债券X、Y的期限都为5年，但债券X、Y的到期收益率分别为10%、8%，则下列说法正确的是()。A:债券X对利率变化更敏感B:债券Y对利率变化更敏感C:债券X、Y对利率变化同样敏感D:债券X、Y不受利率的影响
债券X、Y的期限都为5年，但债券X、Y的到期收益率分别为10%、8%，则下列说法正确的是()。
A:债券X对利率变化更敏感
B:债券Y对利率变化更敏感
C:债券X、Y对利率变化同样敏感
D:债券X、Y不受利率的影响
B:债券Y对利率变化更敏感
C:债券X、Y对利率变化同样敏感
D:债券X、Y不受利率的影响
参考解析
解析：其他因素不变时，债券的到期收益率较低时，债券的久期和利率敏感性较高。债券X的到期收益率10%高于债券Y的到期收益率8%，在期限相同的前提下，债券X的久期短于债券Y，债券Y对利率的价格变化更敏感。
相关考题：
（ 52 ）下列关于函数依赖和多值依赖的叙述中，哪些是不正确的？I ． 若 X → Y, 则 X →→ Y Ⅱ ．若 X →→ Y, 则 X → YⅢ ．若 Y ? X, 则 X → Y Ⅳ ．若 Y ? X, 则 X →→ YⅤ ．若 X → Y, Y ’ ? X, 则 X → Y ’ Ⅵ ．若 X →→ Y, Y ’ ? Y, 则 X →→ Y ’A ） Ⅱ 和 ⅣB ） Ⅰ 、 Ⅲ 和 ⅣC ） Ⅱ 和 ⅥD ） Ⅳ 和 Ⅵ
（53）下列关于函数依赖和多值依赖的叙述中，（ ）是不正确的。Ⅰ、若X→Y，则X→→Y Ⅱ、若X→→Y，则X→YⅢ、若Y í X，则X→Y Ⅳ、若Y í X，则X→→YⅤ、若X→Y，Y* ì Y，则X→Y* Ⅵ、若X→→Y，Y*ìY，则X→→Y*A）仅Ⅱ和ⅣB）仅Ⅰ、Ⅱ和ⅣC）仅Ⅱ和ⅥD）仅Ⅳ、Ⅴ和Ⅵ
逻辑变量x、Y进行逻辑“异或”(用表示)运算的含义是：若X、Y取值相同(都为 true或都为false)，则XY的值为false，否则XY的值为true。用逻辑“与”(∧)、“或” (∨)、“非”(-)表示XY的式子为(3)。A．(X∧Y)∧(X∧Y)B．(X∨Y)∧(X∨Y)C．(X∧Y)∨(X∧Y)D．(X∨Y)∨(X∨Y)
下列关于久期的说法( )是正确的。A．零息债券的久期等于他的到期时间B．到期时间和到期收益率不变，当息票利率降低，债券的久期将变长C．当息票利率不变时，债券的久期和利率敏感性通常随到期时间的增加而增加D．假使其他因素不变当债券的到期收益率较低时债券的久期和利率敏感性较高E．无期限债券的久期为(1+Y)/Y
王先生拿到的一份债券报价信息被咖啡打湿一角，能够看到关于付息债券的信息如下(面值均为100元，按年付息)：根据以上信息，下列说法正确的是( )。A．债券X和Y处于溢价状态，债券X的价格低于债券Y的价格B．债券X和Y处于折价状态，债券X的价格低于债券Y的价格C．债券X和Y处于溢价状态，债券X的价格高于债券Y的价格D．债券X和Y处于折价状态，债券X的价格高于债券Y的价格
下列关于函数依赖和多值依赖的叙述中，不正确的是( )。Ⅰ．若X→Y， 则X→→YⅡ．若X→Y， 则X→YⅢ． 若YX，则X→YⅣ、若YX，则X→→YⅤ． 若X→Y，Y*Y， 则X→Y*Ⅵ．若X→→Y，Y*y， 则X→→Y，A．Ⅱ和ⅣB．Ⅰ、Ⅲ和ⅣC．Ⅱ和ⅥD．Ⅳ和Ⅵ
逻辑变量x、Y进行逻辑“异或”(用⊕表示)运算的含义是：若x、Y取值相同(都为trlle或都为false)，则x⊕Y值为false，否则x⊕Y的值为true c。用逻辑“与”(∧)、“或”(∨)、“非”(-)表示x⊕Y的式子为( )。A．(X∧Y)∧(x∧Y)B．(X∨Y) ∧(X∨Y)C．(X∧Y)∨(x∧Y)D．(X∨VY)∨(X∨Y)
债券X、Y的期限都为5年，但债券X、Y的到期收益率分别为8%、10%，则下列说法正确的是()。A.债券X对利率变化更敏感B.债券Y对利率变化更敏感C.债券X、Y对利率变化同样敏感D.债券X、Y不受利率的影响
下而两种债券哪一种对利率的波动更不敏感（） （１）平价债券X.5年期，10%息票率 （２）零息票债券Y.5年期，１０%的到期收益率A.债券X,因为久期更短B.债券X.因为到期时间更长C.债券Y,因为久期更长D.债券Y,因为到期时间更短
X债券的市场价格为98元，面值为100元，期限为10年；Y债券市场价格为90元，面值为100元，期限为2年，以下说法正确的是（ ）。A.与X相比，Y债券的当期收益率更接近到期收益率B.X债券的当期收益率变动预示着到期收益率的反向变动C.与Y相比，X债券的当期收益率更接近到期收益率D.在其他因素相同的情况下，Y债券的当期收益率与其市场价格同向变动
