若投资组合中的两种金融资产在经济繁荣时收益呈同向变动趋势，那么这两种金融资产的协方差( )。A.为负B．为正C．为零D．无法确定符号
若投资组合中的两种金融资产在经济繁荣时收益呈同向变动趋势，那么这两种金融资产的协方差( )。
A.为负
B．为正
C．为零
D．无法确定符号
相关考题：
下列关于资产组合期望收益与方差的理解，正确的有（ ）。 A．资产组合的期望收益率等于组合中各种资产期望收益率的加权平均 B．一个由n种资产构成的投资组合，计算其方差涉及的项目有n2个 C．资产组合的方差等于组合中各种资产方差的加权平均 D．当等权重组合中金融资产种类无穷多时，组合收益的方差等于各对金融资产的平均协方差 E．方差就是协方差
下列关于资产组合期望收益与方差的理解，正确的有( )。A．资产组合的方差等于组合中各种资产方差的加权平均B．一个由n种资产构成的投资组合，计算其方差涉及的项目有n2个，其中方差项有n项，协方差项有n(n-1)项C．资产组合的期望收益率等于组合中各种资产期望收益率的加权平均D．当等权重组合中金融资产种类无穷多时，组合收益的方差等于各对金融资产的平均协方差E．资产组合的期望收益与方差都和组合中金融资产之间的协方差有关
下列关于协方差的理解，错误的是( )。A．如果协方差为负，则反映出投资组合中两种资产的收益具有反向变动的关系B．如果协方差为正，则表明投资组合中的两种资产的收益呈同向变动趋势C．协方差是一种可用于度量各种金融资产之间收益相互关联程度的统计指标D．协方差不可能为零
下列关于贝塔系数的理解，错误的是( )。A．贝塔系数等于金融资产收益与市场组合收益之间的协方差除以市场组合收益的方差B．市场组合的贝塔系数等于1C．如果以各种金融资产的市场价值占市场组合总的市场价值的比重为权数，所有金融资产的贝塔系数的平均值等于1D．贝塔系数是指金融资产收益与其平均收益的离差平方和的平均数
下列关于资产组合期望收益与方差的理解，正确的有( )。A．资产组合的期望收益率等于组合中各种资产期望收益率的加权平均B．一个由n种资产构成的投资组合，计算其方差涉及的项目则有n2个C．资产组合的方差等于组合中各种资产方差的加权平均D．当等权重组合中金融资产种类无穷多时，组合收益的方差等于各对金融资产的平均协方差
两种资产收益率的协方差为负数，表示两种资产收益率呈反方向变动；协方差为正数，表示两种资产的收益率呈同方向变动。相关系数和协方差符号相同，相关系数越大表示两种资产的收益率关系越密切，因而该两种资产形成的投资组合抵消的风险就越多。 ( )A．正确B．错误
对贝塔系数的理解,下列论述不正确的是 A如果以各种金融资产的市场价值占市场组合总的市场价值的比重为权数，所有金融资产的贝塔系数的平均值等于1B市场组合的贝塔系数等于1C贝塔系数等于金融资产收益与市场组合收益之间的协方差除以市场组合收益的方差D贝塔系数是指金融资产收益与其平均收益的离差平方和的平方数
对于协方差的理解，下列表述不正确的是()。A:协方差是一种可用于度量各种金融资产之间收益相互关联程度的统计指标B:如果协方差为正，则表明投资组合中的两种资产的收益呈同向变动趋势C:如果协方差为负，则反映出投资组合中两种资产的收益具有反向变动的关系D:协方差不可能为零
企业出售以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，结转原已确认的公允价值变动收益时，应借记的会计科目是（）A.交易性金融资产——公允价值变动B.公允价值变动损益C.投资收益D.交易性金融资产——成本
下列各项关于企业交易性金融资产的会计处理表述中，正确的有（ ）。A.取得交易性金融资产的手续费，计入投资收益B.处置时实际收到的金额与交易性金融资产处置时的价值之间的差额计入当期损益C.该金融资产的公允价值变动计入投资收益D.持有交易性金融资产期间享有被投资单位宣告发放的现金股利计入投资收益
下列说法正确的是( )。A.实际收益率表示投资者对某资产合理要求的最低收益率B.实际收益率是扣除了通货膨胀因素以后的收益率概念C.预期收益率的标准差越大，不确定性及风险也越大D.协方差为正，则投资组合中的两种资产的收益呈同向变动趋势E.β绝对值越大，显示其收益变化幅度相对于大盘的变化幅度越小
下面有关通过协方差反映投资项目之间收益率变动关系的错误表述为（）A、协方差的值越小，表示这两种资产收益率的关系越疏远B、协方差的值为正，表示这两种资产收益率的关系越密切C、协方差的值为负，表示这两种资产收益率的关系越疏远D、无论协方差的值为正或负，其绝对值越大，表示这两种资产收益率的关系越密切
单选题相关系数等于两种金融资产的协方差除以两种金融资产的标准差的乘积。关于投资组合的相关系数，下列说法不正确的是（ ）。A一个只有两种资产的投资组合，当pxy0时两种资产属于负相关B一个只有两种资产的投资组合，当Pxy0时两种资产属于正相关C一个只有两种资产的投资组合，当PXY=0时两种资产属于不相关D一个只有两种资产的投资组合，当PXY1时两种资产属于完全正相关
多选题下列关于投资组合理论的相关概念说法正确的有（ ）。A实际收益率表示投资者对某资产合理要求的最低收益率B实际收益率是扣除了通货膨胀因素以后的收益率概念C预期收益率的标准差越大，不确定性及风险也越大D协方差为正，则投资组合中的两种资产的收益呈同向变动趋势Eβ绝对值越大，显示其收益变化幅度相对于大盘的变化幅度越小
单选题下列关于交易性金融资产的说法中，不正确的是（）。A在活跃市场上有报价、公允价值能够可靠计量的投资才能划分为交易性金融资产B在持有交易性金融资产期间取得的利息或现金股利，应当确认为投资收益C交易性金融资产的公允价值变动计入公允价值变动损益D处置交易性金融资产时影响损益的金额等于影响投资收益的金额