正态分布法的优点是计算量简化，但由于其具有很强的假设，无法处理实际数据中的厚尾现象，具有局部测量性等不足。（ ）
正态分布法和历史模拟法都不可以有效地处理非对称和厚尾现象，而蒙特卡罗模拟法可以解决这一问题。（ ）
德尔塔——正态分布法大大简化了计算量，且有效地处理了实际数据中的厚尾现象。（ ）
在VaR各种计算中，下列属于完全估值法的是( )。A．历史模拟法B．德尔塔一正态分布法C．敏感性测试D．压力测试
VaR的计算方法有( )．A．套期保值法B．德尔塔正态分布法C．历史模拟法D．蒙特卡洛模拟法
VaR的计算方法有（ ）。 A.局部估值法 B.德尔塔-正态分布法 C.历史模拟法 D.蒙特卡罗模拟法
德尔塔一正态分布法大大简化了计算量，且有效地处理了实际数据中的厚尾现象。（ ）。
德尔塔-正态分布法大大简化了计算量，且有效地处理了实际数据中的厚尾现象。（ ）A．正确B．错误
正态分布大大简化了计算量，并且有效的处理了实际数据中的后尾现象。 （ ）
历史模拟法在计算VaR时具有（ ）优点。A．概念直观、计算简单B．无需进行分布假设C．可以有效地处理非对称和厚尾问题D．计算量较小
正态分布法和历史模拟法都不可以有效地处理非对称和厚尾现象，而蒙特卡洛模拟法可以解决这一问题。（ ）
蒙特卡罗模拟法在计算VaR时具有的优点有()。A:可涵盖非线性资产头寸的价格风险、波动性风险B:可以计算信用风险C:可处理非正态分布和极端状况D:大大简化了计算量
在VaR各种计算中，下列属于完全估值法的是（ ）。A.历史模拟法 B.德尔塔—正态分布法C.敏感性测试 D.压力测试
如果某资产组合当前收益分布较正态分布呈现“厚尾”特征且有新的结构性变化的话，那么下列方法中，可用来计算、VaR的是A:历史模拟法B:压力测试法C:德尔塔正态法D:蒙特卡罗模拟法
计算VaR的蒙特卡罗模拟法具有很多优点，包括（ ）。A.可涵盖非线性资产头寸的价格风险、波动性风险B.可处理时间变异的变量、厚尾、不对称等非正态分布和极端状况等特殊情景C.可以计算信用风险D.计算所需样本数据少，简化了计算量
德尔塔一正态分布法是典型的（ ）。A.实际估值法 B.名义估值法C.局部估值法 D.完全估值法
VaR的计算方法有()。A:局部估值法B:德尔塔一正态分布法C:历史模拟法D:蒙特卡罗模拟法
在计算VaR的各方法中，（ ）的计算涉及随机模拟过程。A.局部估值法 B.蒙特卡罗模拟法C.历史模拟法 D.德尔塔一正态分布法
利用德尔塔一正态分布法计算VaR虽然大大简化了计算量，但是具有局部测量性不足的缺点。()
在各种计算中，下列属于完全估值法的是（ ）。A.历史模拟法 B.德尔塔正态分布法C.敏感性测试 D.压力测试
VaR的计算方法中，属于完全估值法的方法有()。A:德尔塔一正态分布法B:历史模拟法C:蒙特卡罗模拟法D:局部估值法
在VaR各种计算中，下列属于完全估值法的是()。A:历史模拟法B:德尔塔一正态分布法C:敏感性测试D:压力测试
在VaR的各种计算方法中，属于完全估值法的是（）。A:敏感性测试B:压力测试C:德尔塔-正态分布法D:历史模拟法
在VaR的各种计算方法中，属于完全估值法的是（ ）。A.德尔塔一正态分布法B.压力测试C.历史模拟法D.敏感性测试
计算VaR的主要方法中，可以捕捉到市场中各种风险的是（）。A、德尔塔—正态分布法B、历史模拟法C、蒙特卡罗模拟法D、线性回归模拟法
单选题在VaR的各种计算方法中，属于完全估值法的是( )。A德尔塔-正态分布法B压力测试C历史模拟法D敏感性测试
单选题VaR的计算方法有（ ）。Ⅰ．局部估值法Ⅱ．德尔塔-正态分布法Ⅲ．历史模拟法Ⅳ．蒙特卡罗模拟法AⅠ、ⅢBⅠ、Ⅱ、ⅢCⅡ、Ⅲ、ⅣDⅠ、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