下列关于转换组合的说法正确的是（）A、转换组合是套利技术的基础工具B、转换组合是一个三腿策略C、转换组合包含现货多头、看涨期权多头和看跌期权空头D、转换组合会面临大头针风险
下列关于转换组合的说法正确的是（）
- A、转换组合是套利技术的基础工具
- B、转换组合是一个三腿策略
- C、转换组合包含现货多头、看涨期权多头和看跌期权空头
- D、转换组合会面临大头针风险
相关考题：
以下关于反向转换套利的说法中正确的有（ ）。A．反向转换套利是先买进看涨期权，卖出看跌期权，再卖出一手期货合约的套利。B．反向转换套利中看涨期权与看跌期权的执行价格和到期月份必须相同C．反向转换套利中期货合约与期权合约的到期月份必须相同D．反向转换套利的净收益＝(看跌期权权利金－看涨期权权利金)＋(期货价格－期权价格执行价格)
下列关于期权投资策略的相关表述中，正确的有（ ）。A.保护性看跌期权可以锁定最低组合净收入和最低组合净损益B.抛补性看涨期权可以锁定最高组合净收入和最高组合净损益C.多头对敲的最好结果是到期股价与执行价格一致，投资者白白赚取看涨期权和看跌期权的期权费D.空头对敲策略对于预计市场价格将相对比较稳定的投资者非常有用
所谓有担保的看跌期权策略是指( )。A.一个标的资产多头和一个看涨期权空头的组合B.一个标的资产空头和一个看涨期权空头的组合C.一个标的资产多头和一个看跌期权空头的组合D.一个标的资产空头和一个看跌期权空头的组合
以下哪些组合潜在亏损可能是无限的（）。A、现货空头头寸与看涨期权空头头寸的组合B、现货多头头寸与看涨期权空头头寸的组合C、现货多头头寸与看跌期权多头头寸的组合D、现货空头头寸与看跌期权空头头寸的组合
所谓有担保的看跌期权策略是指（）。A、一个标的资产多头和一个看涨期权空头的组合B、一个标的资产空头和一个看涨期权空头的组合C、一个标的资产多头和一个看跌期权空头的组合D、一个标的资产空头和一个看跌期权空头的组合
所谓有担保的看涨期权策略是指（）。A、一个标的资产多头和一个看涨期权空头的组合B、一个标的资产空头和一个看涨期权多头的组合C、一个标的资产多头和一个看跌期权空头的组合D、一个标的资产空头和一个看跌期权多头的组合
下列关于期权的条式和带式组合的表述，不正确的是（）。A、条式组合由具有相同协议价格、相同期限的一份看涨期权和两份看跌期权组成B、带式组合由具有相同协议价格、相同期限的两份看涨期权和一份看跌期权组成C、底部条式组合的最大损失为（-2C-P），底部带式组合的最大损失为（-C-2P）D、底部条式组合和带式组合由期权多头组成，顶部条式组合和带式组合由空头组成
多选题以下哪些组合潜在亏损可能是无限的（）。A现货空头头寸与看涨期权空头头寸的组合B现货多头头寸与看涨期权空头头寸的组合C现货多头头寸与看跌期权多头头寸的组合D现货空头头寸与看跌期权空头头寸的组合
单选题（ ）是由一份看涨期权多头与一份同一期限较高协议价格的看涨期权空头组成的，也可以由一份看跌期权多头与一份同一期限较高协议价格的看跌期权空头组成。A牛市差价组合B熊市差价组合C蝶市差价组合D反向套利
单选题（ ）可以由一份看涨期权多头和一份相同期限、协议价格较低的看涨期权空头组成，也可以由一份看跌期权多头和一份相同期限、协议价格较低的看跌期权空头组成。A牛市差价组合B熊市差价组合C蝶市差价组合D宽式差价组合
多选题执行价格1000的看涨期权价格2.80，执行价格1100的看涨期权价格1.80，执行价格1200的看涨期权价格0.6，投资者认为指数价格会在1100左右小幅震动，以下说法正确的是（）A多头蝶式组合在中心位置得到最大的损失，如果判断指数会在1100左右结算，此时宜做空头的蝶式组合获取最大的收益B多头蝶式组合在中心位置得到最大的收益，如果判断指数会在1100左右结算，投资者适合构建蝶式期权多头组合C投资者可构建蝶式期权多头组合实现无风险套利D蝶式组合的风险无限，投资者宜挑选1000/1100牛市价差组合做低风险的交易策略获取最大胜算
多选题下列关于转换组合的说法正确的是（）A转换组合是套利技术的基础工具B转换组合是一个三腿策略C转换组合包含现货多头、看涨期权多头和看跌期权空头D转换组合会面临大头针风险