下列关于组合资产模型监测商业银行组合风险的说法，正确的是( )A．主要是对信贷资产组合的授信集中度和结果进行分析监测B．必须直接估计每个敞口之间的相关性C．Credit Portfolio View模型直接估计组合资产的未来价值概率分布D． Credit Metrics模型需要直接估计各敞口之间的相关性
下列关于组合资产模型监测商业银行组合风险的说法，正确的是( )
A．主要是对信贷资产组合的授信集中度和结果进行分析监测
B．必须直接估计每个敞口之间的相关性
C．Credit Portfolio View模型直接估计组合资产的未来价值概率分布
D． Credit Metrics模型需要直接估计各敞口之间的相关性
相关考题：
下列关于组合限额管理的说法，正确的有( )。A．组合限额维护的主要任务是在组合限额低于临界值的情况下的处理B．组合限额可以分为授信集中度限额和总体组合两种C．通过设定组合限额，可以防止信贷风险过于集中在组合层面的某些方面D．任何情况下都不允许超过组合限额E．组合限额是商业银行资产组合层面的限额
下列哪项是关于资产组合模型监测商业银行组合风险的正确说法?( )A．主要是对信贷资产组合的授信集中度和结构进行分析监测B．必须直接估计每个敞口之间的相关性C．Credit Portfolio View模型直接估计组合资产的未来价值概率分布D．Credit Metrics模型直接估计各敞口之间的相关性
下列（ ）是关于资产组合模型监测商业银行组合风险的正确说法。A．主要是对信贷资产组合的授信集中度和结构进行分析监测B．必须直接估计每个敞口之间的相关性C．Credit Portfo1io View模型直接估计组合资产的未来价值概率分布D．CreditMetriCs模型直接估计各敞口之间的相关性
下列关于组合限额管理的说法，正确的是（ ）。 A．组合限额维护的主要任务是在组合限额低于临界值的情况下的处理 B．组合限额可以分为授信集中度限额和总体组合两种 C．通过设定组合限额，可以防止信贷风险过于集中在组合层面的某些方面 D．任何情况下都不允许超过组合限额 E．组合限额是商业银行资产组合层面的限额
下列关于组合资产模型监测商业银行组合风险的说法，正确的是（ ）。 A．主要是对信贷资产组合的授信集中度和结果进行分析监测 B．必须直接估计每个敞口之间的相关性 C．Credit Portfo1io View模型直接估计组合资产的未来价值概率分布 D．Credit Metrics模型需要直接估计各敞口之间的相关性
下列关于组合资产模型监测商业银行组合风险的说法，正确的是( )。A 主要是对信贷资产组合的授信集中度和结果进行分析监测B 必须直接估计每个敞口之间的相关性C Credit Portfolio View 模型直接估计组合资产的未来价值概率分布D CreditMetrics 模型需要直接估计各敞口之间的相关性
下列关于组合资产模型监测商业银行组合风险的说法，正确的是( )。A．主要是对信贷资产组合的授信集中度和结果进行分析监测B．必须直接估计每个敞口之间的相关性C．Credit Portfolio View模型直接估计组合资产的未来价值概率分布D．CreditMetrics模型需要直接估计各敞口之间的相关性
下列哪项是关于资产组合模型监测商业银行组合风险的，正确的是( )。A．主要是对信贷资产组合的授信集中度和结构进行分析监测B．必须直接估计每个敞口之间的相关性C．Credit Potffolio View模型直接估计组合资产的未来价值概率分布D．CreditMetrics模型直接估计各敞口之间的相关性
下列关于贷款组合信用风险的说法中，正确的是( )。A．贷款组合的总体风险通常小于单笔贷款信用风险的简单加总B．将信贷资产分散于相关性较小的行业或地区的借款人，有助于降低商业银行资产组合的总体风险C．将信贷资产分散于负相关的行业或地区的借款人，有助于降低商业银行资产组合的总体风险D．相对于单笔贷款业务，贷款组合信用风险识别中应更多的关注系统性风险因素E．贷款组合的单笔贷款之间通常存在一定程度的相关性
以下各项关于贷款组合信用风险的说法正确的是：（ ）。A．贷款组合内的单笔贷款之间一般没有相关性B．贷款组合的总体风险通常小于单笔贷款信用风险的简单相加C．风险分散化有助于降低商业银行资产组合的整体风险D．贷款资产不得过于集中
下列关于贷款组合信用风险的说法，正确的是( )A．贷款组合的总体风险通常小于单笔贷款信用风险的简单加总B．将信贷资产分散于相关性较小的行业或地区的借款人，有助于降低商业银行资产组合的总体风险C．将信贷资产分散于负相关的行业或地区的借款人．有助于降低商业银行资产组合的总体风险D．相对于单笔贷款业务，贷款组合信用风险识别中应更多地关注系统性风险因素E．贷款组合的单笔贷款之间通常存在一定程度的相关性
