在资本资产定价模型中，投资人的偏好与风险承受能力表现为资产在无风险证券与市场投资组合上的比例划分上。（ ）
在资本资产定价模型中，投资人的偏好与风险承受能力表现为资产在无风险证券与市场投资组合上的比例划分上。（ ）
相关考题：
在资本资产定价模型中，如果β1，说明（ ）。A．该证券组合的系统性风险小于市场组合风险B．该证券组合的系统性风险大于市场组合风险C．该证券组合的系统性风险等于于市场组合风险D．该证券组合属于无风险资产
从无风险证券F出发与有效边界的切点为证券组含T，关于证券组合T的说法正确的是( )。A．T是有效组合中唯一一个不含无风险证券而仅由风险证券构成的组合B．有效边界FT上的任意证券组合，均可视为无风险证券F与T的再组合C．T在资本资产定价模型中占有核心地位D．切点证券组合T完全由市场确定，与投资者的偏好无关
在资本资产定价模型中，当投资者的风险承受能力较高时，通常( )。A.资产中较大比例投资于无风险资产B.不愿意投资于市场资产组合C．平均分配市场资产组合和无风险资产D．愿意将资金投资于市场资产组合
套利定价模型(APT)与资本资产定价模型(CAPM)相比，其特点在于（ ）。A．投资者可以以相同的无风险利率进行无限制的借贷B．与CAPM一样，APT假设投资者具有单一的投资期C．资本资产定价模型只能告诉投资者市场风险的大小，却无法告诉投资者市场风险来自何处，APT明确指出了影响资产收益率的因素都有哪些D．APT建立在“一价原理”的基础上
以下关于资本资产定价模型（CAPM）的叙述，错误的是（）。A.资本资产定价模型主要应用于判断证券是否被市场错误定价B.资本资产定价模型的一个重要假设是不允许卖空C.当市场达到均衡时，市场组合M成为一个有效组合，所有有效组合都可被视为无风险证券F与市场组合M的再组合D.资本资产定价模型主要应用于资产配置
从无风险证券F出发的斜线与有效边界相切的切点为证券组合T，关于证券组合T的说法正确的是()。A:T是有效组合中唯一一个不含无风险证券而仅由风险证券构成的组合B:有效边界FT上的任意证券组合，均可视为无风险证券F与T的再组合C:T在资本资产定价模型中占有核心地位D:切点证券组合T完全由市场确定，与投资者的偏好无关
在资本市场理论和资本资产定价模型的前提假设中，投资者的投资范围有（ ）。Ⅰ股票Ⅱ债券Ⅲ无风险借贷安排Ⅳ人力资本Ⅴ私有企业Ⅵ政府资产A.Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ、Ⅴ、ⅥB.Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ、ⅤC.Ⅰ、Ⅱ、ⅢD.Ⅳ、Ⅴ、Ⅵ
在资本资产定价模型中，当投资者的风险承受能力较高时，通常（）。A、资产中较大比例投资于无风险资产B、不愿意投资与市场资产组合C、平均分配市场资产组合和无风险资产D、愿意以无风险利率借入资金投资于市场资产组合
关于资本资产定价模型，下述说法错误的是（）。A、资本资产定价模型主要应用于判断证券是否被市场错误定价B、资本资产定价模型的一个重要假设是不允许卖空C、当市场达到均衡时，市场组合M成为一个有效组合，所有有效组合都可被视为无风险证券F与市场组合M的再组合D、资本资产定价模型主要应用于资产配置
多选题下列关于投资组合的风险和报酬的表述中，正确的有（）。A投资组合的风险不仅与组合中每个证券的报酬率标准差有关，而且与各证券之间报酬率的协方差有关B充分投资组合的风险，只受证券之间协方差的影响而与各证券本身的方差无关C资本市场线反映了持有不同比例无风险资产与市场组合情况下风险和报酬的权衡关系D在运用资本资产定价模型时，某资产的β系数小于零，说明该资产风险小于市场风险
单选题关于资本资产定价模型，下述说法错误的是（）。A资本资产定价模型主要应用于判断证券是否被市场错误定价B资本资产定价模型的一个重要假设是不允许卖空C当市场达到均衡时，市场组合M成为一个有效组合，所有有效组合都可被视为无风险证券F与市场组合M的再组合D资本资产定价模型主要应用于资产配置
单选题在资本资产定价模型中，当投资者的风险承受能力较高时，通常（）。A资产中较大比例投资于无风险资产B不愿意投资与市场资产组合C平均分配市场资产组合和无风险资产D愿意以无风险利率借入资金投资于市场资产组合