(2016年)关于债券当期收益率与到期收益率，下列表述正确的是（）。A.债券市价越偏离债券面值，期限越短，则当期收益率越接近到期收益率B.债券市价越接近债券面值，期限越长，则当期收益率越接近到期收益率C.债券市价越偏离债券面值，期限越长，则当期收益率越接近到期收益率D.债券市价越接近债券面值，期限越短，则当期收益率越接近到期收益率
债券X半年付息一次，债券Y一年付息一次，其他指标（剩余期限，票面利率，到期收益率）均相同，如果预期市场利率下跌，则理论上（ ）。A.两债券价格均上涨，X上涨辐度高于YB.两债券价格均下跌，X下跌幅度高于YC.两债券价格均上涨，X上涨幅度低于YD.两债券价格均下跌，X下跌幅度低于Y
国债 X 的凸性大于国债 Y，那么债券价格和到期收益率的关系为（ ）。A.若到期收益率上涨 1%，X 的涨幅大于 Y 的涨幅B.若到期收益率上涨 1%，X 的跌幅小于 Y 的跌幅C.若到期收益率下跌 1%，X 的跌幅大于 Y 的跌幅D.若到期收益率上涨 1%，X 的涨幅小于 Y 的涨幅
下列对△1ny=a+b×1nx的说法正确的有（ ）。A.y是债券组合的收益率B.x是国债期货最便宜可交割券收益率C.该公式是债券的β套期保值公式D.债券的β比例套期保值，调整了不同期限收益率变化幅度不同的问题
债券X和债券Y的面值、到期期限、息票率和付息方式都相同，但债券X的息票率高于到期收益率，债券Y的息票率低于到期收益率。若两只债券的到期收益率都保持不变，随着时间的推移，债券X的价格将（），债券Y的价格将（）A、上升；上升B、上升；下降C、下降；上升D、下降；下降
下列对△1ny=a+b×1nx的说法正确的有（）。A、y是债券组合的收益率B、x是国债期货最便宜可交割券收益率C、该公式是债券的β套期保值公式D、债券的β比例套期保值，调整了不同期限收益率变化幅度不同的问题
下列说法正确的是（）：A、两个周期信号x（t），y（t）的和x（t）+y（t）一定是周期信号B、两个周期信号x（t），y（t）的周期分别为2和，则其和信号x（t）+y（t）是周期信号C、两个周期信号x（t），y（t）的周期分别为2和，其和信号x（t）+y（t）是周期信号D、两个周期信号x（t），y（t）的周期分别为2和3，其和信号x（t）+y（t）是周期信号
单选题X债券的市场价格为98元，面值为100元，期限为10年，Y债券市场价格为90元，面值为100元，期限为2年。以下说法正确的是（）。A在其他因素相同的情况下，X债券的当期收益率与其市场价格同向变动BX债券当期收益率变动预示着其到期收益率的反向变动CY债券当期收益率变动预示着其到期收益率的反向变动D与Y相比，X债券的当期收益率更接近到期收益率
单选题票面金额为100元的2年期X债券，每半年付息一次，票面金额为100元的2年期Y债券到期一次还本付息，其他条件相同的情况下，下列说法正确的是（）AX债券的到期收益率比Y债券的到期收益率高BY债券的到期收益率比X债券的到期收益率高C条件不足DX债券的到期收益率与Y债券的到期收益率相等
单选题关于债券当期收益率与到期收益率，下列表述正确的是（ ）。A债券市价越偏离债券面值，期限越短，则当期收益率越接近到期收益率B债券市价越接近债券面值，期限越短，则当期收益率越接近到期收益率C债券市价越接近债券面值，期限越长，则当期收益率越接近到期收益率D债券市价越偏离债券面值，期限越长，则当期收益率越接近到期收益率
单选题X债券的市场价格为98元，面值为100元，期限为10年；Y债券市场价格为90元，面值为100元，期限为2年，以下说法正确的是（ ）。A与X相比，Y债券的当期收益率更接近到期收益率BX债券的当期收益率变动预示着其到期收益率的反向变动C与Y相比，X债券的当期收益率更接近到期收益率D在其他因素相同的情况下，Y债券的当期收益率与其市场价格同向变动
单选题下列关于函数依赖和多值依赖的叙述中，（）是不正确的。 Ⅰ、若X→Y，则X→→Y Ⅱ、若X→→Y，则X→Y Ⅲ、若YÍX，则X→Y Ⅳ、若YÍX，则X→→Y Ⅴ、若X→Y，Y*ÌY，则X→Y* Ⅵ、若X→→Y，Y*ÌY，则X→→Y*A仅Ⅱ和ⅣB仅Ⅰ、Ⅱ和ⅣC仅Ⅱ和ⅥD仅Ⅳ、Ⅴ和Ⅵ
单选题X债券的市场价格为96元，面值为100元，期限为10年；Y债券的市场价格为90元，面值为100元，期限为2年。则下列说法正确的是（ ）。A当期收益率的变动总是预示着到期收益率的反向变动B与X债券的当期收益率相比，Y债券的当期收益率更接近于到期收益率C与Y债券的当期收益率相比，X债券的当期收益率更接近于到期收益率D条件不足，无法比较