当存在无风险资产并可按无风险报酬率自由借贷时，下列关于最有效风险资产组合的说法中正确的是（）。A.最有效风险资产组合是投资者根据自己风险偏好确定的组合B.最有效风险资产组合是风险资产机会集上最小方差点对应的组合C.最有效风险资产组合是风险资产机会集上最高期望报酬率点对应的组合D.最有效风险资产组合是所有风险资产以各自的总市场价值为权数的组合
下列关于组合限额管理的说法，正确的有（ ）。A.组合限额维护的主要任务是在组合限额低于临界值的情况下的处理B.组合限额可以分为授信集中度限额和总体组合限额两种C.通过设定组合限额，可以防止信贷风险过于集中在组合层面的某些方面D.设定组合限额，可以有效控制组合信用风险E.组合限额是商业银行资产组合层面的限额
组合层面的风险监测把多种信贷资产作为投资组合进行整体监测。关于商业银行组合风险监测，下列说法错误的是（ ）。A.商业银行组合风险监测主要有传统的组合监测方法和资产组合模型两种方法B.商业银行可以依据风险管理专家的判断，给予各项指标一定权重，得出对单个资产组合风险判断的综合指标或指数C.资产组合模型方法主要是对信贷资产组合的授信集中度和结构进行分析监测D.组合监测能够体现多样化投资产生的风险分散效果，防止国别、行业、区域、产品等维度的风险集中度过高，实现资源的最优化配置
下列关于贷款组合信用风险的说法中，错误的有( )。A.贷款组合内的各单笔贷款之间一般不存在相关性B.贷款组合的整体风险通常小于单笔贷款信用风险的简单加总C.将信贷资产分散有助于降低商业银行贷款组合的整体风险D.信贷资产越集中，商业银行信用风险越小E.商业银行在识别和分析贷款组合信用风险时，应当更多地关注系统性风险因素可能造成的影响
下列信贷资产单项金额说法正确的是（）。A、信贷资产单项金额重大，运用DCF模型单项评估B、信贷资产单项金额重大，运用MM模型组合评估C、信贷资产单项金额不重大，运用MM模型组合评估D、信贷资产单项金额不重大，运用DCF模型单项评估
下列关于贷款组合信用风险的说法，正确的有（ ）。A、贷款组合的总体风险通常小于单笔贷款信用风险的简单加总B、将信贷资产分散于相关性较小的行业或地区的借款人，有助于降低商业银行资产组合的总体风险C、将信贷资产分散于负相关的行业或地区的借款人，有助于降低商业银行资产组合的总体风险D、相对于单笔贷款业务，贷款组合信用风险识别中应更多地关注系统性风险因素E、贷款组合的单笔贷款之间通常存在一定程度的相关性
下列关于贷款组合信用风险的说法中，正确的是（ ）。A、贷款组合的总体风险通常小于单笔贷款信用风险的简单加总B、将信贷资产分散于相关性较小的行业或地区的借款人，有助于降低商业银行资产组合的总体风险C、将信贷资产分散于负相关的行业或地区的借款人，有助于降低商业银行资产组合的总体风险D、相对于单笔贷款业务，贷款组合信用风险识别中应更多的关注系统性风险因素E、贷款组合的单笔贷款之间通常存在一定程度的相关性
组合层面的风险监测把多种信贷资产作为投资组合进行整体监测。关于商业银行组合风险监测，下列说法错误的是（）。A、商业银行组合风险监测主要有传统的组合监测方法和资产组合模型两种方法B、商业银行可以依据风险管理专家的判断，给予各项指标一定权重，得出对单个资产组合风险判断的综合指标或指数C、资产组合模型方法主要是对信贷资产组合的授信集中度和结构进行分析监测D、组合监测能够体现多样化投资产生的风险分散效果，防止国别、行业、区域、产品等维度的风险集中度过高，实现资源的最优化配置
多选题下列关于组合限额管理的说法，正确的有（ ）。A组合限额维护的主要任务是在组合限额低于临界值的情况下的处理B组合限额可以分为授信集中度限额和总体组合两种C通过设定组合限额，可以防止信贷风险过于集中在组合层面的某些方面D任何情况下都不允许超过组合限额E组合限额是商业银行资产组合层面的限额
多选题下列信贷资产单项金额说法正确的是（）。A信贷资产单项金额重大，运用DCF模型单项评估B信贷资产单项金额重大，运用MM模型组合评估C信贷资产单项金额不重大，运用MM模型组合评估D信贷资产单项金额不重大，运用DCF模型单项评估
单选题组合层面的风险监测把多种信贷资产作为投资组合进行整体监测。关于商业银行组合风险监测，下列说法错误的是（）。A商业银行组合风险监测主要有传统的组合监测方法和资产组合模型两种方法B商业银行可以依据风险管理专家的判断，给予各项指标一定权重，得出对单个资产组合风险判断的综合指标或指数C资产组合模型方法主要是对信贷资产组合的授信集中度和结构进行分析监测D组合监测能够体现多样化投资产生的风险分散效果，防止国别、行业、区域、产品等维度的风险集中度过高，实现资源的最优化配置
判断题传统的组合监测方法中，授信集中是指相对于商业银行资本金、总资产或总体风险水平而言，存在较小潜在风险的授信。（ ）A对B错