15日时，国内某证券投资基金收益率已达26%，鉴于后市不明朗，决定利用沪深300股指期货实行保值。已知该基金股票组合的现值为3．86亿元，且其股票组合与沪深300指数的卢系数为1.2。9月15日时的现货指数为3600点，12月到期的期货合约为3800点。第 145 题 为使其持有股票组合得到有效保护，该基金须（ ）。A.卖出358B.买入358C.卖出429D.买入429
假设今天沪深300指数收盘于3200点，指数期望收益率为8%，无风险利率为4%，那么，一年后交割的沪深300指数期货合约理论点位是（）。A.3200.05B.3300.59C.3328.01D.3074.53
(2018年)某基金业绩比较基准为90％X沪深300指数收益+10％X中证全债指数收益。该基金2015年9月30日收盘持仓结构如下：该基金股票仓位相比基准有所偏离，该偏离的可能原因是（）。Ⅰ．基金经理认为近期债券收益率比股票高Ⅱ．新的申购资金进入还未建仓Ⅲ．基金经理需要应付大量赎回Ⅳ．基金经理认为股票市场将大幅上涨A.Ⅰ、Ⅱ、ⅢB.Ⅰ、ⅣC.Ⅲ、ⅣD.Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ
基金A当月的实际收益率为5%,基金A的业绩基准投资组合B的基金投资权重、分别为股票；债券；现金为7:2:1,当月股票，债券，现金的月指数收益率分别为5.84%,1.45%,048%,基金B的当月收益率为（ ）。此时基金A的超额收益率为（ ）。A.4%71%B.4.43%,0.57%C.2.59%,2.41%D.7.77%,0.57%
某基金的当月实际收益率为5.34%,该基金投资组合中，股票基准权重60%,月指数收益率5.81%;债券基准权重30%,月指数收益率1.45%,现金基准权重10%,月指数收益率0.48%。假设该基金的各项资产基准权重为股票70%,债券7%,货币市场工具23%,则资产配置为该基金带来的贡献为（ ）A.0.35%B.0.10%C.0.60%D.0.31%
某基金股票部分收益率为7.52%，沪深300指数的收益率为1.12%，假设该基金股票资产权重为70%，沪深300指数资产权重为30%，则该基金的收益率为（ ）。A.1.45%B.0.31%C.1.52%D.5.6%
某基金股票部分收益率为7.52%，沪深300指数的收益率为1.12%，假设该基金股票资产权重为70%，沪深300指数资产权重为30%，则该基金的收益率为（ ）。A、1.45%B、0.31%C、1.52%D、5.6%
9月1日，沪深300指数为5200点，12月到期的沪深300指数期货合约为5400点，某证券投资基金持有的股票组合现值为3．24亿元，与沪深300指数的β系数为0．9，该基金经理担心股票市场下跌，卖出12月到期的沪深300指数期货合约为其股票组合进行保值。该基金应卖出（ ）手股指期货合约。沪深300指数期货合约乘数为每点300元。A.180B.222C.200D.202
国内某证券投资基金在某年6月7日时，收益率已达到35%，预计后续将下跌，该证券投资基金决定利用沪深300指数期货实行保值到12月。假定其股票组合的现值为3.24亿元，并且其股票组合与沪深300指数的β系数为0.9。假定6月7日的现货指数为3500点，12月到期的期货合约未3650点。该基金应进行的操作为（ ）。A、卖出期货合约266张B、买入期货合约266张C、卖出期货合约277张D、买入期货合约277张
沪深300指数为3000，红利年收益率为1%，无风险年利率为5%（均以连续复利计息），3个月期的沪深300指数期货价格为3010，若不计交易成本，理论上的套利策略为（ ）。①卖空构成指数的股票组合 ②买入构成指数的股票组合 ③卖空沪深300股指期货 ④买入沪深300股指期货。A、①③B、①④C、②③D、②④
某基金的当月实际收益率为5.5%，该基金业绩比较基准的组成如下： （1）股票基准权重60%，当月基准指数收益率7.5%。 （2）债券基准权重30%，当月基准指数收益率1.8％。 （3）现金基准权重10%，当月基准指数收益率0.30％。 请问该基金的超额收益率为（）%。A、0.43B、3.37C、3.97D、2.37
