下列关于期权的条式和带式组合的表述，不正确的是（）。A、条式组合由具有相同协议价格、相同期限的一份看涨期权和两份看跌期权组成B、带式组合由具有相同协议价格、相同期限的两份看涨期权和一份看跌期权组成C、底部条式组合的最大损失为（-2C-P），底部带式组合的最大损失为（-C-2P）D、底部条式组合和带式组合由期权多头组成，顶部条式组合和带式组合由空头组成
下列关于期权的条式和带式组合的表述，不正确的是（）。
- A、条式组合由具有相同协议价格、相同期限的一份看涨期权和两份看跌期权组成
- B、带式组合由具有相同协议价格、相同期限的两份看涨期权和一份看跌期权组成
- C、底部条式组合的最大损失为（-2C-P），底部带式组合的最大损失为（-C-2P）
- D、底部条式组合和带式组合由期权多头组成，顶部条式组合和带式组合由空头组成
相关考题：
下列关于宽跨式套利策略的说法，正确的是（ ）。 A．也叫“异价对敲、勒束式期权组合”，是投资者同时买进或卖出相同标的物、相同到期日，但不同执行价格的看涨期权和看跌期权 B．宽跨式套利比跨式套利成本低，但需要较大的波动才能损益平衡或获利 C．买人宽跨式套利的最大风险为支付的全部权利金 D．卖出宽跨式套利的价格下跌超过低平衡点时，看跌期权会被要求履约，则得到期货多头头寸
熊市差价组合是由( )所构成。A．一份看涨期权多头与一份同一期限较高协议价格的看涨期权空头B．一份看涨期权多头与一份同一期限较低协议价格的看涨期权空头C．一份看跌期权多头和一份相同期限较高协议价格的看跌期权空头D．一份看跌期权多头和一份相同期限较高协议价格的看涨期权空头
比较期权的跨式组合和宽跨式组合，下列说法正确的是( )。A．跨式组合中的两份期权的执行价格不同，期限相同B．宽跨式组合中的两份期权的执行价格相同，期限不同C．跨式期权组合和宽跨式期权组合都是通过同时成为一份看涨期权和一份看跌期权的空头或多头来实现的D．底部跨式期权组合中的标的物价格变动程度要大于底部宽跨式期权组合中的标的物价格变动程度，才能使投资者获利
所谓有担保的看跌期权策略是指( )。A.一个标的资产多头和一个看涨期权空头的组合B.一个标的资产空头和一个看涨期权空头的组合C.一个标的资产多头和一个看跌期权空头的组合D.一个标的资产空头和一个看跌期权空头的组合
所谓有担保的看跌期权策略是指（）。A、一个标的资产多头和一个看涨期权空头的组合B、一个标的资产空头和一个看涨期权空头的组合C、一个标的资产多头和一个看跌期权空头的组合D、一个标的资产空头和一个看跌期权空头的组合
所谓有担保的看涨期权策略是指（）。A、一个标的资产多头和一个看涨期权空头的组合B、一个标的资产空头和一个看涨期权多头的组合C、一个标的资产多头和一个看跌期权空头的组合D、一个标的资产空头和一个看跌期权多头的组合
下列说法中，正确的有（）A、马鞍式期权组合是由一手看涨期权与另一手相同标的物、相同到期日及相同执行价格的看跌期权组合而成，并且两种期权的买卖方向相同B、勒束式期权组合由一手看涨期权与另一手相同标的物、相同到期日但较低执行价格的看跌期权组合而成，并且两种期权的买卖方向相反C、期权的垂直套利是指买进一个期权的同时卖出另一个期权，这两个期权同属看涨或看跌，具有相同的标的物和相同的到期日，但有着不同的执行价格的交易行为D、期权的水平套利是指买进和卖出敲定价格（即执行价格）相同但到期月份不同的看涨期权或看跌期权合约的套利方式
单选题（ ）是由一份看涨期权多头与一份同一期限较高协议价格的看涨期权空头组成的，也可以由一份看跌期权多头与一份同一期限较高协议价格的看跌期权空头组成。A牛市差价组合B熊市差价组合C蝶市差价组合D反向套利
单选题（ ）可以由一份看涨期权多头和一份相同期限、协议价格较低的看涨期权空头组成，也可以由一份看跌期权多头和一份相同期限、协议价格较低的看跌期权空头组成。A牛市差价组合B熊市差价组合C蝶市差价组合D宽式差价组合
单选题下列关于期权的条式和带式组合的表述，不正确的是（）。A条式组合由具有相同协议价格、相同期限的一份看涨期权和两份看跌期权组成B带式组合由具有相同协议价格、相同期限的两份看涨期权和一份看跌期权组成C底部条式组合的最大损失为（-2C-P），底部带式组合的最大损失为（-C-2P）D底部条式组合和带式组合由期权多头组成，顶部条式组合和带式组合由空头组成
单选题对于波动率较大但行情方向不明确的市场来说，以下哪种期权组合更为适用（）。A蝶式认购期权组合B蝶式认沽期权组合C底部跨式期权组合D顶部跨式期权组合