基金A当月的实际收益率为5%，基金A的业绩基准投资组合B的基准投资权重，分别为股票：债券：现金为7：2：l，当月股票、债券、现金的月指数收益率分别为5.84％、1.45％、0.48%，基准B的当月收益为（），此时基金A的超额收益率为（）。A、4.43%；0.57%B、7.77%；0.57%C、2.59%；2.41%D、4.00%；1.00%
某股票型指数基金跟踪标的为沪深300指数，跟踪误差为0.06%，而同类平均跟踪误差为0.12％。据此，下列判断错误的是（）。A、该基金的历史收益率与沪深300指数收益率存在一定程度的偏离B、该基金分散了大部分的非系统性风险C、该基金采取的是被动投资策略D、该基金的基金经理管理能力比同类基金经理的平均水平弱
已知某基金的实际收益率为13.5%，其基准投资组合的收益率10%，其中股票占比58%，指数收益率为15%；债券占比42%，指数收益率为3.095%，该基金的各项资产权重为股票72%，债券28%。则该基金资产配置对超额收益的贡献为（）。A、1.547%B、1.589%C、1.853%D、2.051%
单选题某基金的当月实际收益率5.34%，该基金投资组合中，股票基准权重60%，月指数收益率5.81%，债券基准权重30%，月指数收益率1.45%，现金基准权重10%。月指数收益率0.48%，假设该基金的各项资产基准权重为股票70%，债券7%，货币市场工具23%，则资产配置为该基金带来的贡献为（ ）。A0.35%B0.10%C0.31%D0.6%
单选题某挂钩于沪深300指数的结构化产品的收益率为2%+max（指数收益率，0）。产品起始日沪深300指数的开盘价为3150，收盘价为3200；产品到期日沪深300指数的开盘价为3650，收盘价为3620。则这款结构化产品中的期权的行权价是（）A3150B3200C3650D3620
单选题某投资机构拥有一只规模为20亿元、跟踪标的为沪深300指数、投资组合权重分布与现货指数相同的指数型基金。假设沪深300指数现货和6个月后到期的沪深300指数期货初始值均为2800点；6个月后股指期货交割结算价为3500点。假设该基金采取直接买入指数成份股的股票组合来跟踪指数，进行指数化投资，忽略交易成本，且期间内沪深300指数的成份股没有调整和分红，则该基金6个月后的到期年化收益率为（）%。A25B50C20D40
单选题某股票型指数基金跟踪标的为沪深300指数，跟踪误差为0.06%，而同类平均跟踪误差为0.12%，据此，以下判断错误的是（ ）。[2017年11月真题]A该基金的基金经理管理能力比同类基金经理的平均水平弱B该基金采取的是被动投资策略C该基金的历史收益率与沪深300指数收益率存在一定程度的偏离D该基金分散了大部分的非系统性风险
单选题基金A当月的实际收益率为5%，基金A的业绩基准投资组合B的基准投资权重，分别为股票：债券：现金为7：2：l，当月股票、债券、现金的月指数收益率分别为5.84％、1.45％、0.48%，基准B的当月收益为（），此时基金A的超额收益率为（）。A4.43%；0.57%B7.77%；0.57%C2.59%；2.41%D4.00%；1.00%
单选题已知某基金的实际收益率为13.5%，其基准投资组合的收益率10%，其中股票占比58%，指数收益率为15%；债券占比42%，指数收益率为3.095%，该基金的各项资产权重为股票72%，债券28%。则该基金资产配置对超额收益的贡献为（）。A1.547%B1.589%C1.853%D2.051%
单选题某基金的当日实际收益率为5.50%，该基金业绩比较基准的组成如下：1)股票基准权重60%，当月基准指数收益率7.50%2)债券基准权重30%，当月基准指数收益率1.80%3)现金基准权重10%，当月基准指数收益率0.30%请问该基金的超额收益率为（）。A2.37%B3.37%C3.97%D0.43%
单选题基金A当月的实际收益率为5%，基金A的业绩基准投资组合B的基准投资权重，分别为股票：债券：现金为7：2：1，当月股票、债券、现金的月指数收益率分别为5.84%、1.45%、0.48%，基准B的当月收益率为____。此时基金A的超额收益率为____。（ ）[2017年9月真题]A4.00%，1.00%B4.43%，0.57%C7.77%，0.57%D2.59%，2.41%